ChaoZhang
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Descripción general
Esta estrategia es un sistema de trading inteligente basado en el RSI y la divergencia de precios. Capta señales de reversión del mercado mediante el seguimiento dinámico de la relación de divergencia entre el indicador RSI y las tendencias de precios. La estrategia integra fractales como confirmación auxiliar y está equipada con un mecanismo de stop-profit y stop-loss adaptativo para lograr una ejecución de transacciones totalmente automatizada. El sistema admite aplicaciones de múltiples variedades y ciclos y tiene una gran flexibilidad y practicidad.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en los siguientes elementos clave:
- Identificación de divergencias RSI: identifique posibles divergencias comparando los máximos y mínimos del indicador RSI y la acción del precio. Cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el RSI no alcanza un nuevo máximo, se forma una señal de venta de divergencia superior; cuando el precio alcanza un nuevo mínimo pero el RSI no alcanza un nuevo mínimo, se forma una señal de compra de divergencia inferior.
- Confirmación fractal: utilice fractales para analizar la estructura de precios, confirmar la validez de la divergencia detectando máximos y mínimos locales y mejorar la confiabilidad de las señales.
- Adaptación de parámetros: El sistema introduce el parámetro de sensibilidad para ajustar dinámicamente el intervalo de juicio fractal para lograr la adaptación a diferentes entornos de mercado.
- Control de Riesgo: Integra mecanismos de Stop Loss y Take Profit basados en porcentajes para garantizar que el riesgo de cada transacción sea controlable.
Ventajas estratégicas
- Alta confiabilidad de la señal: el mecanismo de doble confirmación de la divergencia RSI y la teoría fractal mejora enormemente la precisión de las señales comerciales.
- Fuerte adaptabilidad: La estrategia puede ajustar los parámetros de manera flexible según las diferentes condiciones del mercado y tiene buena adaptabilidad ambiental.
- Gestión perfecta del riesgo: integra mecanismos dinámicos de stop-profit y stop-loss para controlar eficazmente la exposición al riesgo de cada transacción.
- Alto grado de automatización: todo el proceso, desde el reconocimiento de señales hasta la ejecución de la transacción, está automatizado, lo que reduce el impacto emocional de la intervención humana.
- Buena escalabilidad: el marco de estrategia admite aplicaciones de múltiples variedades y múltiples ciclos, lo que facilita la inversión de cartera.
Riesgo estratégico
- Dependencia del entorno del mercado: en un mercado con tendencias obvias, la confiabilidad de las señales de divergencia puede disminuir y es necesario agregar un mecanismo de filtrado de tendencias.
- Sensibilidad de los parámetros: los parámetros clave de la estrategia, como el umbral RSI y el intervalo de evaluación fractal, deben depurarse cuidadosamente. La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar el rendimiento de la estrategia.
- Retraso de la señal: dado que es necesario esperar a que el patrón de divergencia se forme completamente antes de que se pueda confirmar la señal, puede haber un cierto retraso en el tiempo de entrada.
- Interferencia de ruido del mercado: en un mercado volátil, pueden generarse señales de divergencia falsas y es necesario agregar condiciones de filtrado adicionales.
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar el filtrado de tendencias: introducir indicadores de juicio de tendencias para filtrar señales inversas en mercados de tendencia fuerte y mejorar la adaptabilidad de las estrategias en diferentes entornos de mercado.
- Optimizar la adaptación de parámetros: Desarrollar un mecanismo de ajuste dinámico de parámetros basado en la volatilidad del mercado para mejorar la capacidad de respuesta de la estrategia a los cambios del mercado.
- Mejorar el control de riesgos: introducir un mecanismo dinámico de stop-loss para ajustar automáticamente la posición de stop-loss según las fluctuaciones del mercado y optimizar los efectos de la gestión de fondos.
- Confirmación de señales mejorada: combine indicadores de microestructura del mercado, como el volumen de operaciones y la volatilidad, para establecer un sistema de confirmación de señales más completo.
