ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de complejidad de comercio basado en el ATR de seguimiento dinámico de la parada y el cruce de la línea de avance, que combina múltiples indicadores técnicos para el filtrado de la operación y el control del riesgo. La estrategia se ejecuta en un período de tiempo de 15 minutos, para determinar la señal de comercio a través de indicadores multidimensionales como la línea de avance de la EMA, la volatilidad de ATR, el indicador RSI y el volumen de transacción, y para administrar el riesgo de pérdidas mediante el seguimiento dinámico de la parada.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes componentes clave:
- Las condiciones de ingreso se basan en una serie de filtros:
- El precio se encuentra por encima/por debajo de la EMA de 100 ciclos
- Confirmación de la tendencia de 100 EMA en el ciclo de 1 hora
- El precio cruza con el ATR para seguir la línea de stop loss
- RSI en la zona neutral entre 30 y 70
- El volumen de transacciones actuales es mayor que el promedio de 20 ciclos
- Sistema de control de riesgos:
- Detención de pérdidas de seguimiento dinámico basado en 3x ATR
- Establecer el doble de ATR como objetivo de ganancias
- Mecanismo de salida:
- 15 y 17 ciclos EMA de señales cruzadas de dos líneas K consecutivas
- Determinación de los objetivos de seguimiento de pérdidas o ganancias
Ventajas estratégicas
- Verificación cruzada de múltiples indicadores tecnológicos para reducir las señales falsas
- Filtración de tendencias de varios períodos para mejorar la precisión de la dirección de las operaciones
- El ATR dinámico puede ajustarse a la volatilidad del mercado
- Objetivos de ganancias vinculados a paradas de pérdidas para asegurar un equilibrio dinámico entre riesgo y ganancias
- Utiliza el cruce de la EMA como señal de salida para evitar una salida prematura
- La confirmación de transacciones aumenta la efectividad de las mismas
Riesgo estratégico
- Las condiciones de filtración múltiple pueden causar la pérdida de algunas oportunidades de negociación
- El ATR puede estar demasiado extendido en un mercado muy volátil.
- Las sucesivas salidas cruzadas de EMA podrían provocar un retroceso de parte de las ganancias
- Dependencia de las tendencias del mercado, con riesgo de fracasos en los mercados de crisis.
- Alta complejidad de los cálculos, con riesgo de ejecución tardía
Dirección de optimización de la estrategia
- La introducción de un mecanismo de optimización de los parámetros de adaptación:
- El ATR se puede ajustar en función de la dinámica de las diferentes condiciones del mercado
- El ciclo EMA se optimiza automáticamente en función de las fluctuaciones del mercado
- Aumentar la identificación del estado del mercado:
- Añadir indicadores de intensidad de tendencia
- Introducción del juicio del ciclo de la tasa de fluctuación
- Mejorar el control de riesgos:
- Realización de la construcción y reducción de almacenes por lotes
- Aumentar el límite máximo de tiempo de tenencia de posiciones
- Optimizar el mecanismo de salida:
- Ajuste dinámico de los objetivos de ganancias combinado con la intensidad de la tendencia
- Añadir un mecanismo de tiempo de espera
Resumir
La estrategia construye un sistema de negociación relativamente completo a través de la aplicación integrada de varios indicadores técnicos y medios de control de riesgo. La principal característica de la estrategia es la adopción de un ATR dinámico que rastrea el stop loss para adaptarse a las fluctuaciones del mercado, mientras que se utiliza un filtro de múltiples indicadores y un cruce uniforme para confirmar las señales de negociación. Aunque existe cierto espacio para la optimización, la idea de diseño general cumple con los requisitos de la negociación cuantitativa moderna y tiene un buen valor de aplicación práctica.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='UT Bot Strategy with 100 EMA Filter, Trailing Stop and EMA Cross Exit', overlay=true)
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
// Higher timeframe trend filter (1-hour)
higherTimeframeEMA = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 100)) // 1-hour EMA
xATR = ta.atr(c)
// Adjusting ATR multiplier for Gold on 15-minute timeframe
atrMultiplier = 3
nLoss = atrMultiplier * xATR // ATR-based loss calculation
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
// Trailing Stop Calculation
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
// Define 100 EMA
ema100 = ta.ema(src, 100)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.black, linewidth=2)
// Define 15 EMA and 17 EMA for exit conditions
ema15 = ta.ema(src, 15)
ema17 = ta.ema(src, 17)
plot(ema15, title="15 EMA", color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema17, title="17 EMA", color=color.purple, linewidth=1)
// Define Entry Conditions
longCondition = src > ema100 and src > xATRTrailingStop and close > higherTimeframeEMA and ta.crossover(ta.ema(src, 1), xATRTrailingStop)
shortCondition = src < ema100 and src < xATRTrailingStop and close < higherTimeframeEMA and ta.crossover(xATRTrailingStop, ta.ema(src, 1))
// RSI Filter
rsi = ta.rsi(close, 14)
longCondition := longCondition and rsi > 30 and rsi < 70 // Ensure RSI is not in extreme conditions
shortCondition := shortCondition and rsi > 30 and rsi < 70
// Volume Filter
volumeMA = ta.sma(volume, 20)
longCondition := longCondition and volume > volumeMA
shortCondition := shortCondition and volume > volumeMA
// ** Trailing Stop Setup **
trailOffset = nLoss // The trailing stop distance is based on ATR, which is already calculated
trailPriceLong = close - trailOffset // The trailing stop for long trades is below the entry price
trailPriceShort = close + trailOffset // The trailing stop for short trades is above the entry price
// Define Take Profit (TP) condition
takeProfitMultiplier = 2 // This sets the take profit at 2x the ATR from the entry
takeProfitLong = close + takeProfitMultiplier * nLoss
takeProfitShort = close - takeProfitMultiplier * nLoss
// Strategy Entries
if (longCondition)
strategy.entry('long', strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry('short', strategy.short)
// Exit conditions for 15 and 17 EMA cross (must be consecutive on two bars)
exitLong = ta.crossover(ema15, ema17) and ta.crossover(ema15[1], ema17[1]) // Exit long if both the current and previous bars have 15 EMA crossing above 17 EMA
exitShort = ta.crossunder(ema15, ema17) and ta.crossunder(ema15[1], ema17[1]) // Exit short if both the current and previous bars have 15 EMA crossing below 17 EMA
// Apply trailing stop and take profit along with EMA cross exit
strategy.exit("Exit Long", "long", trail_price=trailPriceLong, trail_offset=trailOffset, limit=takeProfitLong) // Long exit with trailing stop and TP
strategy.exit("Exit Short", "short", trail_price=trailPriceShort, trail_offset=trailOffset, limit=takeProfitShort) // Short exit with trailing stop and TP
// Close positions when 15 and 17 EMAs cross consecutively
strategy.close("long", when=exitLong)
strategy.close("short", when=exitShort)
// Alert condition for trade closure
longExitAlert = exitLong // Only trigger alert for long if both consecutive bars show crossover
shortExitAlert = exitShort // Only trigger alert for short if both consecutive bars show crossunder
alertcondition(longExitAlert, title="Close Long Trade", message="Long trade closed. 15 EMA crossed above 17 EMA on two consecutive bars.")
alertcondition(shortExitAlert, title="Close Short Trade", message="Short trade closed. 15 EMA crossed below 17 EMA on two consecutive bars.")