ianzeng123
Descripción general
La estrategia se basa en una versión mejorada del clásico sistema de giro de la nube de la bolsa (Ichimoku Kinko Hyo), que identifica las señales de negociación mediante el cruce dinámico de la línea de conversión con la línea de referencia. La estrategia se basa en el sistema de nube de la bolsa tradicional, añade la lógica de generación y ejecución de señales de negociación automáticas y se combina con etiquetas visuales para mejorar la legibilidad de las tendencias del mercado.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia se basa en las cinco curvas principales del sistema de la nube de la bolsa: la línea de conversión (ciclo 9), la línea de referencia (ciclo 26), la línea de liderazgo (A), la línea de liderazgo (B) (ciclo 52) y la línea de retraso. La señal de negociación más importante proviene de la intersección de la línea de conversión con la línea de referencia.
Ventajas estratégicas
- Seguimiento de tendencias sistematizado: permite capturar las tendencias del mercado en su totalidad a través de una combinación de indicadores en múltiples marcos temporales.
- Intuitividad visual - Las señales de intercambio son visibles con claridad gracias al uso de etiquetas en color y gráficos en la nube.
- Integración de la gestión de riesgos - con un mecanismo de stop loss incorporado que automáticamente cierra las posiciones cuando el mercado se invierte.
- Adaptabilidad: los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos del mercado.
- Estabilidad de la señal - Utiliza el cruce de líneas uniformes para filtrar señales falsas y mejorar la calidad de las transacciones.
Riesgo estratégico
- Retardo en la inversión de tendencias - hay un cierto retraso debido al uso de medias móviles.
- No es válido para mercados convulsivos - puede generar falsas señales en la fase de ordenamiento horizontal.
- Sensibilidad de los parámetros - La configuración de los parámetros puede afectar significativamente el rendimiento de la estrategia.
- La complejidad de los mapas en la nube - el entrelazamiento de varias líneas puede dificultar la interpretación de la señal.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción del filtro de fluctuación - se puede agregar un indicador ATR para ajustar el tamaño de la posición.
- Optimización de la hora de entrada - en combinación con indicadores de dinamismo como el RSI para confirmar las señales de negociación.
- Mecanismos de detención de pérdidas mejorados - Se puede configurar un deterioro dinámico basado en la posición de soporte del mapa en la nube.
- Aumentar la confirmación de transacciones - verificar el volumen de transacciones cuando se genera la señal, aumentando la fiabilidad.
- Añadir filtros de entornos de mercado - Seleccione el entorno de negociación adecuado a través de indicadores de intensidad de tendencia.
Resumir
Esta estrategia mejora el sistema tradicional de mercado en la nube para construir un sistema de seguimiento de tendencias completo. A pesar de la cierta retraso, se puede obtener un rendimiento estable en un mercado de tendencias a través de la filtración de señales y la optimización de la gestión de riesgos. Se recomienda a los comerciantes que ajusten los parámetros en combinación con el entorno del mercado y las preferencias de riesgo personales cuando se usan en el mercado real, y monitoreen continuamente el rendimiento de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud with Lables", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span", display = display.none)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
if barstate.islast
label.new(bar_index+5,baseLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Base",color=color.white,textcolor=#B71C1C)
label.new(bar_index +8, conversionLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Conversion",color=color.white,textcolor=#2962FF)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine1,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead1",color=color.white,textcolor=#A5D6A7)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine2,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead2",color=color.white,textcolor=#EF9A9A)
// --- TRADING LOGIC ---
// 1) Detect bullish cross (Conversion crosses above Base)
longSignal = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
// 2) Detect bearish cross (Conversion crosses below Base)
closeSignal = ta.crossunder(conversionLine, baseLine)
// 3) If bullish cross occurs, open a new long
if longSignal
strategy.entry("LongTK", strategy.long)
// 4) If bearish cross occurs, close the open long
if closeSignal
// Closes all orders opened with the ID "LongTK"
strategy.close("LongTK")