Estrategia de inversión de línea media de rango dinámico de oferta y demanda

SMA TP SL SUPPLY ZONE DEMAND ZONE Midline Rejection
Fecha de creación: 2025-02-24 09:54:03 Última modificación: 2025-02-24 16:00:34
Copiar: 2 Número de Visitas: 353
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Seguir
319
Seguidores

Estrategia de inversión de línea media de rango dinámico de oferta y demanda Estrategia de inversión de línea media de rango dinámico de oferta y demanda

Descripción general

La estrategia es un sistema de negociación basado en un intervalo de oferta y demanda y una inversión de la línea media, que funciona en un marco de tiempo de 5 minutos. Se realiza mediante la identificación de señales de reversión cuando la tendencia se reorienta a la posición de la línea media, y se establece un stop loss en una zona de oferta y demanda predeterminada. La estrategia combina la media móvil (SMA) para determinar la dirección de la tendencia, mediante la identificación de un intervalo de oferta y demanda con puntos altos y bajos, utilizando el intervalo como un importante nivel de referencia de precios.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:

  1. Determinación del rango de oferta y demanda: los precios máximos y mínimos de los ciclos personalizados por el usuario (de 50 ciclos por defecto) se utilizan para determinar las zonas de oferta (puntos de resistencia) y las zonas de demanda (puntos de apoyo)
  2. Calculación de la línea media: toma el punto medio del intervalo de oferta y demanda como una posición de referencia importante para la reversión de precios
  3. Determinación de tendencias: determina la dirección de las tendencias actuales utilizando una media móvil simple (de 20 periodos por defecto)
  4. Condiciones de entrada:
    • Más arriba: los precios están por encima de la línea media (en una tendencia al alza) y por debajo del punto medio se observa una forma de avance
    • Cabeza vacía: el precio está por debajo de la línea promedio (en una tendencia a la baja) y hay una tendencia bajista por encima del punto medio
  5. Ajuste para detener la pérdida:
    • Múltiples cabezas: parada en la zona de suministro, parada en la zona de demanda
    • Cabeza en blanco: el stop se encuentra en la zona de demanda, el stop se encuentra en la zona de oferta

Ventajas estratégicas

  1. La claridad de la lógica: combina tendencias, estructuras de precios y topografía para construir un sistema de comercio completo
  2. Gestión de riesgos: establecimiento de puntos de parada y pérdidas basados en la estructura del mercado, en consonancia con las leyes de movimiento de precios
  3. Adaptabilidad: puede adaptarse a diferentes entornos de mercado mediante parámetros
  4. Soporte de visualización: muestra las señales de negociación y los precios clave de forma intuitiva a través de marcas y líneas
  5. Alta automatización: las condiciones de entrada y salida son claras y las transacciones pueden ser completamente automatizadas

Riesgo estratégico

  1. Riesgo de ruptura falsa: los precios pueden oscilar entre la oferta y la demanda, generando falsas señales
  2. Sensibilidad de parámetros: diferentes configuraciones de parámetros pueden dar lugar a resultados de transacciones significativamente diferentes
  3. Dependencia del entorno del mercado: puede tener un desempeño deficiente en mercados muy volátiles o horizontales
  4. Efectos del punto de deslizamiento: en mercados con poca liquidez, el precio de transacción real puede estar muy alejado del precio de la señal
  5. Exceso de transacciones: las rupturas frecuentes pueden conducir a exceso de transacciones

Dirección de optimización de la estrategia

  1. Filtración de señales:
    • Añadir confirmación de la entrega
    • Introducción de un indicador de volatilidad para filtrar el entorno de negociación
  2. Parámetros dinámicos:
    • Parámetros de adaptación basados en la volatilidad del mercado
    • Introducción de las medias móviles adaptativas
  3. Optimización de la gestión de riesgos:
    • Realizar una gestión dinámica de posiciones
    • Añadir filtro de pérdidas y ganancias
  4. Identificación del entorno del mercado:
    • Desarrollo de un sistema de clasificación del estado del mercado
    • Utiliza diferentes configuraciones de parámetros en diferentes estados de mercado

Resumir

La estrategia de inversión de la línea media de la gama de oferta y demanda dinámica es un sistema de negociación que combina varias dimensiones del análisis técnico para capturar oportunidades de mercado mediante la combinación de la gama de oferta y demanda, las tendencias y las formas de precios. La ventaja central de la estrategia reside en su marco lógico claro y su sistema de gestión de riesgos perfectamente desarrollado, pero también requiere que los comerciantes sigan de cerca los cambios en el entorno del mercado y ajusten la configuración de los parámetros a tiempo.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bommytarton

//@version=6
strategy("Midline Rejection Entry with TP/SL at Supply/Demand", overlay=true)

// User inputs for Swing Length and Length for Supply/Demand Zones
length = input.int(50, title="Swing Length", minval=1)
midlineLength = input.int(20, title="Midline Length for Trend", minval=1)  // Moving average length for trend

// Identify swing highs (Supply Zone) and swing lows (Demand Zone)
supplyZone = ta.highest(high, length) // Supply Zone (resistance)
demandZone = ta.lowest(low, length) // Demand Zone (support)

// Calculate the midpoint between supply and demand zones
midpoint = (supplyZone + demandZone) / 2

// Trend Detection: Use a simple moving average (SMA) for trend direction
smaTrend = ta.sma(close, midlineLength)

// Variables to store Supply/Demand Zones at the time of entry
var float entrySupplyZone = na
var float entryDemandZone = na
var float entryMidpoint = na

// Entry Conditions
// 1. Price in an uptrend (close above SMA)
longCondition = close > smaTrend and close < midpoint and close > open and open < close[1] and close[1] < open[1]

// 1. Price in a downtrend (close below SMA)
shortCondition = close < smaTrend and close > midpoint and close < open and open > close[1] and close[1] > open[1]

// Close any open trades before opening a new one
if (longCondition or shortCondition)
    strategy.close_all()

// Execute the entry logic
if (longCondition)
    entrySupplyZone := supplyZone  // Store Supply Zone for Take Profit
    entryDemandZone := demandZone  // Store Demand Zone for Stop Loss
    entryMidpoint := midpoint      // Store Midpoint
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, low, "Open Long", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)

if (shortCondition)
    entrySupplyZone := supplyZone  // Store Supply Zone for Stop Loss
    entryDemandZone := demandZone  // Store Demand Zone for Take Profit
    entryMidpoint := midpoint      // Store Midpoint
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, high, "Open Short", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)

// Define Take Profit and Stop Loss Levels for Long/Short Trades
if (strategy.opentrades > 0)
    // For Long trades, use Supply Zone for Take Profit and Demand Zone for Stop Loss
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=entrySupplyZone)  // Take Profit at Supply Zone
        strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=entryDemandZone)    // Stop Loss at Demand Zone


    // For Short trades, use Demand Zone for Take Profit and Supply Zone for Stop Loss
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=entryDemandZone)  // Take Profit at Demand Zone
        strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=entrySupplyZone)     // Stop Loss at Supply Zone


// Re-Plot Supply, Midpoint, and Demand Zones after Trade Closure
plot(supplyZone, title="Supply Zone", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(demandZone, title="Demand Zone", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(midpoint, title="Midpoint", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)