Resumir
Esta estrategia construye un sistema de trading robusto a través de la innovadora combinación de divergencia RSI y teoría fractal. Las ventajas de la estrategia radican en su alta confiabilidad de la señal, su fuerte adaptabilidad y un mecanismo completo de control de riesgos. A través de la optimización y mejora continuas, se espera que la estrategia mantenga un rendimiento estable en diferentes entornos de mercado. Se recomienda que, al aplicar en tiempo real, los parámetros se prueben y optimicen completamente en función de las características del mercado y se implementen estrictamente medidas de control de riesgos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//FRACTALS
//@version=5
//last : 30m 70 68 22 25 0 0 4.7 11.5
//init
capital=1000
percent=100
fees=0//in percent for each entry and exit
//Inputs
start = input(timestamp("1 Feb 2002"), "Start Time", group = "Date")
end = input(timestamp("1 Feb 2052"), "End Time", group = "Date")
//Strategy
strategy("Divergence Finder (RSI/Price) Strategy with Options", overlay = true, initial_capital=capital, default_qty_value=percent, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, calc_on_order_fills=false,process_orders_on_close=true , commission_value=fees, currency=currency.EUR, calc_on_every_tick=true, use_bar_magnifier=false)
//indicator("Divergence Finder (RSI/Price) with Options", overlay=true, max_boxes_count=200, max_bars_back=500,max_labels_count=500)
srcUp=input.source(close, "Source for Price Buy Div", group="sources")
srcDn=input.source(close, "Source for Price Sell Div", group="sources")
srcRsi=input.source(close, "Source for RSI Div", group="sources")
HighRSILimit=input.int(70, "Min RSI for Sell divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="1", step=1)
HighRSILimit2=input.int(68, "Min RSI for Sell divergence (p2):last", group="signals", inline="1", step=1)
LowRSILimit=input.int(22, "Min RSI for Buy divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="2", step=1)
LowRSILimit2=input.int(25, "Min RSI for Buy divergence (p2:last)", group="signals", inline="2", step=1)
minMarginP=input.float(0, "Min margin between price for displaying divergence (%)", group="signals", step=0.01)
minMarginR=input.float(0, "Min margin between RSI for displaying divergence (%)", group="signals", step=1)
nb=input.int(2, "Sensivity: Determine how many candle will be used to determine last top or bot (too high cause lag, too low cause repaint)", group="Sensivity", inline="3", step=1)
stopPer= input.float(4.7, title='Stop %', group = "Per", inline="3", step=0.01)
tpPer = input.float(11.5, title='TP %', group = "Per", inline="4", step=0.01)
//nb=2
leftBars = nb
rightBars=nb
labels=input.bool(true, "Display Divergence labels", group="Display")
draw=input.bool(true, "Display tops/bottoms")
dnFractal = (close[nb-2] < close[nb]) and (close[nb-1] < close[nb]) and (close[nb+1] < close[nb]) and (close[nb+2] < close[nb])
upFractal = (close[nb-2] > close[nb]) and (close[nb-1] > close[nb]) and (close[nb+1] > close[nb]) and (close[nb+2] > close[nb])
ph=dnFractal
pl=upFractal
plot(dnFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line,offset=-2, color=color.lime, title="tops")
plot(upFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line, offset=-2, color=color.red, title="botts")
plotchar(dnFractal ? high[nb] : na, char='⮝',location=location.absolute,offset=-2, color=color.rgb(236, 255, 63), title="Down Fractal")
plotchar(upFractal ? low[nb] : na, char='⮟', location=location.absolute, offset=-2, color=color.rgb(67, 227, 255), title="Up Fractal")
float myRSI=ta.rsi(srcRsi, 14)
bool divUp=false
bool divDn=false
//compare lasts bots
p2=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 0 ) //last price
p1=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 1 ) //pre last price
r2=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 0 ) //last rsi
r1=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 1 ) //pre last rsi
if ph
if p1 < p2// - (p2 * minMarginP)/100
if r1 > HighRSILimit and r2 > HighRSILimit2
if r1 > r2 + (r2 * minMarginR)/100
divDn:=true
plot(divDn ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.red, offset=-rightBars, title="Sell Div")
if labels and divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
else if divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
p2:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 0 )
p1:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 1 )
r2:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 0 )
r1:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 1 )
if pl
if p1 > p2 + (p2 * minMarginP)/100
if r1 < LowRSILimit and r2 < LowRSILimit2
if r1 < r2 - (r2 * minMarginR)/100
divUp:=true
plot(divUp ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.green, offset=-rightBars, title="Buy Div")
if labels and divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
else if divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
//strat LONG
longEntry = divUp// and strategy.position_size == 0
longExit = divDn// and strategy.position_size == 0
//strat SHORT
shortEntry = divDn
shortExit = divUp
LongActive=input(true, title='Activate Long', group = "Directions", inline="2")
ShortActive=input(true, title='Activate Short', group = "Directions", inline="2")
//StopActive=input(false, title='Activate Stop', group = "Directions", inline="2")
//tpActive = input(false, title='Activate Take Profit', group = "TP", inline="4")
//RR=input(0.5, title='Risk Reward Multiplier', group = "TP")
//QuantityTP = input(100.0, title='Trade Ammount %', group = "TP")
//calc stop
//longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
//shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
longStop = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
shortStop = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
longTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
shortTP = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
//Calc TP
//longTP = ((strategy.position_avg_price-longStop)*RR+strategy.position_avg_price)
//shortTP = (strategy.position_avg_price-((shortStop-strategy.position_avg_price)*RR))
//display stops
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
//display TP
plot(strategy.position_size > 0 ? longTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Fixed TP")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Fixed TP")
//do
if true
//check money available
if strategy.equity > 0
//if tpActive //Need to put TP before Other exit
strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=longTP,stop=longStop, comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=shortTP,stop=shortStop, comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
//Set Stops
//if StopActive
// strategy.exit("Stop Long", from_entry="Long", stop=longStop, comment="Stop Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
// strategy.exit("Stop Short", from_entry="Short", stop=shortStop, comment="Stop Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
if longEntry
if ShortActive
strategy.close("Short",comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Short")
if LongActive
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Open Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Long")
if longExit
if LongActive
strategy.close("Long",comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Long")
if ShortActive
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Short")
//alertcondition(longEntry and LongActive, title="Buy Divergence Open", message="Buy Divergence Long Opened!")
//alertcondition(longExit and ShortActive, title="Sell Divergence Open", message="Buy Divergence Short Opened!")
//alertcondition(longExit and LongActive, title="Buy Divergence Closed", message="Buy Divergence Long Closed!")
//alertcondition(longEntry and ShortActive, title="Sell Divergence Closed", message="Buy Divergence Short Closed!")