ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en múltiples períodos de tiempo, que combina el promedio móvil ponderado por volumen de transacción de 50 períodos circundantes (VWMA) como filtro de tendencia mayor y utiliza los brechas de precio de 200 períodos VWMA y HLCC4 del ciclo de tiempo actual como señal de negociación específica. Es una estrategia de hacer más que solo, para mejorar la fiabilidad de las operaciones mediante la confirmación de tendencias rigurosas y la verificación de múltiples períodos de tiempo.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Utilizando el VWMA de 50 períodos de la línea de circunvalación como criterio para determinar la tendencia mayor, solo se permite abrir una posición cuando el precio está por encima de esta línea media.
- Los requisitos de entrada requieren que ambos precios de cierre de línea K consecutivos estén por encima de la VWMA de 200 períodos, y que el precio de cierre de la segunda línea K sea superior al promedio HLCC4 de la primera línea K.
- La señal de salida se basa en el nivel de la línea diaria, y el cierre de la línea diaria se cierra cuando el precio cae por debajo de la línea diaria de 200 ciclos VWMA.
- La estrategia utiliza un método de gestión de posiciones fijas, en el que el 10% de los intereses de la cuenta se utiliza en cada transacción.
- El plazo semanal de retroceso en los últimos 5 años asegura la eficacia de la estrategia en el entorno de mercado reciente.
Ventajas estratégicas
- Verificación de múltiples períodos de tiempo: la combinación de la línea de la órbita y la línea del sol permite comprender las tendencias generales y responder a los cambios en el mercado a tiempo.
- Control de riesgos: el uso de VWMA en lugar de las medias móviles simples refleja mejor la tendencia real del mercado.
- La rigurosidad de la confirmación de tendencias: requiere que se cumplan múltiples condiciones para entrar, lo que reduce el riesgo de falsas brechas.
- La administración de posiciones es razonable: la administración de posiciones de proporción fija controla el riesgo y mantiene el margen de ganancias.
- Alto grado de automatización: La lógica de la estrategia es clara y se puede automatizar completamente las transacciones.
Riesgo estratégico
- Riesgo de reversión de la tendencia: en un momento de fuerte volatilidad en el mercado, es posible que se produzca una reversión mayor.
- Efectos de los puntos de deslizamiento: los precios reales de las transacciones pueden estar desviados de los precios teóricos cuando el mercado no es muy líquido.
- Signo de retraso: debido a que se utiliza una línea media de un período más largo, la estrategia puede tener un retraso en la respuesta a los puntos de cambio de tendencia.
- Riesgo de falsa brecha: A pesar de la confirmación múltiple, es posible que se produzcan pérdidas por falsa brecha.
- Limitación de la negociación unidireccional: la estrategia consiste en hacer más y perder oportunidades potenciales de desvalorización en una tendencia a la baja.
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización de parámetros dinámicos: los parámetros de ciclo de VWMA se pueden ajustar automáticamente según la volatilidad del mercado.
- Optimización de la gestión de posiciones: introducción de un sistema de gestión de posiciones dinámico basado en la volatilidad.
- Mejoras en el mecanismo de salida: se puede agregar un stop móvil o un stop dinámico basado en indicadores técnicos.
- Aumentar los indicadores de sentimiento del mercado: en combinación con indicadores como el RSI o el MACD para mejorar la fiabilidad de la señal.
- Introducción al análisis del volumen de transacciones: profundizar en el análisis del volumen de transacciones y optimizar los métodos de cálculo de VWMA.
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias rigurosa, diseñada para lograr un mejor control del riesgo a través de la combinación de múltiples períodos de tiempo y condiciones de negociación estrictas. La ventaja central de la estrategia reside en su mecanismo de confirmación de tendencias perfectamente desarrollado y su lógica de negociación clara, adecuada para aprovechar las oportunidades de tendencia a medio y largo plazo en mercados fuertes.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Long-Only 200 WVMA + HLCC4 Strategy (Weekly 50 VWMA Filter, Daily Exit, Last 5 Years)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
wvma_length = input(200, title="200 WVMA Length")
// Restrict backtesting to the last 5 years
var int backtest_start_year = na
if na(backtest_start_year)
backtest_start_year = year - 5 // Calculate the start year (5 years ago)
// Check if the current time is within the last 5 years
within_backtest_period = true
// Fetch Weekly 50 VWMA
weekly_vwma_50 = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.vwma(close, 50))
// Basic Condition: Price must be above Weekly 50 VWMA
above_weekly_vwma = (close > weekly_vwma_50)
// 200 Weighted Volume Moving Average (WVMA) on the current timeframe
wvma = ta.vwma(close, wvma_length)
plot(wvma, title="200 WVMA", color=color.blue, linewidth=2)
// HLCC4 Calculation
hlcc4 = (high + low + close + close) / 4
// Fetch Daily 200 WVMA
daily_wvma = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.vwma(close, wvma_length))
// Fetch Daily Close
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Long Entry Condition
long_condition = (close[1] > wvma[1]) and (close > wvma) and (close > hlcc4[1])
// Long Exit Condition (Daily Close below Daily 200 WVMA)
exit_condition = (daily_close < daily_wvma)
// Check if there is an open position
var bool in_position = false
// Execute trades only within the last 5 years and above Weekly 50 VWMA
if within_backtest_period and above_weekly_vwma
if (long_condition and not in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
in_position := true
if (exit_condition and in_position)
strategy.close("Buy")
in_position := false
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Exit", size=size.small)
// Highlight background for trend direction
bgcolor(long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.green, 90) : na, title="Uptrend Background")
bgcolor(exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
// Plot Weekly 50 VWMA
plot(weekly_vwma_50, title="Weekly 50 VWMA", color=color.orange, linewidth=2)