ChaoZhang
Descripción general
Se trata de una estrategia de negociación de devolución de la mediana basada en el promedio ponderado por volumen de transacción (VWAP) y el canal de diferencia estándar. Esta estrategia busca oportunidades de negociación mediante la identificación de la cantidad de desviación de los precios del VWAP, el comercio inverso cuando los precios rompen los límites del canal de diferencia estándar, y la liquidación cuando los precios regresan al VWAP. Este método aprovecha al máximo las características de devolución de la mediana del mercado, combinando principios de análisis técnico y estadística.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es establecer un intervalo de negociación mediante el cálculo del VWAP y la diferencia estándar de las fluctuaciones de precios. Las implementaciones concretas incluyen:
- Calcula el VWAP acumulado: el precio de uso multiplicado por el volumen de transacción acumulado dividido por el volumen de transacción acumulado
- Diferencia estándar calculada: Diferencia estándar de 20 períodos basada en el precio de cierre
- Construcción de la vía: VWAP arriba y abajo más y menos 2 veces la diferencia estándar para formar la vía ascendente y descendente
- Señales de intercambio:
- Hacer más señales: Bajar los precios y bajar de reloj
- La señal de vacío: los precios se han puesto en marcha
- Condiciones de estabilidad: el precio regresa al nivel de VWAP
Ventajas estratégicas
- Bases estadísticas: las estrategias se basan en un principio estadístico fiable de la regresión a la media
- Las señales de negociación objetivas: el uso de indicadores matemáticos claros, evitando juicios subjetivos
- Control de riesgo perfeccionado: puntos de entrada limitados a través del canal de diferencia estándar, usando la regresión VWAP como punto de ganancia
- Adaptabilidad: el coeficiente de diferencia estándar se puede ajustar según las diferentes condiciones del mercado
- Consideraciones de liquidez: VWAP es un indicador de referencia importante para las transacciones de las instituciones que operan en zonas de alta liquidez
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en tendencia: la hipótesis de regreso a la media puede fallar en un mercado en fuerte tendencia
- Riesgo de fluctuaciones: las fuertes fluctuaciones en el mercado pueden provocar un exceso de ampliación de los puntos de parada
- Gestión de los riesgos de los fondos: la necesidad de establecer razonablemente la proporción de fondos para cada transacción
- Riesgo de deslizamiento: se puede enfrentar un deslizamiento más grande cuando las fluctuaciones son intensas Medidas de mitigación:
- Añadir filtro de tendencias
- Clasificación de las diferencias de los estándares de ajuste dinámico
- Establecer el tiempo máximo de mantenimiento de la posición
- Utiliza el porcentaje de pérdidas
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar el juicio de tendencias:
- Añadir tendencias de juicio de la media móvil
- Suspensión de la contracción durante una fuerte tendencia
- Parámetros de optimización:
- El uso de un estándar de adaptación multiplicado por la diferencia
- Ajuste de la posición de pérdidas en función de la volatilidad
- El control del viento:
- Añadir un límite de tiempo máximo de tenencia
- Introducción de filtros de volatilidad
- Mejoras en la precisión:
- En combinación con otras señales de confirmación de indicadores técnicos
- Considere el cambio en el volumen
Resumir
Se trata de una estrategia neutral basada en principios estadísticos, que captura la desviación y la regresión de los precios a través del VWAP y el canal de diferencia estándar. La estrategia tiene características objetivas y sistemáticas, pero requiere atención en el control de riesgos y optimización de parámetros en la aplicación real. La estabilidad y la fiabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la adición de filtros de tendencia y la mejora de los mecanismos de control de ventos.
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")