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Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación basado en señales de cruce y puntos de oscilación de las medias móviles (EMA) de 22 períodos. Genera señales de negociación mediante el cruce de los precios con los EMA y utiliza los máximos y mínimos de oscilación adaptados para establecer posiciones de stop loss. Este método garantiza la función básica de seguimiento de tendencias y aumenta la flexibilidad de la gestión de riesgos.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- El uso de la EMA de 22 ciclos como indicador de tendencia principal puede filtrar mejor el ruido del mercado
- Cuando el precio de cierre se cruza por encima de la EMA, se activa una señal de más, y cuando se cruza por debajo, se activa una señal de falta
- Calcula los máximos y mínimos de oscilación a través de datos históricos de 14 ciclos
- Hacer más operaciones con el máximo de movimiento más reciente como objetivo de parada, con el mínimo de movimiento como punto de parada
- Las operaciones en blanco utilizan los mínimos de oscilación más recientes como objetivo de parada y los máximos de oscilación como punto de parada
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad a la tendencia: los EMA de 22 ciclos pueden capturar la tendencia a medio plazo y evitar el comercio excesivo
- Gestión de riesgos dinámica: los puntos de parada y pérdida se ajustan automáticamente a las fluctuaciones del mercado, lo que mejora la adaptabilidad de la estrategia
- Ejecución clara: las señales de negociación son claras y no hay zonas de juicio confuso
- Ratios de riesgo-beneficio razonables: garantiza una relación de riesgo-beneficio relativamente estable para cada operación mediante el stop loss de la configuración de punto de fluctuación
- Buena visualización: las estrategias ofrecen señales visuales claras que son fáciles de entender y monitorear para los operadores
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en movimiento: Falsa brecha frecuente en mercados en movimiento horizontal
- Riesgo de deslizamiento: durante períodos de gran volatilidad, los precios reales de transacción pueden estar muy alejados de los precios de señal
- Riesgo de saltos: los saltos en el mercado pueden causar pérdidas de los efectos de la suspensión, causando pérdidas más altas de las esperadas.
- Riesgo de cambio de tendencia: pérdidas continuas cerca de los principales puntos de cambio de tendencia
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de tráfico: la fiabilidad de la señal puede ser confirmada por el volumen de tráfico
- Añadir filtros de tendencia: promedios móviles combinados con períodos más largos para filtrar señales de tendencia contraria
- Optimización del modo de detención: se puede considerar el uso de ATR para ajustar dinámicamente la distancia de detención
- Filtrado por tiempo de inclusión: prohíbe la apertura de posiciones durante un período de tiempo específico para evitar períodos de mayor volatilidad
- Desarrollo de mecanismos de confirmación de señales: en combinación con otros indicadores técnicos como confirmación de señales, mejora de la tasa de éxito
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias con una estructura completa y una lógica clara. Se genera una señal de negociación a través del cruce de EMA, se utiliza el riesgo de gestión de puntos de oscilación y se forma un sistema de negociación equilibrado. La principal ventaja de la estrategia reside en su capacidad para adaptarse dinámicamente al mercado, mientras que el principal riesgo proviene de las mutaciones en el estado del mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlenMabasa
//@version=6
strategy("22 EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input for the EMA length
ema_length = input.int(22, title="EMA Length")
// Calculate the 22-day Exponential Moving Average
ema_22 = ta.ema(close, ema_length)
// Plot the 22 EMA
plot(ema_22, color=color.blue, title="22 EMA")
// Buy condition: Price crosses and closes above the 22 EMA
buy_condition = ta.crossover(close, ema_22) and close > ema_22
// Sell condition: Price crosses or closes below the 22 EMA
sell_condition = ta.crossunder(close, ema_22) or close < ema_22
// Swing high and swing low calculations
swing_high_length = input.int(14, title="Swing High Lookback")
swing_low_length = input.int(14, title="Swing Low Lookback")
swing_high = ta.highest(high, swing_high_length) // Previous swing high
swing_low = ta.lowest(low, swing_low_length) // Previous swing low
// Profit target and stop loss for buys
buy_profit_target = swing_high
buy_stop_loss = swing_low
// Profit target and stop loss for sells
sell_profit_target = swing_low
sell_stop_loss = swing_high
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy logic for backtesting
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=buy_profit_target, stop=buy_stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=sell_profit_target, stop=sell_stop_loss)