Seguimiento de tendencias y estrategia de control de riesgos con doble media móvil
EMA
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el cruce de los promedios móviles de 110 y 200 días de los índices (EMA). La estrategia determina la tendencia del mercado observando el cruce de los EMA de corto plazo y los EMA de largo plazo, y combina el mecanismo de parada de pérdidas para controlar el riesgo. Una vez que se confirma la señal de tendencia, el sistema ejecuta automáticamente las operaciones de trading en el aire libre correspondientes, al tiempo que monitorea el riesgo de la posición en tiempo real.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en la continuidad de las tendencias de los precios, capturando señales de cambio de tendencia a través de la intersección de EMA110 y EMA200. Cuando se atraviesa la línea media a corto plazo (EMA110) en la línea media a largo plazo (EMA200), se emite una señal múltiple que indica la formación de una tendencia alcista; cuando se atraviesa la línea media a corto plazo en la línea media a largo plazo en la que se muestra una tendencia descendente, se emite una señal de vacío. Para controlar el riesgo, la estrategia establece un stop loss del 1% y un stop loss del 0,5% para proteger los beneficios y limitar las posibles pérdidas en cada posición abierta.
Ventajas estratégicas
- Capacidad de captura de tendencias: captura de tendencias a medio y largo plazo mediante el cruce de dos líneas equiláteras, filtrando eficazmente el ruido del mercado a corto plazo
- Control de riesgos: un mecanismo de suspensión de pérdidas integrado para controlar el riesgo de una sola transacción
- Ejecución de la lógica rigurosa: se elimina automáticamente la posición inversa antes de abrir una nueva posición, para evitar la reposición de la posición
- Indicación de señales clara: muestra las señales de negociación de forma intuitiva a través de la tabla de señales en la esquina superior derecha de la interfaz
- La configuración de los parámetros es razonable: elegir 110 y 200 días como períodos de línea media para equilibrar mejor la sensibilidad y la estabilidad
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en turbulencia: las operaciones frecuentes en mercados en turbulencia pueden causar pérdidas
- Riesgo de deslizamiento: puede haber un deslizamiento de transacciones más grande en un mercado con grandes fluctuaciones
- Riesgo de reversión de la tendencia: el stop loss puede no ser lo suficientemente oportuno cuando la tendencia se invierte repentinamente
- Riesgo de optimización de parámetros: la optimización excesiva de los parámetros puede provocar un sobreajuste de la estrategia
- Riesgo sistémico: riesgo sistémico que puede surgir en un mercado con fuertes fluctuaciones
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de volumen de negocios: combinación de análisis de volumen de negocios para confirmar la efectividad de las tendencias
- Mecanismo de pérdidas optimizado: se puede considerar el uso de pérdidas móviles o pérdidas dinámicas de ATR
- Añadir filtros de tendencia: añadir indicadores de intensidad de tendencia para filtrar señales de tendencia débiles
- Mejorar la gestión de las posiciones: ajustar el tamaño de las posiciones en función de la intensidad de la tendencia
- Añadir un control de retiro: establecer un límite máximo de retiro y suspender el comercio cuando se alcanza el umbral
Resumir
La estrategia gestiona el riesgo mediante la captura de tendencias en cruce de línea uniforme, junto con un mecanismo de parada de pérdidas. La estrategia está diseñada de manera razonable y lógica rigurosa. Aunque puede tener un mal desempeño en mercados convulsos, la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la orientación de optimización recomendada.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA110/200 Cross with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// 定义EMA110和EMA200
ema110 = ta.ema(close, 110)
ema200 = ta.ema(close, 250)
// 画出EMA
plot(ema110, color=color.blue, title="EMA110")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA200")
// 计算交叉信号
longCondition = ta.crossover(ema110, ema200) // EMA110上穿EMA200，做多
shortCondition = ta.crossunder(ema110, ema200) // EMA110下穿EMA200，做空
// 设置止损和止盈
stopLoss = 0.01 // 止损1%
takeProfit = 0.005 // 止盈0.5%
// 判断是否已有仓位
isLong = strategy.position_size > 0 // 当前是否为多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0 // 当前是否为空头仓位
// 执行策略：做多时平空，做空时平多
if (longCondition and not isLong) // 如果满足做多条件并且当前没有多头仓位
if (isShort) // 如果当前是空头仓位，先平空
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long) // 执行做多
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))
if (shortCondition and not isShort) // 如果满足做空条件并且当前没有空头仓位
if (isLong) // 如果当前是多头仓位，先平多
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short) // 执行做空
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + stopLoss), limit=close * (1 - takeProfit))
// 在表格中显示信号
var table myTable = table.new(position.top_right, 1, 1)
if (longCondition and not isLong)
table.cell(myTable, 0, 0, "Buy Signal", text_color=color.green)
if (shortCondition and not isShort)
table.cell(myTable, 0, 0, "Sell Signal", text_color=color.red)