ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema comercial avanzado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con canales de tendencia dinámicos y funciones de gestión de riesgos. La estrategia identifica niveles clave de soporte y resistencia analizando los puntos más altos y más bajos de las fluctuaciones de precios dentro de un período retrospectivo específico, y utiliza parámetros de ancho de canal para construir rangos comerciales dinámicos, brindando a los operadores una visión clara de la estructura del mercado y señales comerciales precisas.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Los niveles de soporte y resistencia se calculan en función de los precios más altos y más bajos durante un período retrospectivo definido por el usuario.
- Establezca el ancho del canal dinámico a través de parámetros porcentuales para construir canales ascendentes y descendentes según los niveles de soporte y resistencia.
- Se activa una señal de compra cuando el precio se acerca a un nivel de soporte (dentro del 1% del nivel de soporte)
- El sistema calcula automáticamente los niveles de stop loss y take profit en función de los porcentajes establecidos por el usuario.
- Las transacciones solo se ejecutan dentro del período de prueba retrospectiva especificado.
- Calcule y muestre la relación riesgo-rendimiento en tiempo real para ayudar a los operadores a evaluar los posibles beneficios y riesgos de cada transacción.
Ventajas estratégicas
- Fuerte adaptabilidad: los niveles de soporte y resistencia se ajustarán dinámicamente con los cambios del mercado para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- Gestión de riesgos mejorada: cálculo y visualización integrados de stop loss, take profit y relación riesgo-rendimiento
- Señales comerciales claras: proporcione señales de entrada claras para reducir el impacto del juicio subjetivo
- Excelente visualización: Los diferentes niveles de precios se muestran intuitivamente a través de líneas y etiquetas de diferentes colores.
- Parámetros flexibles y ajustables: permite a los usuarios ajustar varios parámetros según el estilo comercial personal y las características del mercado.
Riesgo estratégico
- Riesgo de volatilidad del mercado: Es posible que se activen demasiadas señales comerciales en un mercado altamente volátil.
- Riesgo de ruptura falsa: cuando el precio está cerca del nivel de soporte, puede ocurrir una ruptura falsa, lo que genera una señal falsa.
- Sensibilidad de los parámetros: Los ajustes del período retrospectivo y del ancho del canal tienen un mayor impacto en el rendimiento de la estrategia.
- Restricciones comerciales unidireccionales: la estrategia actual solo admite operaciones largas, lo que puede hacer perder oportunidades de venta en corto.
- Dependencia del tiempo: el rendimiento de la estrategia está limitado al rango de tiempo de prueba retrospectiva especificado
Dirección de optimización de la estrategia
- Añadir filtro de tendencia: introduzca indicadores de impulso o de media móvil para filtrar señales contrarias a la tendencia
- Mejorar la dirección comercial: agregar lógica comercial de venta en corto para mejorar la exhaustividad de la estrategia
- Optimización de la generación de señales: verificación de la validez de las rupturas de precios con indicadores de volumen
- Configuración dinámica de stop loss: ajuste dinámicamente la distancia de stop loss en función del ATR o la volatilidad
- Mayor gestión de posiciones: ajuste dinámicamente el tamaño de las posiciones en función de la relación riesgo-rendimiento y la volatilidad del mercado
Resumir
Esta estrategia combina los conceptos clave del análisis técnico (niveles de soporte y resistencia y canales de tendencia) para construir un sistema de trading con una lógica rigurosa y riesgos controlables. La ventaja de la estrategia radica en su adaptabilidad y su sólida gestión del riesgo, pero aún requiere que los operadores ajusten cuidadosamente los parámetros según las condiciones del mercado y su tolerancia personal al riesgo. A través de las direcciones de optimización sugeridas, la estrategia se puede mejorar aún más y desarrollar hasta convertirse en un sistema comercial más completo y sólido.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")
// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true
// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback) // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback) // Swing high (resistance)
// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na
// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth) // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth) // Lower edge of channel
// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
// supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(supportLine, supportLevel)
// line.set_y2(supportLine, supportLevel)
// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
// resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
// line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)
// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
// upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
// line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)
// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
// lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
// line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)
// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
entryPrice := close
if not na(entryPrice)
label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0
line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)
// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)