ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es un sistema de trading basado en el indicador MACD y la relación entre el volumen y el precio. Determina el punto de inflexión de la tendencia del mercado observando los cambios en la forma del histograma MACD. La estrategia adopta un mecanismo dinámico de stop-profit y stop-loss, y utiliza el indicador ATR para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y controlar eficazmente los riesgos.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en los cambios columnares profundos y superficiales del indicador MACD, combinados con el sistema de promedio móvil dual EMA y SMA. Cuando el histograma MACD cambia de oscuro a claro, indica un cambio en el impulso y el sistema operará en ese momento. Específicamente:
- Calcule el valor MACD utilizando los promedios móviles rápidos (12) y lentos (26)
- MACD suavizado por una línea de señal de 9 períodos
- Observa los cambios de color del histograma MACD
- Combine el indicador ATR de 14 períodos para establecer tomas de ganancias y stop loss dinámicos
Ventajas estratégicas
- La combinación de indicadores es científica y razonable, el MACD puede capturar tendencias de manera efectiva y el ATR puede adaptarse a las fluctuaciones.
- Las configuraciones de stop-profit y stop-loss son flexibles y se pueden ajustar según diferentes características del mercado a través de múltiples parámetros.
- La señal comercial es clara y el momento de entrada se puede juzgar intuitivamente a través del cambio de color del gráfico de barras.
- Teniendo en cuenta transacciones bidireccionales tanto largas como cortas, aumentando la aplicabilidad de estrategias y oportunidades de ganancias.
Riesgo estratégico
- El MACD como indicador rezagado puede pasar por alto el mejor punto de entrada para movimientos rápidos del mercado
- En un mercado volátil se pueden generar señales falsas, lo que lleva a transacciones frecuentes.
- Una configuración múltiple ATR incorrecta puede provocar que el stop loss sea demasiado flojo o demasiado ajustado
- Es necesario establecer una gestión de fondos razonable para evitar pérdidas únicas excesivas.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de señales de confirmación de volumen para mejorar la confiabilidad de la señal
- Se agregó un filtro de tendencia para reducir las señales falsas en mercados volátiles.
- Optimice los múltiplos de stop-profit y stop-loss, que se pueden ajustar dinámicamente según diferentes períodos de tiempo.
- Se agregó filtrado de volatilidad para reducir la frecuencia de operaciones durante períodos de alta volatilidad.
- Considere introducir filtros de tiempo para evitar operar durante períodos desfavorables
Resumir
Se trata de una estrategia integral que combina el clásico indicador de análisis técnico MACD con métodos modernos de control de riesgos. Capture el cambio en el impulso del mercado observando los cambios en la forma del histograma MACD y utilice ATR para el control dinámico del riesgo. La estrategia está diseñada razonablemente, la lógica de operación es clara y tiene un buen valor práctico. Se espera que mediante la optimización y mejora continuas, esta estrategia logre un mejor rendimiento en el combate real.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="軒割MACD 空心量能不足策略", shorttitle="軒割MACD 空心量能不足策略", overlay=true)
//=== 1) 參數 ===//
fast_length = input.int(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input.int(title="Slow Length", defval=26)
src = input.source(title="MACD Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", defval=9, minval=1, maxval=50)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
// 啟用多單 / 空單
useLong = input.bool(title="啟用多單？(底部紅色)", defval=true)
useShort = input.bool(title="啟用空單？(頂部綠色)", defval=true)
// 止盈倍數 (1~10倍 ATR)
tpATRmult = input.int(title="止盈 ATR 倍數 (1~10)", defval=10, minval=1, maxval=500)
// 止損倍數 (1~10倍 ATR)
slATRmult = input.int(title="止損 ATR 倍數 (1~10)", defval=3, minval=1, maxval=500)
//=== 2) MACD 計算 ===//
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//=== 3) 判斷深色/淺色（用於變化訊號）===//
darkGreen = hist >= 0 and hist <= hist[1] // 上方，柱子縮小或持平
lightGreen = hist >= 0 and hist > hist[1] // 上方，柱子變大
darkRed = hist < 0 and hist <= hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變大或持平
lightRed = hist < 0 and hist > hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變小
// 由「深 → 淺」是否發生在上一根
colorChangeToLightGreen = darkGreen[1] and lightGreen
colorChangeToLightRed = darkRed[1] and lightRed
//=== 4) ATR 計算 (用於止盈止損) ===//
atrPeriod = 14
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
//=== 5) 多單策略：深紅 → 淺紅 (底部紅色) ===//
if useLong and colorChangeToLightRed
// 以當前 K 線 low - ATR倍數 作為多單止損
longStopLoss = low - (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close + ATR倍數 作為多單止盈
longTakeProfit = close + (tpATRmult * atrValue)
// 進多單
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, comment="多", qty=1)
strategy.exit("平多", "Long Entry", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
//=== 6) 空單策略：深綠 → 淺綠 (頂部綠色) ===//
if useShort and colorChangeToLightGreen
// 以當前 K 線 high + ATR倍數 作為空單止損
shortStopLoss = high + (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close - ATR倍數 作為空單止盈
shortTakeProfit = close - (tpATRmult * atrValue)
// 進空單
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment="空", qty=1)
strategy.exit("平空", "Short Entry", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
//=== 7) 繪製 MACD 與直方圖 ===//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
// 長條圖顏色：
// - 上方 (hist >= 0) 時：hist 比前一根大 (淺綠) 或小 (深綠)
// - 下方 (hist < 0) 時：hist 比前一根大 (淺紅) 或小 (深紅)
plot(hist,title="Histogram",style=plot.style_columns,color = hist >= 0? (hist > hist[1] ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist > hist[1] ? #FFCDD2 : #FF5252) )
// 繪製 MACD 與 Signal
plot(macd, title="MACD", color=#2962FF)
plot(signal, title="Signal", color=#FF6D00)