ianzeng123
Descripción general
La estrategia se basa en el tamaño del umbral para identificar y negociar movimientos de precios importantes. Se logra un control preciso mediante el establecimiento de umbrales de puntos específicos, ventanas de tiempo de negociación y límites de transacciones diarias. La estrategia se optimiza específicamente para el mercado de futuros y puede capturar cambios de precios significativos en momentos de alta liquidez.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia consiste en calcular el diferencial de los puntos altos y bajos de cada hilera (en unidades de puntos) y compararlo con el umbral predeterminado. Cuando el tamaño de la hilera supera el umbral y se encuentra dentro de la ventana de tiempo de negociación designada (en la hora de 7:00 a 9:15 am en EE.UU. por defecto), el sistema activa una señal de negociación multi-espacio en función de la dirección de la hilera. Para controlar el riesgo, la estrategia limita la ejecución de una sola operación por día y establece un punto de parada.
Ventajas estratégicas
- Control de puntuación preciso - asegura la precisión de la ejecución de las transacciones mediante el cálculo de los niveles de tick
- Filtrado por tiempo - centrarse en las horas de mayor actividad del mercado
- Gestión de riesgos: establezca puntos de parada y pérdida claros para proteger su dinero
- Control de la frecuencia de las transacciones - Limite a una transacción al día para evitar el exceso de transacciones
- Alertas visuales: los hilos que desencadenan las transacciones se muestran en alto para facilitar su análisis.
- Compatibilidad de retroceso - incluye funciones como filtro de fecha y ejecución de tiempo para facilitar el retroceso histórico
Riesgo estratégico
- Riesgo de fluctuaciones en el mercado, que pueden desencadenar señales erróneas en momentos de gran volatilidad
- Riesgo de deslizamiento: las operaciones rápidas en el mercado de futuros pueden desviar los precios reales de transacción.
- Costo de oportunidad - el límite de una transacción al día puede perder otras buenas oportunidades de negociación
- Dependencia en el tiempo - la eficacia de la estrategia depende en gran medida de la ventana de tiempo de negociación elegida
Dirección de optimización de la estrategia
- Término dinámico - Término de tamaño de la línea que se ajusta automáticamente según la volatilidad del mercado
- Múltiples períodos de tiempo - agregar señales de confirmación de múltiples períodos de tiempo
- Filtrado de volumen de transacciones - Adición de un indicador de volumen de transacciones como criterio auxiliar
- Indicadores de sentimiento del mercado - Indicadores que evalúan el entorno del mercado junto con la volatilidad
- Stop Loss Adaptable - un Stop Loss basado en la configuración dinámica de las fluctuaciones del mercado
Resumir
La estrategia proporciona un sistema de negociación fiable para el comercio de futuros a través de un control preciso de puntos y un filtrado de tiempo estricto. Su ventaja radica en la precisión y el control de riesgos de la ejecución, pero también requiere que el comerciante optimice los parámetros según las variedades específicas y las condiciones del mercado.
/*backtest
start: 2025-02-15 01:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omnipadme
//@version=5
strategy("Futures Candle Size Strategy (Start Trading on Jan 1, 2025)", overlay=true)
// Input for candle size threshold in ticks
candleSizeThresholdTicks = input.float(25, title="Candle Size Threshold (Ticks)", minval=1)
// Input for take profit and stop loss in ticks
takeProfitTicks = input.float(50, title="Take Profit (Ticks)", minval=1)
stopLossTicks = input.float(40, title="Stop Loss (Ticks)", minval=1)
// Time filter for trading (e.g., 7:00 AM to 9:15 AM CST)
startHour = input.int(7, title="Start Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(9, title="End Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(15, title="End Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
// Tick size of the instrument (e.g., ES = 0.25)
tickSize = syminfo.mintick
// Convert tick inputs to price levels
candleSizeThreshold = candleSizeThresholdTicks * tickSize
takeProfit = takeProfitTicks * tickSize
stopLoss = stopLossTicks * tickSize
// Time range calculation
startTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), endHour, endMinute)
inTimeRange = (time >= startTime and time <= endTime)
// Filter to start trading only from January 1, 2025
startTradingDate = timestamp("GMT-6", 2025, 1, 1, 0, 0)
isValidStartDate = time >= startTradingDate
// Calculate the candle size for the current candle
candleSize = math.abs(high - low)
// Track whether a trade has been executed for the day
var hasTradedToday = false
isNewDay = dayofweek != dayofweek[1] // Detect new day
// Reset `hasTradedToday` at the start of a new day
if isNewDay
hasTradedToday := false
// Trigger condition for futures trading (only if no trade has been executed today)
triggerCondition = isValidStartDate and inTimeRange and candleSize >= candleSizeThreshold and not hasTradedToday
// Entry logic: If condition is met, enter a trade
if triggerCondition
hasTradedToday := true // Mark as traded for the day
if close > open // Bullish candle
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close < open // Bearish candle
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set take profit and stop loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Alerts for triggered condition
if triggerCondition
alert("Candle size is " + str.tostring(candleSizeThresholdTicks) + " ticks or greater. Trade initiated.", alert.freq_once_per_bar)
// Color the alert candle white
barcolor(triggerCondition ? color.white : na)
// Visual aids for backtesting
bgcolor(isValidStartDate and inTimeRange ? color.new(color.green, 90) : na, title="Time and Date Range Highlight")