Sistema de juicio de tendencia dual basado en la ponderación del volumen de transacciones

Descripción general

Es un sistema de determinación de tendencias que combina el peso del volumen de operaciones y las fluctuaciones de precios. El sistema forma un indicador de tendencias único mediante el cálculo de la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre (valor delta) y el aumento de peso en combinación con el volumen de operaciones.

Principio de estrategia

1. Cálculo del valor delta: se utiliza el diferencial entre el precio de apertura y el precio de cierre en un período determinado y se pondera con el volumen de operaciones de ese período
2. Mecanismo de generación de la señal:
   • El sistema identifica una señal bajista cuando el Delta cruza su SMA
   • Cuando el Delta pasa por debajo de su SMA, el sistema lo identifica como una señal positiva
3. Los indicadores de la EMA se asocian con:
   • El sistema utiliza el EMA de 20 ciclos como confirmación de tendencia
   • El color de la EMA cambia con el delta en relación a la posición de su SMA
4. Filtrado de volumen de transacciones: establece un límite de volumen de transacciones para garantizar que las transacciones se realicen en condiciones de suficiente liquidez

Ventajas estratégicas

1. Análisis multidimensional: combina precios, volumen de transacciones y sistemas de medias para ofrecer una visión más completa del mercado
2. La fiabilidad de la señal: reduce el impacto aleatorio de las fluctuaciones de los precios mediante el aumento del volumen de transacciones
3. Adaptabilidad: puede funcionar en varios períodos de tiempo, como 4 horas y la línea del día
4. Flexibilidad de parámetros: ofrece varios parámetros ajustables para optimizar según las diferentes características del mercado
5. Control de riesgo: mecanismo de filtro de volumen de transacción incorporado para evitar el entorno de baja liquidez

Riesgo estratégico

1. Riesgo de cambio de tendencia: Se podría generar una señal errónea en un mercado muy volátil
2. Sensibilidad de los parámetros: diferentes combinaciones de parámetros pueden generar grandes diferencias en el rendimiento de la estrategia.
3. Riesgo de retraso: el retraso inherente al sistema de línea media puede causar retrasos en el tiempo de entrada
4. Dependencia del entorno del mercado: puede generar señales de negociación frecuentes en los mercados de ordenamiento horizontal

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de los parámetros dinámicos:
   • Ajuste automático del ciclo de cálculo de Delta en función de las fluctuaciones del mercado
   • Ajuste dinámico de la depreciación del volumen de operaciones basado en el cambio de volumen de operaciones
2. Filtrado de señales de aumento:
   • Añadir indicadores de confirmación de la intensidad de la tendencia
   • Sistema integrado de identificación de formas de precios
3. Mejorar la gestión de riesgos:
   • Establecimiento de un mecanismo dinámico de detención de pérdidas
   • Introducción de un sistema de gestión de posiciones

Resumir

Es una estrategia sistematizada que combina la dinámica de los precios, el volumen de transacciones y los indicadores de tendencias. A través de un análisis multidimensional y una selección rigurosa de las condiciones de transacción, la estrategia mantiene una alta fiabilidad, al tiempo que tiene una buena adaptabilidad y escalabilidad. La ventaja central de la estrategia radica en su juicio tridimensional de las tendencias del mercado, y su mayor potencial de desarrollo radica en la optimización dinámica de los parámetros y la mejora del sistema de gestión de riesgos.