ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en análisis de múltiples períodos, que combina un índice de medias móviles (EMA) y un indicador aleatorio (estocástico) para determinar la dirección de las operaciones y el momento de entrada. La estrategia confirma la dirección de la tendencia en períodos de 15 minutos y busca oportunidades de entrada específicas en períodos de 1-5 minutos para optimizar el rendimiento de las operaciones mediante una estricta gestión de riesgos y ganancias por lotes.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un mecanismo de verificación de las condiciones de transacción en varios niveles:
- Confirmación de tendencia: utiliza el EMA de 50 ciclos como referencia para determinar la dirección de la tendencia, y considera que los precios están en una tendencia alcista por encima de la EMA y, por el contrario, en una tendencia descendente
- Condiciones de entrada: Después de confirmar la dirección de la tendencia, use el indicador aleatorio ((14,3,3) para buscar oportunidades de sobreventa y sobreventa, cuando el indicador aleatorio esté por debajo de 30 para entrar en el polinomio y por encima de 70 para entrar en el polinomio
- Gestión de posiciones: operaciones con posiciones fijas de 0,02 unidades
- Control de riesgo: un stop loss con una volatilidad de 1.5 veces la ATR, que se eleva al nivel de costo cuando el mercado alcanza el 50% del precio objetivo
- Esquema de ganancias: se realizan paradas en dos lotes, el primer grupo obtiene ganancias en una proporción de riesgo a ganancias de 1:1 y el segundo grupo obtiene ganancias en 1.5 veces el precio objetivo
Ventajas estratégicas
- Análisis multi-ciclo para mejorar la precisión: la combinación de períodos de tiempo altos y bajos garantiza la precisión de la dirección de las grandes tendencias y permite un momento preciso de entrada
- Una buena gestión del riesgo: un programa de stop loss dinámico basado en la volatilidad del mercado, evitando la inadecuación que puede ocasionar un stop loss fijo
- Flexible: bloquea parte de las ganancias sin perderse el mercado
- Protección de pérdidas móviles de las ganancias: protege las ganancias obtenidas mediante la detención de pérdidas móviles cuando las cosas van en la dirección favorable
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado de temblor: en situaciones de temblor interbancario, puede desencadenar frecuentemente falsas señales que causan pérdidas continuas
- Riesgo de deslizamiento: los precios reales de transacción pueden estar muy alejados de los precios teóricos en situaciones de gran volatilidad
- Riesgo de administración de fondos: la configuración de posiciones fijas puede no ser adecuada para todas las cuentas de tamaño de fondos
- Sensibilidad de los parámetros: la configuración de los parámetros de los EMA y los indicadores aleatorios tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia
Dirección de optimización de la estrategia
- Filtrado de entornos de mercado: introducción de indicadores de volatilidad o de intensidad de tendencia, ajuste de parámetros de estrategia o suspensión de operaciones en diferentes entornos de mercado
- Gestión de posiciones dinámica: ajuste dinámico de posiciones de negociación en función del tamaño de los fondos de la cuenta y las fluctuaciones del mercado
- Optimización de las condiciones de entrada: aumento de la detección de formas de precios u otros indicadores técnicos, mejora de la fiabilidad de la señal de entrada
- Optimización de stop-loss: ajuste de la relación riesgo-beneficio en función de las diferentes condiciones del mercado para lograr una gestión de fondos más flexible
Resumir
La estrategia, a través de la combinación de análisis de múltiples ciclos y múltiples indicadores técnicos, construye un sistema de comercio de seguimiento de tendencias más completo. La estrategia tiene una ventaja central en su estricta gestión de riesgos y un programa de ganancias flexible, pero en la aplicación real aún requiere la optimización de los parámetros adecuados según el entorno del mercado y la escala de fondos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)