ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es una estrategia de ruptura de tendencia basada en VWAP (precio promedio ponderado por volumen) y canales de desviación estándar. Construye un rango de fluctuación de precios dinámico calculando VWAP y los canales de desviación estándar superior e inferior para capturar oportunidades comerciales cuando los precios suben. La estrategia se basa principalmente en las señales de ruptura de la banda de desviación estándar para operar y establece objetivos de ganancias e intervalos de órdenes para controlar los riesgos.
Principio de estrategia
- Cálculo del indicador básico:
- Calcule VWAP utilizando el precio y el volumen intradiarios de HL2
- Calcular la desviación estándar en función de las fluctuaciones de precios
- Establezca los canales superior e inferior en 1,28 veces la desviación estándar
- Lógica de transacción:
- Condiciones de entrada: El precio cruza la pista inferior y luego sube a la pista superior.
- Condiciones de salida: alcanzar el objetivo de beneficio preestablecido
- Establezca un intervalo de pedido mínimo para evitar transacciones frecuentes
Ventajas estratégicas
- Estadísticas básicas
- Referencia de precio pivote basada en VWAP
- Uso de la desviación estándar para medir la volatilidad
- Ajuste dinámico del rango de negociación
- Control de riesgos
- Establecer objetivos de beneficios fijos
- Control de la frecuencia de las transacciones
- Las estrategias de long-only reducen el riesgo
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado
- La volatilidad salvaje puede provocar falsas rupturas
- Es difícil captar con precisión el punto de inflexión de la tendencia.
- La caída unilateral conduce a mayores pérdidas
- Riesgo de parámetro
- Sensibilidad de configuración múltiple con desviación estándar
- Es necesario optimizar la fijación de objetivos de beneficios
- El intervalo de negociación afecta el rendimiento de las ganancias
Dirección de optimización
- Optimización de señal
- Añadir filtro de juicio de tendencias
- Confirmado por cambios en el volumen comercial
- Agregue otros indicadores técnicos para verificar
- Optimización de la gestión de riesgos
- Establecer dinámicamente la posición de stop loss
- Ajustar posiciones en función de la volatilidad
- Mejorar el mecanismo de gestión de pedidos
Resumir
Se trata de una estrategia comercial cuantitativa que combina principios estadísticos y análisis técnico. Mediante la coordinación del VWAP y la banda de desviación estándar, se construye un sistema de comercio relativamente confiable. La principal ventaja de la estrategia radica en su base estadística científica y su mecanismo perfecto de control de riesgos, pero aún necesita optimizar continuamente los parámetros y la lógica comercial en aplicaciones prácticas.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)
// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")
// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders
// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry
start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)
vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2
myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))
// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev
// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)
// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band
// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000
// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
strategy.close("B")
lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing
// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
strategy.entry("B", strategy.long)
lastEntryPrice := close // Store the entry price
lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time
// Add label for the entry
label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)