ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en la banda de soporte del mercado alcista. Utiliza principalmente las señales de cruce de las medias móviles simples de 20 semanas (SMA) y las medias móviles de 21 semanas (EMA) para determinar la dirección de la tendencia del mercado y luego tomar decisiones comerciales. La estrategia emite más señales cuando las dos líneas se cruzan hacia arriba y se sitúa en posición plana cuando se cruzan hacia abajo, para obtener ganancias al capturar oportunidades de tendencia a medio y largo plazo.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia es determinar la tendencia del mercado mediante el monitoreo de la relación de posición entre las líneas de la media de 20 semanas y la EMA de 21 semanas. Cuando la media de 20 semanas (la media de 20 semanas) se encuentra por debajo de la media de 21 semanas (la EMA de 21 semanas), se abre una posición adicional cuando el mercado puede formar una tendencia alcista. Cuando la media de corto plazo se encuentra por encima de la media de largo plazo, se abre una posición adicional cuando la tendencia alcista puede terminar.
Ventajas estratégicas
- Fuerte seguimiento de tendencias: determina las tendencias a través de cruces de medias a nivel de la circunferencia, filtrando el ruido del mercado a corto plazo y capturando oportunidades de tendencias a medio y largo plazo
- El control del riesgo es razonable: el uso de las medias móviles dinámicas como referencia de stop loss permite una salida oportuna en caso de cambios en el mercado
- Ciencia de la configuración de los parámetros: la configuración de los parámetros de las semanas 20 y 21 garantiza la estabilidad de la señal y no el retraso excesivo
- Claridad de la lógica de ejecución: las señales de entrada y salida son claras, sin componentes de juicio subjetivo
- Flexibilidad en la administración de fondos: soporte para abrir posiciones en proporción al valor neto de la cuenta y para ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones
Riesgo estratégico
- No se aplica a los mercados de oscilación: en los mercados de oscilación horizontal, el cruce frecuente de las medias puede causar falsas rupturas y causar pérdidas continuas
- Gran impacto en los puntos de deslizamiento: las operaciones en el nivel de la circunferencia pueden tener un gran impacto en los puntos de deslizamiento en el disco real, lo que afecta el rendimiento de la estrategia
- Retardo en el tiempo de entrada: las señales de cruce de línea media son naturalmente retrasadas y pueden perder el punto de entrada óptimo
- Control de retracción insuficiente: solo se basa en el cruce de la línea media como señal de parada, y puede soportar una mayor retracción en situaciones de gran volatilidad
- Requisitos financieros más altos: las transacciones en el nivel de la línea circundante tienen mayores requisitos de capital y capacidad de soporte psicológico
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumento de indicadores de filtración: Se pueden introducir indicadores como RSI, MACD para confirmar la tendencia y mejorar la fiabilidad de la señal
- Mecanismo de pérdidas optimizado: en combinación con la configuración de pérdidas dinámicas de los indicadores ATR, mejora la capacidad de control de riesgos
- Mejora en la gestión de las posiciones: ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado para lograr una mejor gestión de fondos
- Añadir filtro de tendencia: Introducir un juicio de tendencia a largo plazo y negociar solo en la dirección de la tendencia principal
- Mejora de la ejecución de operaciones: optimización de las reglas de operaciones para reducir el impacto de los puntos de deslizamiento y mejorar la estabilidad de las estrategias
Resumir
La estrategia de comercio de la banda de apoyo del mercado alcista es un sistema de seguimiento de tendencias basado en la teoría clásica del análisis técnico. La estrategia capta oportunidades de tendencia a medio y largo plazo a través de cruces de línea media a nivel de la circunferencia, con claridad lógica y características de control de riesgo.
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start: 2019-12-23 08:00:00
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// © zkdev
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strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
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slippage=3)
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const int defaultFromDate = 1514764800000
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// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')