ChaoZhang
Descripción general
Esta es una estrategia comercial cuantitativa integral que combina el indicador WaveTrend, los niveles de retroceso de Fibonacci y los indicadores RSI. La estrategia utiliza la coordinación de múltiples indicadores técnicos para encontrar las mejores oportunidades comerciales en las tendencias del mercado y las fluctuaciones de precios. La estrategia utiliza un ajuste dinámico para rastrear continuamente las tendencias del mercado y mejorar la precisión de las transacciones a través de múltiples confirmaciones de señales.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes elementos centrales:
- Indicador WaveTrend: Al calcular la media móvil exponencial (EMA) y la desviación estándar del precio, se construye un canal de volatilidad dinámico. Cuando la línea rápida (WT1) y la línea lenta (WT2) de WaveTrend se cruzan, se genera una señal comercial.
- Niveles de retroceso de Fibonacci: la estrategia calcula y actualiza dinámicamente los puntos de precio más altos y más bajos, y dibuja los tres niveles de retroceso de Fibonacci clave de 38,2%, 50% y 61,8% en tiempo real.
- Indicador RSI: utilice el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos para confirmar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado.
- Confirmación de múltiples señales: la estrategia requiere que la señal de cruce de WaveTrend, las señales de sobrecompra y sobreventa de RSI y la relación entre el precio y los niveles de Fibonacci cumplan condiciones específicas al mismo tiempo para activar una transacción.
Ventajas estratégicas
- Alta confiabilidad de la señal: a través de la cooperación coordinada de múltiples indicadores técnicos, el impacto de las señales falsas se reduce de manera efectiva.
- Control de riesgo perfecto: se establece un mecanismo de stop-profit y stop-loss basado en puntos para controlar eficazmente el riesgo de cada transacción.
- Fuerte adaptabilidad: la estrategia puede ajustar dinámicamente los niveles de Fibonacci para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- Señales claras: Las señales de trading son claras, fáciles de entender y ejecutar.
Riesgo estratégico
- Riesgo de volatilidad del mercado: en un mercado volátil, el punto de stop loss puede ser demasiado flojo.
- Retraso de la señal: debido al uso de indicadores técnicos como el promedio móvil, la señal puede tener un cierto retraso.
- Riesgo de gestión del dinero: los puntos fijos de toma de ganancias y de stop loss pueden no ser adecuados para todos los entornos de mercado.
Dirección de optimización de la estrategia
- Take Profit y Stop Loss dinámicos: se recomienda cambiar el Take Profit y Stop Loss de punto fijo a un mecanismo de Take Profit y Stop Loss dinámicos basado en el indicador ATR.
- Filtrado del entorno de mercado: agregue un filtro de fuerza de tendencia para ajustar los parámetros de la estrategia en diferentes entornos de mercado.
- Optimización de señales: puede considerar agregar indicadores de volumen para ayudar a confirmar las señales comerciales.
- Optimización de parámetros: Se recomienda optimizar los parámetros de WaveTrend y RSI para adaptarse a diferentes productos comerciales y períodos de tiempo.
Resumir
Se trata de una estrategia comercial cuantitativa integral con un diseño razonable y una lógica clara. Mediante el uso coordinado de múltiples indicadores técnicos, podemos capturar eficazmente oportunidades de mercado y controlar los riesgos. Las principales ventajas de la estrategia son su confiable sistema de señales y su perfecto mecanismo de control de riesgos. A través de las direcciones de optimización recomendadas, se puede mejorar aún más la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)
// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)
// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na
// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
fibLow := low
fibHigh := high
else
fibLow := math.min(fibLow, low)
fibHigh := math.max(fibHigh, high)
fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)
plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Buy ve Sell sinyalleri
// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması
pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri
// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)
// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)