ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es un sistema de comercio cuantitativo basado en el índice de volatilidad (VIX) con respecto a su comportamiento en la media móvil de 10 días. La estrategia utiliza el grado de desviación entre el VIX y su media móvil como señal de negociación, combinando la filosofía del análisis técnico y el arbitraje estadístico. La idea central de la estrategia es capturar los cambios extremos en la emoción del mercado y negociar en el momento en que el VIX se desvía significativamente, esperando que regrese a la media.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un mecanismo de negociación bidireccional que incluye dos dimensiones: hacer más y hacer menos: Para realizar múltiples condiciones, el precio mínimo de VIX debe ser superior a su promedio móvil de 10 días, y el precio de cierre debe ser al menos un 10% superior al promedio móvil. Cuando ambas condiciones se cumplen simultáneamente, el sistema genera una señal de múltiples al cierre. Las condiciones de apertura requieren que el precio máximo de VIX esté por debajo de su promedio móvil de 10 días y que el precio de cierre esté por lo menos un 10% por debajo de la media móvil. Cuando ambas condiciones se cumplen simultáneamente, el sistema genera una señal de apertura al cierre. Las reglas de paridad también se basan en la relación entre VIX y el promedio móvil: para las posiciones múltiples, se paran cuando VIX opera durante el día por debajo del promedio móvil de los 10 días anteriores; para las posiciones en blanco, se paran cuando VIX opera durante el día por encima del promedio móvil de los 10 días anteriores.
Ventajas estratégicas
- Indicadores cuantitativos claros: la estrategia utiliza indicadores numéricos específicos y reglas de negociación claras, evitando juicios subjetivos.
- Mecanismo de intercambio bidireccional: permite obtener ganancias en diferentes fases de la fluctuación del mercado, lo que aumenta las oportunidades de ganancias.
- Control de riesgos: Establece condiciones claras de entrada y salida que ayudan a controlar los riesgos.
- Indicadores técnicos confiables: Indicadores de volatilidad reconocidos en el mercado basados en VIX, con buena adaptabilidad al mercado.
Riesgo estratégico
- Riesgo de fluctuación del mercado: VIX es en sí mismo un indicador para medir la fluctuación del mercado, y la estrategia puede enfrentarse a una fluctuación repentina del mercado.
- Riesgo de sobreajuste: puede haber problemas de sobreajuste en las estrategias basadas en ciertas condiciones.
- Riesgo de la hipótesis de regreso a la media: en un mercado de tendencia continua, la hipótesis de regreso a la media puede no funcionar.
- Riesgo de liquidez: puede haber problemas de falta de liquidez y puntos de deslizamiento en momentos de fuertes fluctuaciones en el mercado.
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización de parámetros: se puede optimizar el ciclo de las medias móviles y la desviación del umbral.
- Aumento de las condiciones de filtración: en combinación con otros indicadores técnicos, mejora la fiabilidad de las señales de negociación.
- Término dinámico: se ajusta de acuerdo con la dinámica del entorno del mercado.
- Optimización de la gestión de riesgos: aumento de los mecanismos de gestión de pérdidas y fondos.
Resumir
La estrategia es una estrategia de regreso a la media basada en la volatilidad del mercado, que capta los cambios extremos en el estado de ánimo del mercado mediante un método cuantitativo. La estrategia tiene reglas de negociación claras y mecanismos de control de riesgo, pero se debe tener en cuenta el impacto de los cambios en el entorno del mercado en la eficacia de la estrategia.
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// © EdgeTools
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strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
if (sellExit)
strategy.close("Sell")