ianzeng123
Descripción general
Se trata de un sistema de negociación inteligente basado en señales de cruce de doble equilátero, combinado con funciones de gestión de riesgos. El sistema genera señales de negociación utilizando medias móviles simples a corto y largo plazo (SMA) e integra funciones de stop loss y stop-loss para controlar el riesgo. La estrategia utiliza un método de gestión de riesgo porcentual que ajusta el tamaño de las posiciones según la dinámica de los fondos de la cuenta, lo que permite automatizar e inteligenciar el proceso de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios centrales:
- Se utiliza el cruce de dos medias móviles simples (SMA) del día 9 y 21 para capturar la tendencia del mercado. Se produce una señal de plus cuando la media corta cruza hacia arriba la media larga; se produce una señal de déficit cuando la media corta cruza hacia abajo la media larga.
- Utiliza un sistema de gestión de riesgos dinámico basado en el derecho de ganancia de la cuenta. La cantidad de riesgo de cada transacción se fija en el 1% del derecho de ganancia de la cuenta, el stop loss se establece en el 1% del precio de entrada y el stop loss se establece en el doble de la distancia de stop loss.
- La estrategia calcula automáticamente el tamaño de la operación, asegurando que la cantidad de riesgo de cada operación se mantenga siempre en el nivel predeterminado.
Ventajas estratégicas
- El sistema de señalización es simple y fiable: utiliza un sistema de cruce de dos líneas uniformes clásico, fácil de entender y mantener.
- Control de riesgo: Funciones integradas de stop loss y stop-loss para limitar la pérdida máxima por transacción.
- Gestión de posiciones dinámica: ajusta automáticamente el tamaño de las transacciones según los intereses de la cuenta, evitando el riesgo que conlleva la negociación de cantidades fijas.
- Visualización: muestra claramente en gráficos las señales de negociación, los niveles de pérdidas y paradas, para facilitar la supervisión y el análisis.
- Los parámetros son muy ajustables: los parámetros principales se pueden ajustar a través de la interfaz de entrada para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado de temblor: en el caso de temblor de la plataforma transversal, puede haber frecuentes falsas señales de ruptura, lo que provoca pérdidas continuas.
- Riesgo de deslizamiento: los precios reales de transacción pueden estar muy alejados de los precios teóricos en momentos de gran volatilidad del mercado.
- Riesgo sistémico: el stop loss puede no ser efectivo en caso de un salto en el mercado o un evento importante.
- Riesgo de optimización de parámetros: los parámetros de optimización excesiva pueden causar que la estrategia no funcione bien en el juego real.
Dirección de optimización de la estrategia
- Añadir filtro de tendencia: se pueden agregar indicadores de tendencia como el ADX para ejecutar operaciones solo en condiciones de fuerte tendencia.
- Optimización de la pérdida: se puede considerar el uso de pérdidas dinámicas que se adaptan a la volatilidad, aumentando la flexibilidad de la pérdida.
- Introducción de indicadores de volumen de transacciones: combinación de análisis de volumen de transacciones para mejorar la fiabilidad de las señales de transacción.
- Añadir filtro de tiempo: evitar el comercio en las horas de apertura y cierre con mayor volatilidad.
- Aumento de los controles de retiro: establece un límite máximo de retiro y detiene automáticamente el comercio cuando los pérdidas alcanzan un nivel determinado.
Resumir
Se trata de un sistema de negociación inteligente que combina los métodos clásicos de análisis técnico con la filosofía moderna de gestión de riesgos. La captura de tendencias de doble recorrido, el uso de la gestión de riesgos dinámicos para controlar el riesgo, permite la ejecución automatizada de las operaciones. Aunque el sistema todavía tiene algunas áreas que necesitan ser optimizadas, el concepto de diseño general es avanzado y tiene un buen valor práctico.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("AI Trade Bot with Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA = input.int(9, title="Short SMA")
longSMA = input.int(21, title="Long SMA")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
// Calculate SMAs
shortSMAValue = ta.sma(close, shortSMA)
longSMAValue = ta.sma(close, longSMA)
// Bullish and Bearish Signals
bullishSignal = ta.crossover(shortSMAValue, longSMAValue)
bearishSignal = ta.crossunder(shortSMAValue, longSMAValue)
// Risk Management
stopLossPercent = riskPercent / 100
takeProfitPercent = stopLossPercent * 2
// Calculate position size based on risk management
riskAmount = strategy.equity * riskPercent / 100
var float buyStopLossPrice = na
var float buyTakeProfitPrice = na
var float sellStopLossPrice = na
var float sellTakeProfitPrice = na
if (bullishSignal)
buyStopLossPrice := close * (1 - stopLossPercent)
buyTakeProfitPrice := close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=buyTakeProfitPrice, stop=buyStopLossPrice)
if (bearishSignal)
sellStopLossPrice := close * (1 + stopLossPercent)
sellTakeProfitPrice := close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=sellTakeProfitPrice, stop=sellStopLossPrice)
// Plot SMAs on the chart
plot(shortSMAValue, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMAValue, color=color.red, title="Long SMA")
// Plot Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=bullishSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=bearishSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Buy Stop Loss and Take Profit levels
plot(buyStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Stop Loss")
plot(buyTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Take Profit")
// Plot Sell Stop Loss and Take Profit levels
plot(sellStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Stop Loss")
plot(sellTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Take Profit")