ianzeng123
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Descripción general
Es una estrategia de trading cuantitativa basada en soportes de ruptura y retroceso de resistencias. La estrategia identifica los puntos clave de soporte y resistencia en el precio y realiza operaciones en los puntos de confirmación de retroceso después de la ruptura. La estrategia utiliza el posicionamiento dinámico de la barra para mirar hacia atrás y hacia atrás en los puntos clave, y combina la diferencia de retroceso para filtrar las rupturas falsas, lo que mejora la precisión y la estabilidad de las operaciones.
Principio de estrategia
La estrategia incluye principalmente la siguiente lógica central:
- Identificar los puntos de pivote clave de soporte y resistencia mirando hacia atrás y hacia adelante en un número determinado de líneas K
- Variables de estado de configuración que rastrean las rupturas y retroalimentación de los puntos de resistencia de los soportes candidatos
- Actualización de la resistencia de soporte del candidato cuando aparezcan nuevos puntos de pivote
- Hacer transacciones cuando el precio rompe la resistencia de soporte candidato y retrocede:
- Hacer más cuando el precio baja de los soportes y vuelve a subir cerca de ellos
- Cancelación cuando el precio rompe la resistencia y retrocede cerca de la resistencia
- El uso de parámetros de diferencia de capacidad para filtrar las fluctuaciones de precios en la detección de retroceso para mejorar la calidad de la señal
Ventajas estratégicas
- La teoría de análisis técnico clásico, la lógica clara y fácil de entender
- Es capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, identificando los puntos clave de manera dinámica.
- Combinación de brecha y retroalimentación de doble confirmación para reducir las señales falsas
- Filtración de ruido con parámetros de tolerancia para mejorar la precisión
- Código claro, fácil de mantener y ampliar
- Aplicable para varios períodos de tiempo y variedades
Riesgo estratégico
- Las operaciones frecuentes en mercados convulsionados pueden causar pérdidas
- Las señales falsas de penetración aún existen.
- La optimización de parámetros puede tener el riesgo de sobreajuste
- El riesgo de pérdidas de mercado es mayor cuando el mercado es demasiado volátil.
- Necesidad de considerar el impacto en los costos de las transacciones
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar el filtro de tendencias para operar sólo en la dirección de la tendencia principal
- Mecanismo de confirmación de las entregas
- Optimizar el tiempo de ingreso y considerar la confirmación de indicadores técnicos adicionales
- Mejora de los mecanismos de detención de daños
- Logística de gestión de posiciones
- Considere incluir análisis de ciclo de tiempo múltiple
Resumir
La estrategia se construye a través de la teoría clásica de la resistencia de soporte y la lógica de retroalimentación de ruptura, con una buena base teórica. Se puede obtener un efecto de negociación estable a través de la optimización de parámetros y el control de riesgos. La estructura del código de la estrategia es clara, fácil de entender y ampliar, con un fuerte valor práctico. Se recomienda un ajuste de parámetros adecuados en combinación con las condiciones del mercado y las preferencias de riesgo personales en el comercio en vivo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SR Breakout & Retest Strategy (4hr)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ===== USER INPUTS =====
leftBars = input.int(3, "Left Pivot Bars", minval=1)
rightBars = input.int(3, "Right Pivot Bars", minval=1)
tolerance = input.float(0.005, "Retest Tolerance (Fraction)", step=0.001)
// ===== PIVOT CALCULATION =====
pLow = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
// ===== STATE VARIABLES FOR CANDIDATE LEVELS =====
var float candidateSupport = na
var bool supportBroken = false
var bool supportRetested = false
var float candidateResistance = na
var bool resistanceBroken = false
var bool resistanceRetested = false
// ===== UPDATE CANDIDATE LEVELS =====
if not na(pLow)
candidateSupport := pLow
supportBroken := false
supportRetested := false
if not na(pHigh)
candidateResistance := pHigh
resistanceBroken := false
resistanceRetested := false
// ===== CHECK FOR BREAKOUT & RETEST =====
// -- Support: Price breaks below candidate support and then retests it --
if not na(candidateSupport)
if not supportBroken and low < candidateSupport
supportBroken := true
if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
supportRetested := true
label.new(bar_index, candidateSupport, "Support Retest",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a long position on support retest
strategy.entry("Long_Support", strategy.long)
// -- Resistance: Price breaks above candidate resistance and then retests it --
if not na(candidateResistance)
if not resistanceBroken and high > candidateResistance
resistanceBroken := true
if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
resistanceRetested := true
label.new(bar_index, candidateResistance, "Resistance Retest",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a short position on resistance retest
strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)
// ===== PLOTTING =====
plot(pLow, title="Pivot Low (Support)", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
plot(pHigh, title="Pivot High (Resistance)", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)