ChaoZhang
Descripción general
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina la media móvil exponencial (EMA), la cinta de Madrid y el canal de Donchian. La singularidad de la estrategia radica en la provisión de tres modos de stop-profit y stop-loss conmutables: basado en puntos, basado en cantidad y basado en la relación riesgo-rendimiento. La confiabilidad de las transacciones se mejora a través de un mecanismo de confirmación de señal secundaria, y las transacciones solo se realizan cuando aparece una señal válida por segunda vez.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza una combinación de tres indicadores técnicos para identificar oportunidades comerciales:
- El promedio móvil exponencial de 200 períodos se utiliza para determinar la dirección general de la tendencia.
- Las bandas de Madrid (cruce de las EMA de 5 y 100 períodos) se utilizan para determinar las tendencias a medio plazo
- Rupturas del canal de Donchian para un momento de entrada específico
Condiciones comerciales largas: el precio está por encima de 200EMA, la Banda de Madrid se vuelve alcista y el precio sale del Canal Donchian superior. Condiciones comerciales cortas: el precio está por debajo de 200EMA, la Banda de Madrid se vuelve bajista y el precio sale del Canal Donchian inferior. Para reducir las señales falsas, la estrategia ejecuta una operación solo cuando aparece una señal válida por segunda vez.
Ventajas estratégicas
- Sistema flexible de gestión de stop-profit y stop-loss, que puede cambiar de modo según diferentes estilos de negociación.
- La combinación de múltiples indicadores técnicos proporciona señales comerciales más confiables
- El mecanismo de confirmación secundaria reduce eficazmente el impacto de las señales falsas.
- La estrategia evita por completo el sesgo de anticipación y no hay problemas de redibujo.
- Altamente personalizable para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
Riesgo estratégico
- Puede ocurrir un retroceso mayor cuando la tendencia se invierte. Solución: Puede mejorar la sensibilidad de la estrategia ajustando los parámetros del indicador.
- La confianza excesiva en los indicadores técnicos puede provocar la pérdida de oportunidades de mercado Solución: Se recomienda combinar el análisis fundamental
- Los stop-loss fijos y los take-profit pueden no ser adecuados para todas las condiciones del mercado Solución: ajustar dinámicamente los niveles de toma de ganancias y stop loss en función de la volatilidad
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de volatilidad para ajustar dinámicamente los niveles de toma de ganancias y de stop loss
- Se agregó análisis de volumen para mejorar la confiabilidad de la señal.
- Añadiendo más indicadores del sentimiento del mercado
- Desarrollo de un sistema de optimización de parámetros adaptativo
- Añadir módulos de gestión de riesgos, como el control de reducción máxima
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias que combina múltiples indicadores técnicos clásicos y mejora la estabilidad de las transacciones mediante una gestión flexible de stop-profit y stop-loss y un mecanismo de confirmación secundario. La alta personalización de la estrategia le permite adaptarse a diferentes entornos de mercado y estilos de negociación. Se recomienda realizar pruebas retrospectivas de datos históricos suficientes antes del uso real y ajustar la configuración de los parámetros de acuerdo con las características específicas del mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option
tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)
// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]
// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0
// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200
// Update signal counters
if long_condition_raw
long_signal_count += 1
else
long_signal_count := 0
if short_condition_raw
short_signal_count += 1
else
short_signal_count := 0
// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2
// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")
// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
float tp = na
float sl = na
if use_tick_based
tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
else if use_dollar_based
tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
else if use_risk_reward
risk = is_long ? close - low : high - close
tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
sl := is_long ? close - risk : close + risk
[tp, sl]
// Entry logic
if long_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)
if short_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)