ianzeng123
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Descripción general
Esta estrategia es un sistema de negociación que combina la señal de cruce de la línea media con un filtro de estado de mercado. Captura la tendencia del mercado mediante la cruce de una media móvil simple de 9 y 21 períodos (SMA) y utiliza el índice de dirección promedio (ADX) y el índice de caos (Choppiness Index, CI) para filtrar el entorno del mercado y garantizar que se negocie solo en mercados con una tendencia clara y con buenas características de volatilidad. Este método combina eficazmente las estrategias tradicionales de seguimiento de tendencias con los indicadores tecnológicos modernos y ofrece un marco de negociación más sólido.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye tres componentes clave:
- Generación de señales de tendencia: se utiliza un cruce de SMA de 9 y 21 ciclos para determinar la dirección de la tendencia y formar la señal de negociación básica.
- Confirmación de la fuerza de la tendencia: Verifica la fuerza de la tendencia a través del indicador ADX (con un umbral de 20), asegurando que solo se negocie en un entorno de mercado en el que la tendencia sea clara.
- Filtración de la volatilidad del mercado: Introducción de un índice de caos (con un valor de 50) para identificar las características de volatilidad del mercado y evitar la negociación en mercados con fuertes turbulencias.
La estrategia utiliza un método optimizado de cálculo de indicadores técnicos, que incluye una función de suma, un cálculo de valores máximos y mínimos personalizados, y un cálculo estandarizado de la amplitud de onda real (TR), lo que garantiza la precisión de la señal y la eficiencia del cálculo.
Ventajas estratégicas
- Mecanismo de confirmación múltiple: mejora significativamente la fiabilidad de las señales de negociación mediante la combinación de cruce equilátero, triple filtrado ADX y CI.
- Adaptabilidad: los parámetros de la estrategia se pueden ajustar según los diferentes entornos del mercado y tienen una buena adaptabilidad.
- Control de riesgos: Se filtra el índice CI para reducir el riesgo de false breakouts durante las altas fluctuaciones.
- Eficiencia de cálculo: El uso de métodos de cálculo optimizados, especialmente en el tratamiento de datos históricos.
Riesgo estratégico
- Sensibilidad de parámetros: la efectividad de la estrategia depende en gran medida de la configuración de los umbrales de ADX y CI, y diferentes entornos de mercado pueden requerir diferentes configuraciones de parámetros.
- Lagrangeabilidad: Pueden existir problemas de señal de retraso debido al uso de varios indicadores de promedios móviles.
- El comportamiento de los mercados en turbulencia: En los mercados en turbulencia horizontal, es posible que se pierdan algunas oportunidades de operaciones en línea corta.
- Complejidad de cálculo: el cálculo de múltiples indicadores aumenta la complejidad de la estrategia, lo que puede afectar la eficiencia de la ejecución de operaciones en tiempo real.
Dirección de optimización de la estrategia
- Ajuste de parámetros dinámicos: se introduce un mecanismo de ajuste de parámetros adaptativos para ajustar los valores límite de ADX y CI en función de la situación dinámica del mercado.
- Optimización de los pérdidas: el aumento de los mecanismos de pérdidas dinámicas permite diseñar estrategias de pérdidas más flexibles basadas en ATR o Bandas de Volatilidad.
- Mejora de la confirmación de la señal: Se puede considerar la adición de un mecanismo de confirmación de la entrega para mejorar aún más la fiabilidad de la señal.
- Mejora de la eficiencia de los cálculos: optimización de los métodos de cálculo de los indicadores, especialmente en el rendimiento de los datos de largo período.
Resumir
La estrategia combina la clásica estrategia de cruce de línea uniforme con los indicadores tecnológicos modernos para construir un sistema de negociación completo. No solo se centra en la captura de tendencias, sino también en la adecuación al entorno del mercado, aumentando la estabilidad de las operaciones mediante un mecanismo de filtración múltiple. Aunque hay ciertos problemas de sensibilidad a los parámetros y atraso, la estrategia aún tiene un gran espacio para mejorar con la dirección de optimización propuesta.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("MA9/MA21 Cross with ADX & CHOP Filter", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// ─── CUSTOM FUNCTIONS ──────────────────────────────────────────────────────
// Custom function to compute the sum over the last 'len' bars.
f_sum(src, len) =>
s = 0.0
for i = 0 to len - 1
s += src[i]
s
// Custom function to compute the highest value over the last 'len' bars.
f_highest(src, len) =>
h = src[0]
for i = 1 to len - 1
h := math.max(h, src[i])
h
// Custom function to compute the lowest value over the last 'len' bars.
f_lowest(src, len) =>
l = src[0]
for i = 1 to len - 1
l := math.min(l, src[i])
l
// ─── INPUTS ──────────────────────────────────────────────────────────────
ma9Period = input.int(9, title="MA 9 Period", minval=1)
ma21Period = input.int(21, title="MA 21 Period", minval=1)
adxLength = input.int(7, title="ADX Smoothing / DI Length", minval=1)
adxThresh = input.float(20.0, title="ADX Threshold", step=0.1)
chopLen = input.int(7, title="CHOP Length", minval=1)
chopOff = input.int(0, title="CHOP Offset", minval=0) // Not applied in calculation
chopThresh = input.float(50.0, title="CHOP Maximum (do not trade if above)", step=0.1)
// ─── CALCULATE INDICATORS ────────────────────────────────────────────────────
// Moving Averages
ma9 = ta.sma(close, ma9Period)
ma21 = ta.sma(close, ma21Period)
// --- True Range Calculation ---
// Manual implementation of true range (tr)
tr = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1]))), math.abs(low - nz(close[1])))
// --- ADX Calculation (Manual Implementation) ---
// Calculate directional movements
upMove = high - nz(high[1])
downMove = nz(low[1]) - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
// Smooth the values using the built-in rma function
atr = ta.rma(tr, adxLength)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / atr
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / atr
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxValue = ta.rma(dx, adxLength)
// --- Choppiness Index Calculation ---
// Compute the sum of true range over chopLen periods
atrSum = f_sum(tr, chopLen)
// Compute highest high and lowest low over chopLen periods using custom functions
highestHigh = f_highest(high, chopLen)
lowestLow = f_lowest(low, chopLen)
priceRange = highestHigh - lowestLow
chop = priceRange != 0 ? 100 * math.log(atrSum / priceRange) / math.log(chopLen) : 0
// ─── STRATEGY CONDITIONS ─────────────────────────────────────────────────────
// MA Crossover Signals
longCond = ta.crossover(ma9, ma21)
shortCond = ta.crossunder(ma9, ma21)
// Filter: Only trade if ADX > threshold and CHOP ≤ threshold.
filterCond = (adxValue > adxThresh) and (chop <= chopThresh)
// Entries and Exits
if longCond and filterCond
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCond and filterCond
strategy.entry("Short", strategy.short)
if shortCond
strategy.close("Long")
if longCond
strategy.close("Short")
// ─── PLOTTING ──────────────────────────────────────────────────────────────
plot(ma9, color=color.red, title="MA 9")
plot(ma21, color=color.blue, title="MA 21")
plot(adxValue, title="ADX", color=color.purple)
hline(adxThresh, title="ADX Threshold", color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted)
plot(chop, title="CHOP", color=color.orange)
hline(chopThresh, title="CHOP Threshold", color=color.orange, linestyle=hline.style_dotted)