ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación basado en el cruce de medias móviles, que admite dos tipos de promedios móviles, EMA y SMA, y ofrece parámetros predeterminados optimizados para múltiples períodos de tiempo, como 1 hora, 4 horas, diarios, diarios y diarios. El sistema genera señales de negociación mediante el cruce de medias móviles rápidas y lentas, y ofrece un efecto de relleno de la zona de precios visualizado.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es identificar posibles cambios en la tendencia mediante la supervisión de la intersección de las medias móviles rápidas y lentas. Cuando la media móvil rápida sube y atraviesa la media móvil lenta, se produce una señal de multiplicación; cuando la media móvil rápida baja y atraviesa la media móvil lenta, se produce una señal de ruptura.
Ventajas estratégicas
- Ciencia de la optimización paramétrica: proporciona una combinación optimizada de parámetros para diferentes períodos de tiempo mediante la optimización de datos históricos
- Flexible: soporte para configuración de parámetros personalizados, con la posibilidad de ajustar la longitud y el tipo de las medias móviles en función de las condiciones del mercado
- Intuitivo visual: las tendencias de la pluralidad de espacios se distinguen por el relleno de color, las señales de trading se ven claramente
- Aplicación para múltiples períodos: ofrece configuraciones de parámetros optimizadas para diferentes períodos de tiempo
- Presentación de información completa: muestra la configuración y los parámetros de la política actual en tiempo real a través del panel de información
Riesgo estratégico
- Riesgo de atraso: las medias móviles son intrínsecamente un indicador de atraso, que puede producirse con retraso cuando los mercados fluctúan rápidamente
- No se aplica a los mercados convulsivos: las frecuentes señales de cruce pueden causar pérdidas continuas en situaciones de oscilación horizontal
- Dependencia de parámetros: Aunque se proporcionan parámetros de optimización, es posible que se necesiten ajustes en función de las circunstancias reales del mercado
- Cambios en el entorno del mercado: los parámetros optimizados basados en datos históricos pueden no ser válidos si el entorno del mercado cambia en el futuro
Dirección de optimización de la estrategia
- Añadir filtro de tendencia: se pueden agregar indicadores de tendencia como ADX para ejecutar señales de negociación solo cuando hay una fuerte tendencia
- Introducción del ajuste de la volatilidad: el parámetro de la media móvil se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado
- Mecanismo de parada optimizado: se puede combinar la posición de parada dinámica con la configuración ATR
- Aumento de la confirmación de volumen de transacciones: el análisis de volumen de transacciones se agrega a la generación de señales para mejorar la fiabilidad de la señal
- Desarrollo de parámetros de adaptación: investigación y desarrollo de un sistema de parámetros que se ajuste automáticamente a las condiciones del mercado
Resumir
Esta es una estrategia de movimiento de medias cruzadas, rigurosamente optimizada, que se aplica a varios períodos de tiempo. La estrategia ofrece a los comerciantes una herramienta de seguimiento de tendencias fiable a través de la optimización científica de los parámetros y las opciones de configuración flexibles.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-07-12 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover [ClémentCrypto]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000,process_orders_on_close=true)
// Groupe pour le choix entre preset et personnalisé
usePreset = input.bool(title="Utiliser Preset", defval=true, group="Mode Selection")
// Inputs pour la stratégie
timeframeChoice = input.string(title="Timeframe Preset", defval="1H", options=["1H", "4H", "1D", "1W", "2W"], group="Preset Settings")
tradeDirection = input.string(title="Trading Direction", defval="Long Only", options=["Long Only", "Short Only", "Both Directions"], group="Strategy Settings")
// Paramètres personnalisés MA
customFastLength = input.int(title="Custom Fast MA Length", defval=23, minval=1, group="Custom MA Settings")
customSlowLength = input.int(title="Custom Slow MA Length", defval=395, minval=1, group="Custom MA Settings")
customMAType = input.string(title="Custom MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="Custom MA Settings")
// Paramètres MA optimisés pour chaque timeframe
var int fastLength = 0
var int slowLength = 0
var string maType = ""
if usePreset
if timeframeChoice == "1H"
fastLength := 23
slowLength := 395
maType := "EMA"
else if timeframeChoice == "4H"
fastLength := 41
slowLength := 263
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1D"
fastLength := 8
slowLength := 44
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1W"
fastLength := 32
slowLength := 38
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "2W"
fastLength := 17
slowLength := 20
maType := "SMA"
else
fastLength := customFastLength
slowLength := customSlowLength
maType := customMAType
// Calcul des moyennes mobiles
fastMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, fastLength) : ta.ema(close, fastLength)
slowMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, slowLength) : ta.ema(close, slowLength)
// Conditions de trading simplifiées
longEntier = ta.crossover(fastMA, slowMA)
longExit = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortEntier = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortExit = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Définition des couleurs
var BULL_COLOR = color.new(#00ff9f, 20)
var BEAR_COLOR = color.new(#ff0062, 20)
var BULL_COLOR_LIGHT = color.new(#00ff9f, 90)
var BEAR_COLOR_LIGHT = color.new(#ff0062, 90)
// Couleurs des lignes MA
fastMAColor = fastMA > slowMA ? BULL_COLOR : BEAR_COLOR
slowMAColor = color.new(#FF6D00, 60)
// Gestion des positions
if tradeDirection == "Long Only"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
else if tradeDirection == "Short Only"
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
else if tradeDirection == "Both Directions"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plots
var fastMAplot = plot(fastMA, "Fast MA", color=fastMAColor, linewidth=2)
var slowMAplot = plot(slowMA, "Slow MA", color=slowMAColor, linewidth=1)
fill(fastMAplot, slowMAplot, color=fastMA > slowMA ? BULL_COLOR_LIGHT : BEAR_COLOR_LIGHT)
// Barres colorées
barcolor(fastMA > slowMA ? color.new(BULL_COLOR, 90) : color.new(BEAR_COLOR, 90))