ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de comercio de seguimiento de tendencias basado en medias de varios períodos. La estrategia utiliza un promedio móvil simple de 89 períodos y 21 períodos (SMA) para determinar la dirección de la tendencia general del mercado, mientras que combina los máximos y mínimos del índice móvil de 5 períodos (EMA) para buscar señales de comercio específicas.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Determinación de tendencias: utiliza la posición relativa de los SMA de 89 y 21 ciclos, así como la posición del precio, para determinar la tendencia. Cuando el precio y los EMA de 5 ciclos están por encima de los SMA de 21 ciclos y los SMA de 21 ciclos están por encima de los SMA de 89 ciclos, se determina una tendencia alcista; al contrario, una tendencia descendente.
- Señales de entrada: en una tendencia ascendente, se hace más entrada cuando el precio se reajusta a los mínimos de 5 ciclos EMA; en una tendencia descendente, se hace una salida cuando el precio rebota a los máximos de 5 ciclos EMA.
- Administración de posiciones: abrir dos posiciones de contrato de la misma cantidad cada vez que se activa la señal.
- Control de riesgos: para la primera posición, se utiliza un objetivo de pérdidas y ganancias fijas, para la segunda posición, se utiliza un método de seguimiento de pérdidas.
Ventajas estratégicas
- Confirmación de múltiples períodos: la combinación de promedios móviles de diferentes períodos permite un juicio más completo de las tendencias del mercado y reduce las señales falsas.
- Método de parada flexible: Combinación de paradas fijas y paradas de seguimiento para obtener ganancias en fluctuaciones a corto plazo y no perderse la tendencia general.
- El riesgo es controlado: se establece una posición de stop loss clara, y el umbral de riesgo de cada señal de negociación es fijo.
- Operaciones sistematizadas: las reglas de transacción son claras, no están influenciadas por el juicio subjetivo, y son fáciles de implementar de manera programada.
Riesgo estratégico
- Riesgo de la oscilación de la bolsa de valores: en el ordenamiento horizontal, el cruce frecuente de la línea media puede causar demasiadas señales falsas.
- Riesgo de deslizamiento: cuando el mercado fluctúa mucho, el precio de transacción real puede tener una gran desviación del precio de la señal teórica.
- Riesgo de gestión de fondos: el método de negociación de un número fijo de contratos puede no ser adecuado para todos los tamaños de fondos.
- Sensibilidad de los parámetros: la elección del ciclo de la media móvil tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia y requiere optimización para diferentes mercados.
Dirección de optimización de la estrategia
- Gestión dinámica de posiciones: se recomienda ajustar dinámicamente el número de contratos de negociación en función del valor neto de la cuenta y la volatilidad del mercado.
- Filtrado de entornos de mercado: incremento de indicadores de intensidad de tendencia (como el ADX) y reducción de la frecuencia de operaciones en mercados convulsionados.
- Optimización de stop loss: se puede considerar el uso de ATR para ajustar dinámicamente la distancia de stop loss y mejorar la adaptabilidad de la estrategia a diferentes entornos de mercado.
- Confirmación de señales: incremento de indicadores auxiliares como volumen de transacciones y dinámica para mejorar la fiabilidad de las señales de transacción.
Resumir
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias estructurado, que capta las tendencias del mercado a través de una combinación de líneas medias periódicas múltiples y controla el riesgo con una gestión de posición flexible y un método de stop loss. Si bien existe cierto espacio para la optimización, el marco básico de la estrategia tiene una buena practicidad y extensibilidad. Para diferentes variedades de operaciones y entornos de mercado, la estabilidad de la estrategia se puede mejorar mediante el ajuste de parámetros y el aumento de las condiciones de filtración.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2
//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)
// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)
// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)
// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89
// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High
// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)
if (shortTrigger)
strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)
// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)