ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de trading dinámico basado en el indicador de tendencias de ondas WaveTrend, que identifica los estados de sobreventa y sobreventa en el mercado mediante el cálculo de los cambios dinámicos en los precios, y genera una señal de negociación cuando los niveles de precios clave se rompen. La estrategia utiliza la curva de dinámica de doble suavizado (WT1 y WT2) para filtrar el ruido del mercado y mejorar la fiabilidad de la señal.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es construir un indicador de tendencia de ondas a través de los siguientes pasos:
- Utilizando el precio de HLC3 como referencia, calcula el promedio móvil del índice (EMA) de n1 ciclos como centro de precios
- Calcula el alejamiento del precio del centro y usa 0.015 como factor de estandarización
- Al suavizar el EMA de n2 ciclos para la desviación, se obtiene la línea de tendencia principal WT1
- Una media móvil simple (SMA) de 4 ciclos de WT1 se suaviza para obtener la línea de señal WT2
- Establezca un punto de activación de la operación en los niveles de sobrecompra (-60) y sobreventa (-60) Cuando WT1 cruza WT2 hacia arriba en la zona de sobreventa, genera una señal de más; cuando WT1 cruza WT2 hacia abajo en la zona de sobreventa, genera una señal de menos.
Ventajas estratégicas
- El mecanismo de generación de señales es robusto, reduciendo significativamente las señales falsas a través de doble suavizado y filtros de sobreventa y sobreventa
- Los parámetros son muy ajustables, los operadores pueden ajustar la longitud del canal y el ciclo de la línea media en función de las diferentes características del mercado
- La combinación de las ventajas del seguimiento de tendencias y la inversión de la dinámica permite capturar las grandes tendencias y realizar inversiones en posiciones extremas.
- Las visualizaciones son excelentes y permiten a los traders entender de forma intuitiva el estado del mercado y las oportunidades potenciales de negociación.
Riesgo estratégico
- En un mercado volátil pueden generarse señales comerciales frecuentes, lo que aumenta los costos de transacción.
- Los umbrales fijos de sobrecompra y sobreventa pueden no ser apropiados en todos los entornos de mercado
- El doble manejo de la suavidad puede causar un retraso de la señal, perdiendo el mejor punto de entrada en un trayecto rápido
- Se requiere un establecimiento razonable de stop loss para controlar el riesgo, la estrategia en sí misma no tiene un mecanismo de gestión de riesgos integrado
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de umbrales de sobreventa y sobreventa adaptados, ajustados dinámicamente según la volatilidad del mercado
- Aumentar el mecanismo de confirmación de la entrega y mejorar la fiabilidad de la señal
- Integrar filtros de intensidad de tendencia para reducir el cambio de tendencia en una tendencia fuerte
- Agregar filtros de tiempo para evitar comerciar en momentos de baja volatilidad del mercado
- Desarrollar un sistema completo de gestión de posiciones para ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones en función de la intensidad de la señal
Resumir
Se trata de una estrategia de trading de dinámica de tendencia diseñada de manera razonable, que capta eficazmente las oportunidades de reversión del mercado a través de indicadores de tendencia de ondas. La estrategia tiene como ventaja central su robusto mecanismo de generación de señales y su buena ajustabilidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] Strategy", shorttitle="WT_LB_Strategy", overlay=true)
// Pôvodné vstupné parametre
n1 = input.int(10, title="Channel Length")
n2 = input.int(21, title="Average Length")
obLevel1 = input.int(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, title="Over Sold Level 2")
// Výpočet WaveTrendu
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// Vyhladené krivky
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotovanie nulovej línie a OB/OS úrevní
plot(0, color=color.gray, linewidth=1)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
// Plot WaveTrendu
plot(wt1, color=color.green, title="WT1")
plot(wt2, color=color.red, title="WT2")
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, title="WT Fill")
//------------------------------------------------------
// STRATEGY LOGIC (ukážková)
//------------------------------------------------------
if ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 <= osLevel1
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 >= obLevel1
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)