ChaoZhang
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Descripción general de la estrategia
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias y inversiones basado en el punto de equilibrio de precios. Determina el precio de equilibrio calculando el valor medio de los puntos más altos y más bajos de las líneas K de la raíz X del pasado y juzga la dirección de la tendencia según la posición del precio de cierre con respecto al precio de equilibrio.
Principio de estrategia
- Cálculo del precio de equilibrio: el precio de equilibrio se calcula utilizando el punto medio entre el precio más alto y el precio más bajo de la línea K de la raíz de X anterior, que es el mismo método de cálculo de la línea de referencia del gráfico de equilibrio a primera vista.
- Determinación de tendencia: se determina que existe una tendencia cuando el precio mantiene continuamente la raíz X de la línea K (la raíz 7 por defecto) en el mismo lado del precio de equilibrio.
- La señal de entrada: se activa cuando el precio rompe el precio de equilibrio (la primera reajuste después de que se establezca la tendencia).
- Paradas de pérdidas: el uso de la fracción del 60% de ATR para ajustar dinámicamente la distancia de las paradas de pérdidas, ofreciendo flexibilidad para el control de riesgos.
- Protección contra la gran volatilidad: Cuando el precio se desvía del punto de equilibrio por encima del multiplicador ATR establecido, el sistema automáticamente cierra la posición para evitar una retirada drástica.
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad: puede cambiar de forma flexible de acuerdo con las características del mercado para seguir tendencias y invertir el modelo de negociación.
- Control de riesgos: el ATR es dinámico y tiene un mecanismo de protección de gran volatilidad.
- La claridad operativa: las señales de negociación son claras y no dependen de una combinación compleja de indicadores técnicos.
- El efecto visual es bueno: el uso de líneas K de colores y el fondo proporcionan una visualización intuitiva del estado del mercado.
- Automatización amigable: permite realizar operaciones automáticas fácilmente en plataformas de intercambio como MT5.
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en movimiento: Los mercados en movimiento horizontal pueden generar falsas señales frecuentes.
- Efecto de deslizamiento: Puede haber un deslizamiento mayor en caso de fluctuaciones intensas.
- Sensibilidad de los parámetros: los parámetros centrales, como el período de equilibrio, el ciclo de juicio de tendencias, etc., necesitan ser cuidadosamente optimizados para diferentes mercados.
- Riesgo de cambio de mercado: el cambio de mercado de tendencia a agitación puede provocar un retorno mayor.
Dirección de optimización de la estrategia
- Identificación del entorno de mercado: agregar módulos de juicio del entorno de mercado para ajustar dinámicamente los parámetros de la estrategia en diferentes condiciones de mercado.
- Filtración de señales: Considere la adición de indicadores auxiliares como el volumen de tráfico, la fluctuación y otros para filtrar las señales falsas.
- Administración de posiciones: introducción de mecanismos de administración de posiciones más complejos, como el ajuste dinámico basado en la volatilidad.
- Múltiples períodos de tiempo: Integración de señales de varios períodos de tiempo para mejorar la precisión de las transacciones.
- Optimización de costos de transacción: Optimización de las características de costos para las diferentes variedades de transacciones.
Resumir
Se trata de un sistema de comercio de tendencias de diseño razonable, que proporciona una lógica de negociación clara a través de un concepto central de precios equilibrados. La estrategia se caracteriza por su gran flexibilidad, ya sea para el seguimiento de tendencias o para el comercio de reversión, con un mecanismo de control de riesgo completo. Aunque puede enfrentar desafíos en ciertas condiciones de mercado, la estrategia espera mantener un rendimiento estable en diversos entornos de mercado mediante la optimización continua y el ajuste flexible.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Honestcowboy
//@version=5
strategy("Equilibrium Candles + Pattern [Honestcowboy]", overlay=false)
// ================================== //
// ---------> User Input <----------- //
// ================================== //
candleSmoothing = input.int(9, title="Equilibrium Length", tooltip="The lookback for finding equilibrium.\nIt is same calculation as the Baseline in Ichimoku Cloud and is the mid point between highest and lowest value over this length.", group="Base Settings")
candlesForTrend = input.int(7, title="Candles needed for Trend", tooltip="The amount of candles in one direction (colored) before it's considered a trend.\nOrders get created on the first candle in opposite direction.", group="Base Settings")
maxPullbackCandles = input.int(2, title="Max Pullback (candles)", tooltip="The amount of candles can go in opposite direction until a pending trade order is cancelled.", group="Base Settings")
candle_bull_c1 = input.color(color.rgb(0,255,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bull_c2 = input.color(color.rgb(0,100,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bear_c1 = input.color(color.rgb(238,130,238), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
candle_bear_c2 = input.color(color.rgb(75,0,130), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
highlightClosePrices = input.bool(defval=true, title="Highlight close prices", group="Candle Coloring", tooltip="Will put small yellow dots where closing price would be.")
useBgColoring = input.bool(defval=true, title="color main chart Bg based on trend and entry point", tooltip="colors main chart background based on trend and entry points", group="Chart Background")
trend_bull_c = input.color(color.rgb(0,100,0,50), title="Trend Bull Color", group="Chart Background")
trend_bear_c = input.color(color.rgb(75,0,130, 50), title="Trend Bear Color", group="Chart Background")
long_zone_c = input.color(color.rgb(0,255,0,60), title="Long Entry Zone Color", group="Chart Background")
short_zone_c = input.color(color.rgb(238,130,238,60), title="Short Entry Zone Color", group="Chart Background")
atrLenghtScob = input.int(14, title="ATR Length", group = "Volatility Settings")
atrAverageLength = input.int(200, title="ATR percentile averages lookback", group = "Volatility Settings")
atrPercentile = input.int(60, minval=0, maxval=99, title="ATR > bottom X percentile", group = "Volatility Settings", tooltip="For the Final ATR value in which percentile of last X bars does it need to be a number. At 60 it's the lowest ATR in top 40% of ATR over X bars")
useReverse = input.bool(true, title="Use Reverse", group="Strategy Inputs", tooltip="The Strategy will open short orders where normal strategy would open long orders. It will use the SL as TP and the TP as SL. So would create the exact opposite in returns as the normal strategy.")
