ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de trading avanzado que combina el patrón armónico y el Índice de Porcentaje de Williams (WPR). Funciona identificando patrones armónicos en el mercado (como los patrones Gartley, Murciélago, Cangrejo y Mariposa) y combinándolos con los niveles de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams para determinar entradas y salidas de operaciones. La estrategia adopta un mecanismo de confirmación múltiple para mejorar la precisión y confiabilidad de las transacciones a través de la sinergia de indicadores técnicos.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye las siguientes partes clave:
- Reconocimiento de patrones armónicos: utilice los puntos de inflexión de precios para identificar patrones armónicos potenciales, que determinan la estructura del mercado mediante el análisis de la relación entre máximos y mínimos.
- Cálculo del indicador Williams: utilice ciclos personalizados para calcular el indicador Williams y juzgue el estado del mercado analizando la relación entre el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre.
- Condiciones de entrada:
- Entrada larga: Cuando aparece un patrón armónico alcista y el oscilador Williams está en la zona de sobreventa
- Entrada corta: Cuando aparece un patrón armónico bajista y el oscilador Williams está en la zona de sobrecompra
- Gestión de riesgos: utilice stop loss dinámico basado en mínimos/máximos recientes y establezca posiciones de toma de ganancias en función de la relación riesgo-recompensa.
Ventajas estratégicas
- Análisis multidimensional: combina análisis de patrones e indicadores de impulso para proporcionar señales comerciales más confiables.
- Control de riesgo perfecto: se adoptan configuraciones dinámicas de stop loss y take profit basadas en la relación riesgo-rendimiento para controlar eficazmente el riesgo de cada transacción.
- Fuerte adaptabilidad: puede adaptarse a diferentes entornos de mercado y productos comerciales a través de la optimización de parámetros.
- Mecanismo de confirmación de señal: La doble confirmación de patrones armónicos e indicadores Williams reduce el impacto de señales falsas.
Riesgo estratégico
- Riesgo de reconocimiento de patrones: el reconocimiento de patrones armónicos simplificado puede llevar a una interpretación errónea de ciertos patrones.
- Sensibilidad de los parámetros: la configuración de múltiples parámetros requiere una optimización cuidadosa y los parámetros inapropiados pueden afectar el rendimiento de la estrategia.
- Dependencia del entorno del mercado: puede tener un desempeño deficiente en mercados volátiles o laterales.
- Retraso de la señal: Las señales basadas en indicadores técnicos pueden tener un cierto retraso.
Dirección de optimización de la estrategia
- Mejoras en el reconocimiento de patrones:
- Se agregó una validación de relación armónica más estricta
- Introducción del análisis de la estructura de precios para mejorar la precisión del reconocimiento de patrones
- Filtrado de señales:
- Añadir filtro de tendencias
- Considere agregar indicadores de volatilidad para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- Optimización de la gestión de riesgos:
- Conseguir un ajuste dinámico de la relación riesgo-rendimiento
- Aumentar la gestión de posiciones en función de las fluctuaciones del mercado
Resumir
Esta estrategia construye un sistema de trading relativamente completo combinando patrones armónicos e indicadores Williams. Sus ventajas radican en sus métodos de análisis multidimensional y sus perfectos mecanismos de control de riesgos, pero aún necesita prestar atención a cuestiones como la optimización de parámetros y la adaptabilidad al entorno del mercado. Se espera que mediante las direcciones de optimización sugeridas se mejoren aún más la estabilidad y confiabilidad de la estrategia.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Harmonic Pattern with WPR Backtest", overlay=true)
// === Inputs ===
patternLength = input.int(5, title="Pattern Length")
wprLength = input.int(14, title="WPR Length")
wprOverbought = input.float(-20, title="WPR Overbought Level")
wprOversold = input.float(-80, title="WPR Oversold Level")
riskRewardMultiplier = input.float(0.618, title="Take-Profit Risk/Reward Multiplier")
stopLossBuffer = input.float(0.005, title="Stop-Loss Buffer (%)")
// === Manual Calculation of William Percent Range (WPR) ===
highestHigh = ta.highest(high, wprLength)
lowestLow = ta.lowest(low, wprLength)
wpr = ((highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow)) * -100
// === Harmonic Pattern Detection (Simplified Approximation) ===
// Calculate price pivots
pivotHigh = ta.pivothigh(high, patternLength, patternLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, patternLength, patternLength)
// Detect Bullish and Bearish Harmonic Patterns
bullishPattern = pivotLow and close > ta.lowest(close, patternLength) // Simplified detection for bullish patterns
bearishPattern = pivotHigh and close < ta.highest(close, patternLength) // Simplified detection for bearish patterns
// === Entry Conditions ===
longCondition = bullishPattern and wpr < wprOversold
shortCondition = bearishPattern and wpr > wprOverbought
// === Stop-Loss and Take-Profit Levels ===
longEntryPrice = close
longSL = ta.valuewhen(longCondition, low, 0) * (1 - stopLossBuffer) // Stop-loss for long trades
longTP = longEntryPrice * (1 + riskRewardMultiplier) // Take-profit for long trades
shortEntryPrice = close
shortSL = ta.valuewhen(shortCondition, high, 0) * (1 + stopLossBuffer) // Stop-loss for short trades
shortTP = shortEntryPrice * (1 - riskRewardMultiplier) // Take-profit for short trades
// === Backtesting Logic ===
// Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
// Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === Visualization ===
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Entry Signal")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Entry Signal")