Estrategia de trading cuantitativo basada en señales de cruce de medias móviles ponderadas logarítmicamente

Descripción general

La estrategia es un sistema de negociación cuantitativa basado en la conversión de la alineación y el cruce de las medias móviles ponderadas (WMA). Se reduce el ruido del mercado mediante la conversión de la alineación de los datos de precios, y se utiliza el cruce de las WMA a corto y largo plazo para generar señales de negociación. La idea central de la estrategia es la conversión de la fluctuación de los precios en el espacio de la alineación para un procesamiento suave, con el fin de obtener un juicio de tendencias más estable.

Principio de estrategia

La estrategia comienza con una conversión analógica de los precios de cierre para reducir el impacto de los extremos de las fluctuaciones de los precios. Luego se calculan las medias móviles ponderadas a corto plazo (de 5 ciclos) y a largo plazo (de 20 ciclos) respectivamente. Cuando la WMA a corto plazo sube por encima de la WMA a largo plazo, el sistema genera una señal de multas; cuando la WMA a corto plazo baja por encima de la WMA a largo plazo, el sistema genera un vacío.

Ventajas estratégicas

1. La conversión numérica es eficaz para reducir el impacto de los valores extremos de las fluctuaciones de los precios, lo que hace que la tendencia sea más estable
2. El uso de medias móviles ponderadas es más rápido para responder a los cambios en los precios que las medias móviles simples
3. Las señales cruzadas de las medias móviles dobles son claras, evitando las falsas señales que un solo indicador podría traer
4. El sistema cuenta con una función de ejecución automática de transacciones que reduce la demora y el impacto emocional de las operaciones humanas.
5. La función de alerta en tiempo real garantiza que no se pierda una oportunidad de negociación importante

Riesgo estratégico

1. En un mercado convulso puede haber más falsas señales, lo que aumenta los costos de las transacciones frecuentes
2. La conversión numérica puede retrasar la generación de señales en casos extremos.
3. Los ciclos fijos de medias móviles pueden no ser adecuados para todos los entornos de mercado. Se recomienda administrar el riesgo mediante el establecimiento de condiciones de stop loss y control de posiciones, además de la confirmación de señales en combinación con otros indicadores técnicos.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de un ciclo de medias móviles adaptadas que ajusta los parámetros a la dinámica de la volatilidad del mercado
2. Indicadores auxiliares para confirmar las señales de transacción, como el aumento del volumen de transacciones
3. Añadir un filtro de intensidad de tendencia para evitar el comercio en un entorno de tendencia débil
4. Optimización de las condiciones de detención de pérdidas y detenición, mejora de la eficiencia del uso de los fondos
5. Considerar la inclusión de un mecanismo de control de retiros para evitar grandes pérdidas

Resumir

Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias que combina la conversión de logarítmos y las medias móviles ponderadas. Para reducir el impacto de las fluctuaciones de los precios mediante la conversión de logarítmos, se utilizan los puntos de conversión de tendencias de captura cruzada de doble media móvil. La lógica de la estrategia es clara y tiene una buena operabilidad, pero se debe tener en cuenta el control del riesgo en mercados convulsos.