ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación de corto plazo que combina múltiples indicadores técnicos, principalmente basados en el indicador de cambio de línea paralela ((PSAR) como señal central, al mismo tiempo que combina la filtración de operaciones con indicadores de línea media y dinámica, y utiliza un método de gestión de riesgos que combina los paros dinámicos y los paros fijos. El diseño de la estrategia tiene en cuenta las tendencias y la volatilidad del mercado y es adecuado para negociar en corto plazo en un entorno de mercado con gran volatilidad.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador PSA como su principal herramienta de determinación de tendencias, generando una señal de negociación cuando el precio supera el PSA. Para mejorar la fiabilidad de la señal, se agregan los siguientes requisitos de filtración:
- El índice de movimiento de 50 periodos (EMA50) actúa como un filtro de tendencia para asegurar que la dirección de las operaciones coincida con la tendencia a medio plazo.
- El índice de relativa debilidad (RSI) se utiliza para filtrar los mercados convulsivos, el RSI para las posiciones de más cabeza> 40 y el RSI para las posiciones de menos cabeza< 60
- El uso de ATR (Average True Range) para calcular dinámicamente la posición de stop loss, ofreciendo un control de riesgo más flexible
- El objetivo fijo del 0,7% para asegurar que las ganancias se saquen a tiempo
- Establecer un mecanismo de control de la posesión para evitar la reapertura de la misma
Ventajas estratégicas
- Sistema de señales completo: combina el seguimiento de tendencias con indicadores de movimiento para proporcionar señales de negociación más confiables
- Flexibilidad en el control de riesgos: el stop loss dinámico puede adaptarse a la volatilidad del mercado
- Prevención de brechas falsas: las condiciones de filtración múltiple pueden reducir el impacto de las señales falsas
- Objetivos de ganancias claros: el porcentaje fijo de paradas ayuda a controlar el tiempo de mantenimiento de las posiciones y a mejorar la eficiencia en el uso de los fondos
- La lógica de transacción es clara: las responsabilidades de cada componente son claras, lo que facilita la optimización y el ajuste posteriores
Riesgo estratégico
- Riesgo de exceso: las condiciones múltiples pueden hacer que se pierdan oportunidades de calidad
- Limitación de paradas fijas: paradas fijas del 0.7% podrían salir prematuramente de una tendencia fuerte
- Sensibilidad de los parámetros: los parámetros de los indicadores como PSAR, EMA y RSI tienen un gran impacto en el rendimiento de la estrategia
- Dependencia del entorno del mercado: puede tener un desempeño deficiente en mercados con baja volatilidad o con fuertes sacudidas
- Efectos de los puntos de deslizamiento: la frecuencia de las transacciones puede generar costos de transacción más altos
Dirección de optimización de la estrategia
- Mecanismo de suspensión dinámica: puede ajustar la proporción de suspensión en función de la volatilidad del mercado
- Optimización de la gestión de posiciones: introducción de un sistema de gestión de posiciones dinámico basado en la volatilidad
- Identificación del entorno de mercado: agregar módulos de juicio del entorno de mercado para ajustar los parámetros de la estrategia en diferentes estados de mercado
- Optimización de los parámetros indicadores: introducción de un mecanismo de ajuste de los parámetros de adaptación para mejorar la adaptabilidad de la estrategia
- Control de costos de transacción: optimización de la frecuencia de apertura de posiciones para reducir los costos de transacción
Resumir
La estrategia combina varios indicadores técnicos para construir un sistema de negociación completo, que tiene una buena consideración en la determinación de tendencias, control de riesgos y ejecución de operaciones. La estrategia tiene una ventaja central en su mecanismo de control de riesgos flexible y su sistema de señales completo, pero también debe tener en cuenta la optimización de los parámetros y la adaptabilidad del mercado.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")