ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de trading de seguimiento de tendencias que combina múltiples medias móviles (SMA) y indicadores aleatorios (KDJ). La estrategia utiliza un mecanismo de stop loss dinámico para ajustar la gestión de la posición en función de la evolución del mercado, protegiendo los beneficios y evitando la salida prematura.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes componentes centrales:
- Sistema de doble línea: utiliza 19 y 74 SMA como herramientas para determinar tendencias
- Rango de precios: dividir el rango de precios en 5 niveles para determinar la fortaleza del mercado
- Indicador aleatorio: se utiliza un indicador aleatorio de 60 ciclos para determinar el exceso de compra y venta
- Confirmación de la tendencia: determina la continuidad de la tendencia a través del movimiento de 3 líneas K consecutivas
- Condiciones de entrada: el precio debe romper el SMA de 74 ciclos y entrar en el rango correspondiente
- Mecanismo de parada de pérdidas: utiliza un seguimiento de la parada de pérdidas y abandona el campo a tiempo cuando cambia la tendencia
Ventajas estratégicas
- Integridad del sistema: combina el seguimiento de tendencias y los indicadores de dinámica para proporcionar un análisis completo del mercado
- Gestión de riesgos: Múltiples mecanismos de detención de pérdidas, incluidos los parados de dureza y los parados de seguimiento
- Adaptabilidad: adaptabilidad a diferentes entornos de mercado mediante ajustes de parámetros
- Captura de tendencias: captura de tendencias a medio y largo plazo para evitar falsas señales
- Gestión de posiciones: ajuste de las posiciones en función de la situación dinámica del mercado para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en crisis: el mercado horizontal podría generar operaciones frecuentes
- Riesgo de deslizamiento: Es posible que haya un deslizamiento mayor en un trayecto rápido
- Sensibilidad de los parámetros: diferentes combinaciones de parámetros pueden generar grandes diferencias en el rendimiento de la estrategia.
- Dependencia del entorno del mercado: las estrategias funcionan mejor en mercados con tendencias evidentes
- Riesgo de gestión de fondos: las operaciones con todas las posiciones pueden conllevar un mayor riesgo de retiro
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de un indicador de volatilidad: Considere agregar un indicador ATR para ajustar dinámicamente la posición de parada
- Optimización de la hora de entrada: se puede agregar la confirmación de la cantidad de entradas para mejorar la precisión de la entrada
- Mejora de la gestión de fondos: Se recomienda agregar un módulo de gestión de posiciones para ajustar las posiciones en función de la dinámica de riesgo
- Aumentar el juicio del entorno del mercado: puede agregar indicadores de intensidad de tendencia para filtrar las señales de negociación
- Mejora de los mecanismos de detención de pérdidas: se puede considerar el uso de porcentajes de seguimiento de las detenciones para aumentar la flexibilidad
Resumir
La estrategia, mediante la combinación de múltiples indicadores técnicos, construye un sistema de negociación completo, con una buena capacidad de seguimiento de tendencias y un mecanismo de gestión de riesgos. Si bien puede enfrentar desafíos en ciertos entornos de mercado, la estrategia espera mantener un rendimiento estable en diferentes entornos de mercado mediante la optimización y el perfeccionamiento continuos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Purple SMA Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
tickSize = input.float(1.0, "Tick Size for Hard Stop")
hardStopTicks = input.int(50, "Hard Stop Loss in Ticks")
// === CALCULATE ZONES ===
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75) // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50) // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25) // Green line
lvl1 = l
// === INDICATORS ===
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)
// === CANDLE COLOR CONDITIONS ===
isGreenCandle = close > open
isRedCandle = close < open
// === CONTINUOUS TREND DETECTION ===
isThreeGreenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
isThreeRedCandles = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
var bool inGreenTrend = false
var bool inRedTrend = false
// Update trends
if isThreeGreenCandles
inGreenTrend := true
inRedTrend := false
if isThreeRedCandles
inRedTrend := true
inGreenTrend := false
if (inGreenTrend and isRedCandle) or (inRedTrend and isGreenCandle)
inGreenTrend := false
inRedTrend := false
// === STOCHASTIC CONDITIONS ===
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)
isOverbought = d >= 80
isOversold = d <= 20
stochUp = d > d[1]
stochDown = d < d[1]
// === SMA COLOR LOGIC ===
sma19Color = if isOverbought and stochUp
color.green
else if isOverbought and stochDown
color.red
else if isOversold and stochUp
color.green
else if isOversold and stochDown
color.red
else if stochUp
color.blue
else if stochDown
color.purple
else
color.gray
sma74Color = sma74 < sma19 ? color.green : color.red
// === CROSSING CONDITIONS ===
crossUpSMA = ta.crossover(close, sma74)
crossDownSMA = ta.crossunder(close, sma74)
// === ENTRY CONDITIONS ===
buyCondition = crossUpSMA and close > lvl4
sellCondition = crossDownSMA and close < lvl2
// === POSITION MANAGEMENT ===
var float stopLevel = na
var bool xMode = false
// Entry and Stop Loss
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
stopLevel := close - (hardStopTicks * tickSize)
xMode := false
if sellCondition
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short)
stopLevel := close + (hardStopTicks * tickSize)
xMode := false
// Update stops based on X's
if strategy.position_size != 0 and (inGreenTrend or inRedTrend)
xMode := true
if strategy.position_size > 0 // Long position
stopLevel := low
else // Short position
stopLevel := high
// Exit logic
if strategy.position_size > 0 // Long position
if low <= stopLevel
strategy.close(id="Long")
else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
strategy.close(id="Long")
if strategy.position_size < 0 // Short position
if high >= stopLevel
strategy.close(id="Short")
else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
strategy.close(id="Short")
// === PLOTTING ===
plot(sma19, "SMA 19", color=sma19Color, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)
// Plot X signals
plotshape(inGreenTrend, title="Bullish Line", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(inRedTrend, title="Bearish Line", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.white, size=size.tiny)
// Zone fills
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))
// Plot entry signals
plotshape(buyCondition, title="Buy", style=shape.square, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 20), size=size.tiny, text="BUY", textcolor=color.blue)
plotshape(sellCondition, title="Sell", style=shape.square, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 20), size=size.tiny, text="SELL", textcolor=color.red)