ChaoZhang
Descripción general
Esta es una estrategia de trading auto-adaptativa basada en indicadores de doble tecnología RSI y CCI. La estrategia construye un sistema de trading completo mediante la monitorización del estado cruzado de los indicadores RSI y CCI en diferentes períodos de tiempo, en combinación con la tendencia de la línea media EMA.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes aspectos:
- Adaptación del ciclo de tiempo: ajuste dinámico de los parámetros del RSI y el CCI según diferentes períodos de tiempo (de 1 minuto a 4 horas).
- Confirmación de doble indicador: se utiliza una combinación de RSI (indicador de fuerza relativa) y CCI (indicador de avance) para filtrar la señal de negociación. La señal de negociación se genera cuando RSI y CCI cumplen al mismo tiempo con ciertas condiciones.
- Verificación de la continuidad de la señal: asegure la estabilidad de la señal mediante la configuración de la duración mínima (stayTimeFrames).
- Dinámico Stop Loss: el punto de parada de pérdidas se establece dinámicamente en función de los niveles de RSI y CCI al entrar.
- Confirmación de tendencia: utiliza el EMA de 200 ciclos como referencia de tendencia.
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad: la estrategia puede ajustar automáticamente los parámetros en función de diferentes períodos de tiempo, por lo que es más adaptable.
- Alta confiabilidad de la señal: La confiabilidad de la señal se ha mejorado significativamente mediante la confirmación cruzada de indicadores técnicos duales.
- Control de riesgos perfeccionado: El mecanismo de suspensión y parada de pérdidas dinámicas permite controlar los riesgos de manera efectiva.
- Las reglas de operación son claras: las condiciones de entrada y salida son claras, lo que facilita la operación práctica.
- Escalabilidad: El marco de la política es flexible y puede añadir nuevas condiciones de filtración según sea necesario.
Riesgo estratégico
- Sensibilidad de parámetros: los parámetros óptimos pueden variar en diferentes entornos de mercado.
- Riesgo de oscilación lateral: puede generar falsas señales durante la oscilación del mercado.
- Efectos del punto de deslizamiento: las transacciones de alta frecuencia pueden sufrir efectos del punto de deslizamiento.
- Se espera que el sistema de confirmación múltiple cause un pequeño retraso en el tiempo de entrada.
- Dependencia del entorno del mercado: el rendimiento en un mercado de fuerte tendencia puede ser superior al de un mercado de crisis.
Dirección de optimización de la estrategia
- Adaptación de parámetros: Se puede introducir un mecanismo de optimización de parámetros de adaptación, ajustando los parámetros de acuerdo con la situación dinámica del mercado.
- Identificación del entorno de mercado: agregar módulos de identificación del entorno de mercado para adoptar diferentes estrategias de negociación en diferentes estados de mercado.
- Adaptación de la tasa de fluctuación: Introduzca un indicador de la tasa de fluctuación y ajuste los parámetros de parada y pérdida según el tamaño de la tasa de fluctuación.
- Filtración de señales: agregar más indicadores técnicos y reconocimiento de formas para filtrar falsas señales.
- Gestión de riesgos: mejora de los programas de gestión de fondos, incremento de los tiempos de tenencia de las posiciones y control de las mismas.
Resumir
La estrategia combina las ventajas de los indicadores RSI y CCI para construir un sistema de negociación sólido. Las características de adaptación de la estrategia y el mecanismo de control de riesgos perfectos la hacen muy práctica. A través de la optimización y el perfeccionamiento continuos, la estrategia espera obtener un mejor rendimiento en el comercio real. Se recomienda a los operadores que realicen una adecuada retroalimentación y optimización de los parámetros antes de su uso en el mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("RSI & CCI Strategy with Alerts", overlay=true)
// Detect current chart timeframe
tf = timeframe.period
// Define settings for different timeframes
rsiLength = tf == "1" ? 30 : tf == "5" ? 30 : tf == "15" ? 30 : tf == "30" ? 30 : 30 // Default
cciLength = tf == "1" ? 15 : tf == "5" ? 20 : tf == "15" ? 20 : tf == "30" ? 20 : 20 // Default
cciBuyThreshold = tf == "1" ? -100 : tf == "5" ? -100 : tf == "15" ? -100 : tf == "30" ? -100 : -100
cciSellThreshold = tf == "1" ? 100 : tf == "5" ? 100 : tf == "15" ? 100 : tf == "30" ? 100 : 100 // Default
stayTimeFrames = tf == "1" ? 1 : tf == "5" ? 1 : tf == "15" ? 1 : tf == "30" ? 1 : tf == "240" ? 1 : 2 // Default
