Estrategia de stop loss ATR de tendencia de nube de ondas dinámicas

Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
Fecha de creación: 2025-02-19 17:04:21 Última modificación: 2025-02-27 17:54:39
Copiar: 0 Número de Visitas: 372
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Seguir
319
Seguidores

Estrategia de stop loss ATR de tendencia de nube de ondas dinámicas Estrategia de stop loss ATR de tendencia de nube de ondas dinámicas

Descripción general

La estrategia es un sistema de negociación completo que combina el gráfico de equilibrio a primera vista (Ichimoku Cloud) y el promedio de amplitud de fluctuación real (ATR). Identifica las tendencias del mercado a través de los componentes del gráfico de la nube, y al mismo tiempo utiliza ATR para ajustar dinámicamente la posición de parada, lo que permite una combinación orgánica de seguimiento de tendencias y gestión de riesgos. La estrategia combina la información del mercado en las dos dimensiones de la dinámica y la volatilidad, proporcionando un marco analítico completo para la toma de decisiones comerciales.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia se basa en las cinco líneas del gráfico de equilibrio a primera vista y el indicador ATR. El sistema dispara la señal de negociación a través de la cruz de la línea de conversión ((Tenkan-Sen) y la línea de referencia ((Kijun-Sen), mientras que el precio se encuentra en el lado correcto de la nube ((Senkou Span A y B) y es confirmado por la línea de retardo ((Chikou Span). En concreto:

  • Multicondicionamiento: la línea de conversión atraviesa la línea de referencia, el precio está por encima de la nube, la línea de retardo está por encima del precio de cierre actual
  • Condiciones de vacío: línea de conversión debajo de la línea de referencia, precio por debajo de la nube, línea de retardo por debajo del precio de cierre actual
  • Ajuste dinámico de los múltiplos del ATR, con el ATR por defecto de 1,5 veces
  • Condiciones de salida: señal de cruce invertida o cambio de posición de la línea de retardo

Ventajas estratégicas

  1. Confirmación multidimensional: combina información de mercado en varias dimensiones de tendencia, dinámica y volatilidad para mejorar la fiabilidad de la señal
  2. Gestión de riesgo dinámica: la configuración de stop loss basada en ATR puede ajustarse automáticamente a la volatilidad del mercado, evitando la deficiencia de los stop loss fijos
  3. Funcionamiento sistemático: reglas de estrategia claras que permiten mantener la consistencia y la disciplina de las transacciones
  4. Intuitividad visual: a través de la visualización de gráficos en la nube, los comerciantes pueden entender la estructura del mercado de forma intuitiva
  5. Adaptabilidad: los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos del mercado

Riesgo estratégico

  1. Riesgo de retraso: el indicador de gráfico de equilibrio a primera vista tiene un cierto retraso en sí mismo, lo que puede provocar un retraso en el tiempo de entrada
  2. Riesgo de mercado en movimiento: Falsa señal de ruptura en un mercado en movimiento horizontal
  3. Sensibilidad de los parámetros: la configuración de los parámetros para diferentes períodos de tiempo puede afectar significativamente el rendimiento de la estrategia.
  4. La amplitud de la parada de pérdidas: la elección de los multiplicadores de ATR requiere un equilibrio entre protección y espacio de ganancias
  5. Frecuencia de la señal: las estrictas condiciones de entrada pueden dar lugar a pocas oportunidades de negociación

Dirección de optimización de la estrategia

  1. Introducir filtros de fuerza de tendencia: puede agregar indicadores como el ADX para medir la fuerza de la tendencia, filtrar el entorno de tendencia débil
  2. Mecanismos de optimización de la pérdida: se puede considerar el establecimiento de puntos de parada en el borde de la nube o en puntos importantes de soporte / resistencia
  3. Aumentar el filtro de tiempo: evitar períodos de alta volatilidad como la publicación de datos económicos importantes
  4. Agregar confirmación de la transacción: el volumen de transacción se añade como condición adicional para la confirmación de la señal
  5. Desarrollo parcial de la gestión de posiciones: proporción de tenencia ajustada según la intensidad de la señal y el entorno del mercado

Resumir

La estrategia ATR Stop Loss es un sistema de negociación completo que combina herramientas clásicas de análisis técnico. Identifica tendencias a través de un mecanismo de confirmación múltiple de un gráfico de equilibrio a primera vista y utiliza ATR para controlar el riesgo dinámico, proporcionando a los comerciantes un marco de decisión sistematizado. Aunque la estrategia tiene ciertos problemas de retraso y sensibilidad a los parámetros, con una optimización y gestión de riesgos razonables, puede obtener un rendimiento estable en mercados de tendencia.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)

// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close

// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
    longStop = close - (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")

// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")

// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)

// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)