stopMultiplier = input.float(2, title="stop+tp atr multiplier", group="Strategy Inputs")
useTPSL = input.bool(defval=true, title="use stop and TP", group="Strategy Inputs")
useBigCandleExit = input.bool(defval=true, title="Big Candle Exit", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="Closes all open trades whenever price closes too far from the equilibrium")
bigCandleMultiplier = input.float(defval=1, title="Exit Multiplier", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="The amount of times in ATR mean candle needs to close outside of equilibrium for it to be a big candle exit.")
tvToQPerc = input.float(defval=1, title="Trade size in Account risk %", group="Tradingview.to Connection (MT5)", tooltip="Quantity as a percentage with stop loss in the commands; the lot size is calculated based on the percentage to lose in case sl is hit. If SL is not specified, the Lot size will be calculated based on account balance.")
tvToOverrideSymbol = input.bool(defval=false, title="Override Symbol?", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
tvToSymbol = input.string(defval="EURUSD", title="", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
// ================================== //
// -----> Immutable Constants <------ //
// ================================== //
var bool isBullTrend = false
var bool isBearTrend = false
var bool isLongCondition = false
var bool isShortCondition = false
var int bullCandleCount = 0
var int bearCandleCount = 0
var float longLine = na
var float shortLine = na
// ================================== //
// ---> Functional Declarations <---- //
// ================================== //
baseLine(len) =>
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// ================================== //
// ----> Variable Calculations <----- //
// ================================== //
longSignal = false
shortSignal = false
equilibrium = baseLine(candleSmoothing)
atrEquilibrium = ta.atr(atrLenghtScob)
atrAveraged = ta.percentile_nearest_rank(atrEquilibrium, atrAverageLength, atrPercentile)
equilibriumTop = equilibrium + atrAveraged*bigCandleMultiplier
equilibriumBottom = equilibrium - atrAveraged*bigCandleMultiplier
// ================================== //
// -----> Conditional Variables <---- //
// ================================== //
if not isBullTrend and close>equilibrium
bullCandleCount := bullCandleCount + 1
bearCandleCount := 0
isBearTrend := false
if not isBearTrend and close<equilibrium
bearCandleCount := bearCandleCount + 1
bullCandleCount := 0
isBullTrend := false
if bullCandleCount >= candlesForTrend
isBullTrend := true
isBearTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
if bearCandleCount >= candlesForTrend
isBearTrend := true
isBullTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
// ================================== //
// ------> Strategy Execution <------ //
// ================================== //
if isBullTrend[1] and close<equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, limit=high)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high-stopMultiplier*atrAveraged)+ " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=high)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isLongCondition := true
isBullTrend := false
longLine := high
if isBearTrend[1] and close>equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, limit=low)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=low)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isShortCondition := true
isBearTrend := false
shortLine := low
if isLongCondition and (bearCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
if not useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
isLongCondition := false
bullCandleCount := 0
longLine := na
if isShortCondition and (bullCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
if not useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
isShortCondition := false
bearCandleCount := 0
shortLine := na
// ---- Save for graphical display that there is a longcondition + reset other variables
if high>longLine
longSignal := true
longLine := na
isLongCondition := false
if low<shortLine
shortSignal := true
shortLine := na
isShortCondition := false
// ---- Get Stop loss and Take Profit in there
if useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0
strategy.exit("short exit", "short", limit=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if not useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >=0
strategy.exit("short exit", "short", limit=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
// ----- Logic for closing positions on a big candle in either direction
if (strategy.position_size[1]>0 or strategy.position_size[1]<0) and useBigCandleExit
if close>equilibriumTop or close<equilibriumBottom
strategy.close_all("Big Candle Stop")
alert("close " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)))
// ================================== //
// ------> Graphical Display <------- //
// ================================== //
// Deviation from equilibrium using smoothed ATR and percentile nearest rank to rank the coloring of the candles
candle_c2 = close>equilibrium ? close>open ? candle_bull_c1 : candle_bull_c2 : close<open ? candle_bear_c1 : candle_bear_c2
//
plotcandle(equilibrium, high, low, close, title="Equilibrium Candles", color=candle_c2, wickcolor=candle_c2, bordercolor=candle_c2)
plotshape(highlightClosePrices ? close : na, title="Closing Bubble", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.yellow)
bgcolor(useBgColoring ? (isBullTrend ? trend_bull_c : isBearTrend ? trend_bear_c : isLongCondition ? long_zone_c : isShortCondition ? short_zone_c : na) : na, force_overlay=true)
plot(longLine, color=candle_bull_c1, title="Long Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plot(shortLine, color=candle_bear_c1, title="Short Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plotshape(longSignal ? math.min(equilibrium, low)+(-0.5*atrAveraged) : na, title="Long Signal", color=candle_bull_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape(shortSignal ? math.max(equilibrium, high)+(0.5*atrAveraged) : na, title="Short Signal", color=candle_bear_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
// =================================== //
// ------> Simple Form Alerts <------- //
// =================================== //
alertcondition(longSignal, "Simple Long Signal")
alertcondition(shortSignal, "Simple Short Signal")