ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en el indicador de energía de la oscilación (Vortex Indicator, VI). La estrategia identifica los puntos de inflexión de la tendencia del mercado mediante el cálculo de la dinámica positiva (VI +) y negativa (VI -) de las fluctuaciones de precios y genera una señal de negociación en los cruces de indicadores clave. La estrategia utiliza una media móvil lisa (SMA) para reducir el ruido y aumentar la fiabilidad de la señal.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es determinar la dirección de la tendencia comparando la fuerza relativa de VI+ y VI- . El proceso de cálculo específico es el siguiente:
- Calcula el movimiento en sentido positivo ((VM+) y el movimiento en sentido negativo ((VM-)
- Tratamiento estandarizado con el rango real
- Se aplica un tratamiento suavizado de SMA a los indicadores mencionados anteriormente, obteniendo los resultados VI+ y VI-
- Cuando el VI+ atraviesa el VI-, genera una señal de multitarea; cuando el VI+ atraviesa el VI-, genera una señal de vacío
Ventajas estratégicas
- La claridad de la señal: las señales cruzadas son claramente visibles para facilitar la toma de decisiones comerciales
- Adaptación a las tendencias: puntos de inflexión para capturar mejor las tendencias a medio y largo plazo
- Filtración de ruido: reduce eficazmente las falsas señales mediante el tratamiento suave de SMA
- Fuerte visualización: Marcas de señales de compra y venta visibles en gráficos
- Parámetros flexibles: los parámetros de ciclo se pueden ajustar según las diferentes características del mercado
Riesgo estratégico
- Lagresión: la señal tiene un cierto retraso debido al procesamiento de la media móvil.
- Inconvenientes con las oscilaciones: Las falsas señales pueden ser frecuentes en los mercados de oscilación horizontal
- Riesgo de retroceso: una reversión temprana de la tendencia podría soportar un retroceso mayor
- Sensible a los parámetros: los ajustes de los parámetros pueden afectar significativamente el rendimiento de la estrategia
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar la filtración de la fuerza de la tendencia: en combinación con indicadores de fuerza de la tendencia como el ADX, filtrar la tendencia débil
- Introducción de stop loss dinámico: posicionamiento de stop loss dinámico basado en el diseño de ATR para mejorar la capacidad de control de riesgo
- Optimización de la gestión de las posiciones: proporción de posiciones ajustadas dinámicamente en función del grado de desviación del indicador VI
- Análisis de múltiples períodos de tiempo: determinación de tendencias en combinación con períodos de tiempo más largos, para una mayor precisión
Resumir
La estrategia proporciona un marco analítico fiable para el seguimiento de la tendencia de las operaciones a través de la aplicación innovadora de indicadores de energía de la volatilidad. Aunque existe un cierto retraso, se puede construir un sistema de negociación sólido con la optimización de parámetros razonables y medidas de gestión de riesgos. Se recomienda a los operadores que realicen una prueba de retroalimentación adecuada antes de la aplicación en el mercado real y que realicen optimizaciones específicas según las características específicas del mercado.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)