stayTimeFramesOver =tf == "1" ? 1 : tf == "5" ? 2 : tf == "15" ? 2 : tf == "30" ? 3 : 2 // Default
// Calculate RSI & CCI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiOver = ta.rsi(close, 14)
cci = ta.cci(close, cciLength)
// EMA 50
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, title="EMA 200")
// CCI candle threshold tracking
var int cciEntryTimeLong = na
var int cciEntryTimeShort = na
// Store entry time when CCI enters the zone
if (cci < cciBuyThreshold)
if na(cciEntryTimeLong)
cciEntryTimeLong := bar_index
else
cciEntryTimeLong := na
if (cci > cciSellThreshold)
if na(cciEntryTimeShort)
cciEntryTimeShort := bar_index
else
cciEntryTimeShort := na
// Confirming CCI has stayed in the threshold for required bars
cciStayedBelowNeg100 = not na(cciEntryTimeLong) and (bar_index - cciEntryTimeLong >= stayTimeFrames) and rsi >= 53
cciStayedAbove100 = not na(cciEntryTimeShort) and (bar_index - cciEntryTimeShort >= stayTimeFrames) and rsi <= 47
// CCI & RSI candle threshold tracking for Buy Over and Sell Over signals
var int buyOverEntryTime = na
var int sellOverEntryTime = na
// Track entry time when RSI and CCI conditions are met
if (rsiOver <= 31 and cci <= -120)
if na(buyOverEntryTime)
buyOverEntryTime := bar_index
else
buyOverEntryTime := na
if (rsiOver >= 69 and cci >= 120)
if na(sellOverEntryTime)
sellOverEntryTime := bar_index
else
sellOverEntryTime := na
// Confirm that conditions are met for the required stayTimeFrames
buyOverCondition = not na(buyOverEntryTime) and (bar_index - buyOverEntryTime >= stayTimeFramesOver)
sellOverCondition = not na(sellOverEntryTime) and (bar_index - sellOverEntryTime <= stayTimeFramesOver)
//Buy and sell for over bought or sell
conditionOverBuy = buyOverCondition
conditionOverSell = sellOverCondition
// Buy and sell conditions
buyCondition = cciStayedBelowNeg100
sellCondition = cciStayedAbove100
// // Track open positions
var bool isLongOpen = false
var bool isShortOpen = false
// // Strategy logic for backtesting
// if (buyCondition and not isLongOpen)
// strategy.entry("Long", strategy.long)
// isLongOpen := true
// isShortOpen := false
// if (sellCondition and not isShortOpen)
// strategy.entry("Short", strategy.short)
// isShortOpen := true
// isLongOpen := false
// // Close positions based on EMA 50
// if (isLongOpen and exitLongCondition)
// strategy.close("Long")
// isLongOpen := false
// if (isShortOpen and exitShortCondition)
// strategy.close("Short")
// isShortOpen := false
// Track RSI at position entry
var float entryRSILong = na
var float entryRSIShort = na
// Track CCI at position entry
var float entryCCILong = na
var float entryCCIShort = na
if (buyOverCondition and not isLongOpen)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryRSILong := rsi // Store RSI at entry
entryCCILong := cci
isLongOpen := true
isShortOpen := false
if (sellOverCondition and not isShortOpen)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryRSIShort := rsi // Store RSI at entry
entryCCIShort := cci // Stpre CCI at entry
isShortOpen := true
isLongOpen := false
exitLongRSICondition = isLongOpen and not na(entryRSILong) and rsi >= (entryRSILong + 12) or rsi <= (entryRSILong -8)
exitShortRSICondition = isShortOpen and not na(entryRSIShort) and rsi <= (entryRSIShort - 12) or rsi >= (entryRSIShort +8)
exitLongCCICondition = isLongOpen and not na(entryCCILong) and cci <= (entryCCILong -100)
exitShortCCICondition = isShortOpen and not na(entryCCIShort) and cci >= (entryCCIShort +100)
// Close positions based on EMA 50 or RSI change
if (isLongOpen and (exitLongRSICondition) or (exitLongCCICondition))
strategy.close("Long")
isLongOpen := false
entryRSILong := na
entryCCILong := na
isLongOpen := false
if (isShortOpen and (exitShortRSICondition) or (exitShortCCICondition))
strategy.close("Short")
isShortOpen := false
entryRSIShort := na
entryCCIShort := na
isShortOpen := false
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.large, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sellCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.large, title="Sell Signal", text="SELL")
//Plot buy and sell OverBought
plotshape(conditionOverBuy, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.rgb(255, 238, 0), size=size.large, title="OverBuy Signal", text="Over Sell")
plotshape(conditionOverSell, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.rgb(186, 40, 223), size=size.large, title="OverSell Signal", text="Over Buy")
// Alerts
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")