ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias que combina las formas de línea media (SMA), banda de Bryn (BB) y línea K. La estrategia controla el riesgo principalmente mediante la identificación de las formas de absorción como señales de negociación y la combinación de la línea media diaria de 200 y la línea media de la banda de Bryn como indicadores de confirmación de tendencias.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia es confirmar las señales de negociación mediante la combinación de múltiples indicadores técnicos. En concreto:
- Utiliza la línea media de 200 días para determinar la dirección de la tendencia general
- Confirmación de tendencias secundarias con el uso de la banda media de Brin
- Buscar oportunidades concretas de ingreso a través de la absorción de formas
- La adopción de objetivos fijos de stop loss y ganancias con una relación de riesgo/beneficio de 1:2
El sistema abre posiciones de más cabeza cuando el precio se encuentra por encima de la línea media de 200 días y la línea media de Brin. En consecuencia, el sistema abre posiciones de cabeza vacía cuando el precio se encuentra por debajo de la línea media de 200 días y la línea media de Brin.
Ventajas estratégicas
- La combinación de múltiples indicadores técnicos mejora la fiabilidad de las señales de negociación
- Utiliza indicadores clásicos de seguimiento de tendencias para facilitar su comprensión y uso
- El riesgo-beneficio fijo favorece la estabilidad de los beneficios a largo plazo
- Reglas claras de entrada y salida, menos juicios subjetivos
- Combinación de análisis de tendencias y dinámicas para mejorar la tasa de éxito de las transacciones
Riesgo estratégico
- En mercados volátiles pueden producirse señales falsas frecuentes
- La línea media y la banda de Bryn son indicadores atrasados y pueden haber perdido algunas oportunidades de negociación
- La relación riesgo-beneficio fija puede no ser adecuada para todos los mercados
- Los tipos de suspensión de pérdidas pueden ser más amplios en mercados de alta volatilidad.
- Se requiere una mayor cantidad de muestras para reflejar las ventajas de la estrategia
Dirección de optimización de la estrategia
- Se puede considerar la posibilidad de ajustar el riesgo-beneficio por la volatilidad del mercado.
- Añadir indicador de volumen como confirmación auxiliar
- Se pueden agregar otros indicadores técnicos para filtrar las señales falsas
- Considere la sinergia de señales para optimizar el tiempo de entrada en función de diferentes períodos de tiempo
- Se pueden introducir parámetros de indicadores de adaptación para mejorar la adaptabilidad de la estrategia
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias estructurada y con claridad lógica. El uso de una combinación de formas de línea de equilibrio, banda de bucle y absorción garantiza la fiabilidad de las señales de negociación y proporciona un método claro de control de riesgo. Aunque existe un cierto retraso, en general es un sistema de negociación de gran operabilidad y control de riesgo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
//@version=5
strategy("Engulfing Candles Strategy with Risk-Reward 1:2 by ardhankurniawan", overlay = true)
// Menyimpan harga pembukaan dan penutupan dari candle sebelumnya dan saat ini
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
// Menghitung SMA 200
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Menghitung Bollinger Bands (BB) dengan periode 14 dan standar deviasi 2
length = 14
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length) // Mid Bollinger Band (SMA)
dev = mult * ta.stdev(src, length) // Standard deviation
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB = basis // Mid Bollinger Band adalah SMA
// Kondisi Bullish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya.
bullishEngulfing = (openBarCurrent <= closeBarPrevious) and (openBarCurrent < openBarPrevious) and (closeBarCurrent > openBarPrevious)
// Kondisi Bearish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya.
bearishEngulfing = (openBarCurrent >= closeBarPrevious) and (openBarCurrent > openBarPrevious) and (closeBarCurrent < openBarPrevious)
// Kondisi untuk membeli (buy) hanya jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
buyCondition = bullishEngulfing and close > sma200 and close > midBB
// Kondisi untuk menjual (sell) hanya jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
sellCondition = bearishEngulfing and close < sma200 and close < midBB
// Menghitung Stop Loss dan Take Profit dengan Risk-Reward Ratio 1:2
longSL = low // SL di low candle bullish engulfing (prev low)
longRR = (close - low) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
longTP = close + longRR // TP untuk posisi long
shortSL = high // SL di high candle bearish engulfing (prev high)
shortRR = (high - close) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
shortTP = close - shortRR // TP untuk posisi short
// Strategi Buy ketika kondisi beli terpenuhi dengan SL dan TP
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Perintah beli ketika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Buy", stop = longSL, limit = longTP) // SL dan TP untuk posisi long
// Strategi Sell ketika kondisi jual terpenuhi dengan SL dan TP
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Perintah jual ketika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Sell", stop = shortSL, limit = shortTP) // SL dan TP untuk posisi short
// Menambahkan kondisi untuk keluar dari posisi
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Menutup posisi beli jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
if buyCondition
strategy.close("Sell") // Menutup posisi jual jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
// Plotting SMA 200 dan Bollinger Bands
plot(sma200, color = color.blue, linewidth = 2, title = "SMA 200")
plot(upperBB, color = color.green, linewidth = 1, title = "Upper BB")
plot(lowerBB, color = color.red, linewidth = 1, title = "Lower BB")
plot(midBB, color = color.orange, linewidth = 2, title = "Mid BB")
// Alert condition
alertcondition(buyCondition, title = "Bullish Engulfing Above SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish Engulfing above SMA 200 and Mid Bollinger Band")
alertcondition(sellCondition, title = "Bearish Engulfing Below SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish Engulfing below SMA 200 and Mid Bollinger Band")