ianzeng123
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Descripción general
Se trata de un sistema de negociación automática basado en un promedio de línea K sin sombra (Heikin-Ashi) y un precio promedio ponderado por volumen de transacción (VWAP). La estrategia se ejecuta mediante la identificación de un patrón de línea K específico, combinado con VWAP como soporte / resistencia dinámica, para realizar operaciones de compra y venta dentro de un tiempo de negociación establecido. El sistema utiliza un punto de parada fijo para administrar el riesgo de pérdidas y forzar la posición en un determinado momento del día para evitar el riesgo de la noche a la mañana.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en los siguientes elementos clave:
- El uso de la línea K de Heikin-Ashi en lugar de la línea K tradicional permite identificar mejor las tendencias del mercado mediante el cálculo de la media de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre.
- Condiciones de compra: Se forma la línea verde Heikin-Ashi K (línea sin sombra) y el precio está por encima del VWAP.
- Condiciones de venta: Se forma la línea roja Heikin-Ashi K y el precio está por debajo del VWAP.
- El objetivo fijo de 50 puntos de parada se utiliza para alcanzar el precio de costo y la posición se estabiliza.
- En el caso de las posiciones no liquidadas, la liquidación será obligatoria a las 15:01.
Ventajas estratégicas
- La combinación de Heikin-Ashi y VWAP, dos potentes indicadores técnicos, mejora la fiabilidad de las señales de negociación.
- El requisito de cable sin sombra garantiza una señal de confirmación de tendencia más fuerte.
- El punto de parada fijo ayuda a un estricto control de riesgos.
- La estrategia de negociación en el día evita el riesgo de la noche a la mañana.
- El sistema es totalmente automatizado y reduce la interferencia emocional.
Riesgo estratégico
- El punto de parada fijo puede no ser adecuado para todas las condiciones del mercado, especialmente cuando hay cambios en la volatilidad.
- La obligación de un plazo de liquidación puede conducir a la pérdida de continuidad.
- Los estrictos requisitos de los cables inalámbricos pueden hacer que se pierdan algunas oportunidades de negociación efectivas.
- Las señales falsas pueden ser frecuentes en el mercado horizontal.
- El valor de referencia del VWAP puede reducirse durante períodos de bajo volumen de transacciones.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de un ATR dinámico para ajustar los puntos de parada y pérdidas, para que la estrategia se adapte mejor a la volatilidad del mercado.
- Aumentar los filtros de tendencia y reducir las falsas señales en los mercados horizontales.
- Optimización de los plazos de liquidación, que se pueden ajustar según la dinámica de las características del mercado.
- Se añade un filtro de volumen de transacciones para mejorar la fiabilidad de los indicadores VWAP.
- El objetivo de esta iniciativa es mejorar la protección de las ganancias mediante la implementación de un sistema de seguimiento de pérdidas.
Resumir
La estrategia, combinada con los indicadores Heikin-Ashi y VWAP, construye un robusto sistema de operaciones intradía. Aunque hay algo de espacio para la optimización, el marco básico tiene una buena utilidad. A través de la orientación de optimización propuesta, la estrategia espera obtener un mejor rendimiento en diferentes condiciones de mercado. El foco está en ajustar minuciosamente los parámetros según las características de las variedades de operaciones específicas.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-07-16 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy and Sell Signal with VWAP and Timed Exit", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwap = ta.vwap(close)
// Heikin-Ashi Formula
var float heikin_open = na
var float heikin_close = na
heikin_open := na(heikin_open[1]) ? (open + close) / 2 : (heikin_open[1] + heikin_close[1]) / 2
heikin_close := (open + high + low + close) / 4
heikin_high = math.max(high, math.max(heikin_open, heikin_close))
heikin_low = math.min(low, math.min(heikin_open, heikin_close))
// Conditions for Sell (Red Heikin-Ashi with no upper shadow) and Buy (Green Heikin-Ashi with no lower shadow)
no_upper_shadow = heikin_high == math.max(heikin_open, heikin_close)
no_lower_shadow = heikin_low == math.min(heikin_open, heikin_close)
// Condition for red (sell) and green (buy) Heikin-Ashi candles
is_red_candle = heikin_close < heikin_open
is_green_candle = heikin_close > heikin_open
// Buy and Sell Signal Conditions
sell_signal = is_red_candle and no_upper_shadow and close < vwap
buy_signal = is_green_candle and no_lower_shadow and close > vwap
// Check current time (for 15:01 IST)
is_after_1501 = (hour == 15 and minute > 1) or (hour > 15)
// Check for open positions
open_sell_position = strategy.position_size < 0
open_buy_position = strategy.position_size > 0
// Trigger Sell order only if no open sell position exists and time is before 15:01, and price is below VWAP
if sell_signal and not open_sell_position and not is_after_1501
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Trigger Buy order only if no open buy position exists and time is before 15:01, and price is above VWAP
if buy_signal and not open_buy_position and not is_after_1501
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Define exit condition for Sell (opposite of Buy conditions)
exit_sell_condition = false
if open_sell_position
entry_price = strategy.position_avg_price // Get the average entry price for Sell
current_price = close // Current market price for Sell
// Exit conditions for Sell
exit_sell_condition := current_price > entry_price or entry_price - current_price >= 50
// Exit if conditions are met
if exit_sell_condition
strategy.close("Sell")
// Define exit condition for Buy (opposite of Sell conditions)
exit_buy_condition = false
if open_buy_position
entry_price = strategy.position_avg_price // Get the average entry price for Buy
current_price = close // Current market price for Buy
// Exit conditions for Buy
exit_buy_condition := current_price < entry_price or current_price - entry_price >= 50
// Exit if conditions are met
if exit_buy_condition
strategy.close("Buy")
// Exit at 15:01 IST for both Buy and Sell if not already exited
if (open_sell_position or open_buy_position) and (hour == 15 and minute == 1)
strategy.close("Sell")
strategy.close("Buy")
// Plot VWAP
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot Heikin-Ashi Candles
plotcandle(heikin_open, heikin_high, heikin_low, heikin_close, color = is_red_candle ? color.red : (is_green_candle ? color.green : color.gray))
// Plot Sell signal on the chart
plotshape(sell_signal and not open_sell_position and not is_after_1501, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)
// Plot Buy signal on the chart
plotshape(buy_signal and not open_buy_position and not is_after_1501, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
// Plot Exit signals on the chart
plotshape(exit_sell_condition and open_sell_position, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.blue, text="EXIT SELL", size=size.small)
plotshape(exit_buy_condition and open_buy_position, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.blue, text="EXIT BUY", size=size.small)