ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación de tendencias que combina el indicador de oscilación de la dinámica de Chande (CMO) y el indicador de porcentaje de la banda de Brent (%B). Se trata de capturar oportunidades de ruptura de tendencias de mercado mediante el análisis de los cambios en la dinámica y la volatilidad de los precios. La idea central de la estrategia es operar cuando los precios se acercan a los límites de la banda de Brent y la dinámica se mueve, para construir posiciones y obtener un gran beneficio potencial al comienzo de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos indicadores técnicos principales:
- Porcentaje de la franja de Brin ((%B): se determina el estado de sobreventa por el cálculo de la posición relativa del precio en la franja de Brin. Cuando B es inferior a 0.2 indica que el precio está cerca de la baja, y puede haber un rebote; cuando B es superior a 0.8 indica que el precio está cerca de la alta, y puede haber un retroceso.
- Indicador de fluctuación de la dinámica de Chande ((CMO): mide la dinámica de los precios mediante el cálculo de la diferencia entre el aumento y la disminución de la dinámica. La dinámica de la CMO es representada por un cambio positivo negativo por un cambio cero, y por un cambio negativo positivo por un cambio cero.
Lógica de generación de señales comerciales:
- Hacer más condiciones: abrir más posiciones cuando el %B lleva 0.2 y el CMO lleva 0
- Condiciones de vacío: vacío de la posición cuando el %B pasa el 0.8 y el CMO pasa el 0
Ventajas estratégicas
- Alta fiabilidad de la señal: puede filtrar eficazmente las señales falsas mediante la combinación de indicadores en dos dimensiones de la potencia y la frecuencia de oscilación
- Las ganancias por riesgo son excelentes: la entrada al inicio de la tendencia ofrece un mayor margen de beneficio
- Adaptabilidad: las estrategias pueden operar en diferentes entornos de mercado, capturando tendencias y ganando en mercados inestables
- Parámetros ajustables: los comerciantes pueden ajustar los parámetros de la banda de Bryn y CMO según las características de las diferentes variedades
- Visualización clara: las estrategias ofrecen una interfaz gráfica intuitiva para facilitar el análisis y el juicio
Riesgo estratégico
- Riesgo de brecha falsa: el mercado puede presentar señales falsas de brecha, lo que puede llevar a pérdidas de transacciones
- Riesgo de deslizamiento: puede haber grandes pérdidas de deslizamiento en situaciones de gran volatilidad
- Riesgo de reversión de la tendencia: si el mercado se invierte repentinamente, es posible que no se pueda detener la pérdida a tiempo
- Riesgo de optimización de parámetros: los parámetros de optimización excesiva pueden hacer que las estrategias no funcionen bien en el disco real
- Dependencia del entorno del mercado: en algunos entornos del mercado, la estrategia puede no tener el efecto deseado.
Sugerencias para el control de riesgos:
- Establecer un límite de pérdidas razonable
- Controlar la proporción de dinero en cada transacción
- Revisar y ajustar periódicamente los parámetros de la política
- Verificación cruzada con otros indicadores técnicos
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de filtros de tendencia: se pueden agregar indicadores como las medias móviles para confirmar la dirección de la tendencia general
- Mecanismos de detención de pérdidas: diseño de soluciones de detención de pérdidas dinámicas para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos
- Adaptación automática de los parámetros de optimización: ajuste automático de los parámetros de la banda de Bryn y del CMO en función de la volatilidad del mercado
- Aumentar el análisis de volumen de transacciones: combinación de indicadores de volumen de transacciones para verificar la efectividad de las brechas
- El filtro de tiempo de inclusión: evitar el comercio en momentos de baja volatilidad
Resumir
Se trata de una estrategia de negociación sistematizada basada en el análisis técnico, para capturar oportunidades de tendencias de mercado mediante la combinación de indicadores de dinámica y volatilidad. La estrategia está diseñada de manera razonable, tiene una gran practicidad y escalabilidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("CMO + Bollinger Bands (%B) Strategy", overlay=true)
// Parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate %B
percentB = (close - lower) / (upper - lower)
// Parameters for Chande Momentum Oscillator
cmo_length = input.int(14, title="CMO Length")
// Calculate CMO
cmo = ta.cmo(close, cmo_length)
// Plot Bollinger Bands and %B
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
p1 = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
p2 = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(p1, p2, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Bollinger Bands Fill")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
hline(0.8, "Upper %B Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0.2, "Lower %B Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Plot CMO
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.purple)
hline(0, "CMO Zero Line", color=color.gray)
// Calculate crossover and crossunder for consistency
crossover_pB_0_2 = ta.crossover(percentB, 0.2)
crossover_cmo_0 = ta.crossover(cmo, 0)
crossunder_pB_0_8 = ta.crossunder(percentB, 0.8)
crossunder_cmo_0 = ta.crossunder(cmo, 0)
// Buy Signal
longCondition = crossover_pB_0_2 and crossover_cmo_0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Signal
shortCondition = crossunder_pB_0_8 and crossunder_cmo_0
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Display signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")