ianzeng123
2
Seguir
319
Seguidores
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación auto-adaptativo que combina el porcentaje de reversión ZigZag y el indicador aleatorio. Identifica los puntos de reversión clave mediante el cálculo dinámico de las fluctuaciones del mercado y, en combinación con el indicador aleatorio, supera las señales de sobreventa para determinar el momento de negociar. La estrategia integra un mecanismo automático de stop loss para administrar el riesgo de manera efectiva.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es el seguimiento dinámico de las tendencias del mercado a través del método de reversión porcentual. Permite a los usuarios elegir entre establecer manualmente un porcentaje de reversión o un cálculo dinámico de ATR basado en diferentes períodos (de 5 a 250 días). Se genera una señal de multiplicación cuando el precio rompe la línea de reversión y el valor de K del indicador aleatorio es inferior a 30; se genera una señal de parada cuando el precio cae por debajo de la línea de reversión y el valor de K es superior a 70.
Ventajas estratégicas
- La adopción de un método de cálculo inverso de adaptación dinámica permite una mejor adaptación a diferentes entornos de mercado
- La combinación de la inversión de tendencia y el indicador de dinámica ofrece una señal de negociación más confiable
- Un sistema de suspensión de pérdidas integrado para ayudar a los traders a administrar sus riesgos automáticamente
- La configuración flexible de los parámetros permite a los traders optimizar según su estilo de negociación personal
- Visualización de señales de comercio para facilitar el análisis y la toma de decisiones
Riesgo estratégico
- Las señales falsas pueden ser frecuentes en mercados convulsionados
- La elección del ciclo de ATR influye en el rendimiento de la estrategia
- El stop loss fijo puede no ser adecuado para todos los mercados
- El indicador aleatorio puede retrasarse en ciertas condiciones de mercado
- Se necesitan parámetros razonables para evitar el exceso de comercio
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de análisis de múltiples marcos de tiempo para mejorar la fiabilidad de la señal
- Ajuste dinámico del nivel de stop loss para adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado
- Añadir un indicador de volumen de transacciones como señal de confirmación
- Desarrollo de parámetros de indicadores aleatorios adaptados
- Aumento de la intensidad de la tendencia y filtro para reducir las señales falsas
Resumir
Se trata de una estrategia de negociación moderna que combina las herramientas clásicas del análisis técnico. Al integrar la inversión ZigZag, los indicadores aleatorios y la gestión de riesgos, ofrece a los operadores un sistema de negociación completo. La estrategia es altamente personalizable y se adapta a los operadores con diferentes preferencias de riesgo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-06-04 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[RS]ZigZag Percent Reversal with Stochastic Strategy", overlay=true)
// ZigZag Settings
string percent_method = input.string(
defval="MANUAL",
title="Method to use for the zigzag reversal range:",
options=[
"MANUAL",
"ATR005 * X", "ATR010 * X", "ATR020 * X", "ATR050 * X", "ATR100 * X", "ATR250 * X"
]
)
var float percent = input.float(
defval=0.25,
title="Percent of last pivot price for zigzag reversal:",
minval=0.0, maxval=99.0
) / 100
float percent_multiplier = input.float(
defval=1.0,
title="Multiplier to apply to ATR if applicable:"
)
if percent_method == "ATR005 * X"
percent := ta.atr(5) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR010 * X"
percent := ta.atr(10) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR020 * X"
percent := ta.atr(20) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR050 * X"
percent := ta.atr(50) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR100 * X"
percent := ta.atr(100) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR250 * X"
percent := ta.atr(250) / open * percent_multiplier
// Zigzag function
f_zz(_percent)=>
// Direction
var bool _is_direction_up = na
var float _htrack = na
var float _ltrack = na
var float _pivot = na
float _reverse_range = 0.0
var int _real_pivot_time = na
var int _htime = na
var int _ltime = na
var float _reverse_line = na
if bar_index >= 1
if na(_is_direction_up)
_is_direction_up := true
_reverse_range := nz(_pivot[1]) * _percent
if _is_direction_up
_ltrack := na
_ltime := time
if na(_htrack)
if high > high[1]
_htrack := high
_htime := time
else
_htrack := high[1]
_htime := time[1]
else
if high > _htrack
_htrack := high
_htime := time
_reverse_line := _htrack - _reverse_range
if close <= _reverse_line
_pivot := _htrack
_real_pivot_time := _htime
_is_direction_up := false
if not _is_direction_up
_htrack := na
_htime := na
if na(_ltrack)
if low < low[1]
_ltrack := low
_ltime := time
else
_ltrack := low[1]
_ltime := time[1]
else
if low < _ltrack
_ltrack := low
_ltime := time
_reverse_line := _ltrack + _reverse_range
if close >= _reverse_line
_pivot := _ltrack
_real_pivot_time := _ltime
_is_direction_up := true
[_pivot, _is_direction_up, _reverse_line, _real_pivot_time]
[pivot, direction_up, reverse_line, pivot_time] = f_zz(percent)
// Reversal line
var float static_reverse_line = na
if (not na(reverse_line))
static_reverse_line := reverse_line
plot(series=static_reverse_line, color=color.gray, style=plot.style_line, title="Reversal Line", trackprice=false)
// Stochastic Settings
K_length = input.int(9, title="Stochastic K Length", minval=1) // User input
K_smoothing = input.int(3, title="Stochastic K Smoothing", minval=1) // User input
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, K_length), K_smoothing)
// User Input: Take Profit and Stop Loss Levels
stop_loss_pips = input.int(100, title="Stop Loss (pips)", minval=1) // Stop Loss
take_profit_pips = input.int(300, title="Take Profit (pips)", minval=1) // Take Profit
// Calculating levels
long_stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
long_take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
short_stop_loss = close + stop_loss_pips * syminfo.mintick
short_take_profit = close - take_profit_pips * syminfo.mintick
// Buy and Sell Conditions
buy_signal = close > static_reverse_line and stochK < 30 // K < 30 condition
sell_signal = close < static_reverse_line and stochK > 70 // K > 70 condition
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Signal Visualization
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white)