ianzeng123
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Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación basado en brechas de precios y un seguimiento dinámico de las paradas. Se realiza mediante la supervisión de los precios más altos y más bajos de los últimos N ciclos, y se realiza la negociación cuando los precios superan estos niveles clave. La estrategia utiliza un mecanismo de parada inteligente que activa el seguimiento de las paradas solo cuando se alcanza el 1% de ganancias, lo que permite que las ganancias se desarrollen plenamente. Al mismo tiempo, se evita el exceso de operaciones al establecer un tiempo de enfriamiento de 1 hora, mejorando la calidad de cada operación.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye las siguientes partes clave:
- Señales de entrada: Se calcula el precio máximo y mínimo de los últimos N ciclos, y se activa una señal de negociación cuando el precio actual supera estos niveles. Las entradas múltiples requieren que el precio supere un porcentaje determinado de los máximos anteriores, mientras que las entradas sin cabeza requieren que supere los mínimos anteriores.
- Gestión de operaciones: Implementar un período de enfriamiento de operaciones de una hora para evitar operaciones frecuentes en situaciones de gran volatilidad.
- Control de riesgos: El uso de un stop loss de seguimiento dinámico, que se activa solo después de obtener un 1% de ganancias, puede proteger mejor las ganancias.
- Optimización de parámetros: los parámetros clave, como el ciclo de revisión, la ruptura de los umbrales y el porcentaje de parada, se pueden ajustar según las diferentes condiciones del mercado.
Ventajas estratégicas
- Gestión de riesgos dinámica: mediante el seguimiento de los mecanismos de detención de pérdidas, las estrategias permiten que las ganancias crezcan de forma sostenida mientras se protegen las ganancias.
- Adaptabilidad flexible: las estrategias pueden adaptarse a diferentes condiciones del mercado para optimizar el rendimiento mediante el ajuste de parámetros.
- Mecanismo de filtración: El uso de períodos de enfriamiento para evitar el exceso de operaciones y mejorar la calidad de las operaciones.
- Simple y eficaz: La lógica de la estrategia es clara, fácil de entender y ejecutar, mientras que mantiene una buena escalabilidad.
Riesgo estratégico
- Riesgo de brechas falsas: El mercado puede sufrir brechas falsas, lo que puede dar lugar a señales erróneas. Se recomienda aumentar la confirmación de transacciones.
- Efectos de los puntos de deslizamiento: durante los períodos de alta volatilidad, es posible que se enfrenten a puntos de deslizamiento más grandes que afectan el rendimiento de la estrategia.
- Sensibilidad a parámetros: el rendimiento de la estrategia es sensible a la configuración de parámetros y requiere una optimización cuidadosa.
- Dependencia del entorno del mercado: puede no funcionar bien en un entorno de baja volatilidad.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de tráfico: mejora la fiabilidad de las señales de ruptura mediante la confirmación de tráfico.
- Aumentar el filtro de tendencia: Combinado con indicadores de tendencia a largo plazo, solo se puede operar en la dirección de la tendencia.
- Ajuste de parámetros dinámicos: ajuste automático de los parámetros de ruptura y parada de pérdidas según la volatilidad del mercado.
- Múltiples períodos de tiempo: integración de señales de varios períodos de tiempo para mejorar la precisión.
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de diseño razonable, combinada con brechas de precios y paradas dinámicas, que puede capturar grandes tendencias y controlar eficazmente el riesgo. La estrategia es altamente personalizable y puede adaptarse a diferentes entornos de mercado a través de la optimización de parámetros. Se recomienda comenzar en el mercado real con posiciones pequeñas y verificar gradualmente el rendimiento de la estrategia en diferentes condiciones de mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
//TSLA has the buest results on the 5 min or 1 hour chart
//NQ 15 minute
strategy("!! 🔥 Breakout Strategy with Trailing Stop", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
pyramiding=100)
// User inputs
var int lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars", minval=1)
var float breakoutThresholdPct = input.float(0.05, title="Breakout Threshold Percentage", minval=0.0001, maxval=5, step=0.01)
var float stopLossPct = input.float(0.2, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Adjusted: No longer directly using takeProfitPct for a fixed take profit level
var float trailStartPct = input.float(0.5, title="Trail Start at Profit Percentage", minval=0.001) / 100
// Tracking the last entry time
var float lastEntryTime = na
// Calculate the highest high and lowest low over the last N bars excluding the current bar
float previousHigh = ta.highest(high[1], lookbackBars)
float previousLow = ta.lowest(low[1], lookbackBars)
// Entry condition adjusted to compare current price against the previous period's high/low
bool breakoutHigh = close > previousHigh * (1 + breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
bool breakoutLow = close < previousLow * (1 - breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
// Execute strategy based on the breakout condition
if (breakoutHigh)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
lastEntryTime := time
else if (breakoutLow)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)
lastEntryTime := time
// Exiting the strategy with a trailing stop that starts after reaching 1% profit
// Adjusted: Implementing a dynamic trailing stop that activates after a 1% profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Buy", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Sell", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
// Visualization for debugging and analysis
plot(previousHigh, color=color.green, linewidth=2, title="Previous High")
plot(previousLow, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Low")
// plotshape(series=breakoutHigh, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// plotshape(series=breakoutLow, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")