La estrategia de impulso multiperiodo confirmada por los gráficos técnicos

Descripción general

La estrategia de confirmación de gráficos técnicos tipo dinámica de varios ciclos es un sistema de negociación basado en la identificación de formas de varios gráficos clásicos y la confirmación de dinámicas. La estrategia se basa principalmente en la identificación de formas técnicas comunes en el mercado, como la cabeza y el hombro, la cabeza y el hombro, la cabeza y el hombro, el doblete, el doblete, el triángulo (simétrico, ascendente, descendente), la bandera, la arista, etc., y la confirmación de la señal de entrada en caso de ruptura de la forma.

Principio de estrategia

El principio central de la estrategia es la identificación de diferentes formas gráficas a través de una serie de funciones condicionales y la confirmación de señales de negociación cuando el precio supera niveles críticos:

1. Identificación de la parte superior y inferior de los hombros: Identificación de la estructura característica de la forma de la cabeza y el hombro mediante la comparación de la relación de posición relativa de los puntos altos/bajos en sucesión. La forma de la cabeza y el hombro se forma cuando la altura 1 es mayor que la altura 0, 2, 3, 4 y la altura 0 es menor que la altura 2 y 3.

2. Identificación de doble techo / doble fondo: Identificar las formas de doble cima y doble fondo mediante el análisis de la secuencia de puntos altos/bajos. En la forma de doble cima, el punto alto 1 debe ser mayor que el punto alto circundante; en la forma de doble fondo, el punto bajo 1 debe ser menor que el punto bajo circundante.

3. Reconocimiento de forma triangular：

   • Triángulo simétrico: los puntos altos bajan y los bajos suben, formando una forma convergente
   • Triángulo ascendente: el punto más alto se mantiene relativamente estable mientras que el punto más bajo sube, formando una forma de avance
   • Triángulo descendente: los picos bajan mientras que los puntos bajos se mantienen relativamente estables, formando una forma bajista

4. Identificación de las banderas: Identificar patrones de cambio continuo mediante el análisis de los puntos altos y bajos.

5. Se confirma la señal de transacción：

   • Se activa cuando se reconoce un triángulo de cabeza, hombros, doble fondo o ascendente y el precio de cierre supera el punto más alto de la línea K anterior
   • Señales de cabeza vacía: se activan cuando se reconoce una forma de doble cúpula, triángulo descendente o bandera, y el precio de cierre cae por encima de la línea K anterior

6. Gestión de riesgos：

   • Calcular el nivel de pérdida dinámica y el nivel de parada utilizando el ATR de 14 ciclos
   • El Stop Loss está establecido en 1.5 ATR
   • El Stop Stop está configurado para 3x ATR, con una relación de riesgo-recibo de 1:2

Ventajas estratégicas

1. Identificación de formas sistematizada: La estrategia permite la identificación automática de varias formas de gráficos clásicos mediante la definición de una función condicional clara, lo que reduce la desviación de los juicios subjetivos.

2. Mecanismo de reconocimiento de señalesLa estrategia no solo reconoce las formas de los gráficos, sino que también requiere que los precios rompan los niveles críticos como confirmación, lo que reduce el riesgo de falsas rupturas.

3. Gestión de riesgos dinámicosUtiliza el indicador ATR para establecer niveles dinámicos de stop loss y stop loss para adaptar el control de riesgo a los cambios en la volatilidad del mercado.

4. Cobertura de múltiples formasLa estrategia incluye varios formatos de gráficos clásicos, aumentando las oportunidades de negociación y adaptándose a diferentes entornos de mercado.

5. Presentación visual: La estrategia utiliza la función plotshape para visualizar las formas identificadas en el gráfico, lo que ayuda al comerciante a comprender y validar la lógica de la estrategia.

6. Las ganancias de los riesgos son razonables.La estrategia establece 3 veces el ATR como stop, 1.5 veces el ATR como stop loss, con una relación de riesgo-rendimiento de 1:2, de acuerdo con los principios de la gestión de riesgos efectiva.

Riesgo estratégico

1. Reconocimiento de formas con poca precisiónLos algoritmos de reconocimiento de formas actuales son relativamente simplificados y pueden generar errores o omisiones, especialmente en situaciones de gran ruido en el mercado.

2. Sensibilidad de los parámetrosLa configuración de los ciclos ATR y los múltiplos de los paros y paradas tienen un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia, que debe optimizarse según los diferentes mercados y marcos de tiempo.

3. Riesgo de una falsa brechaA pesar de la existencia de mecanismos de confirmación, los mercados siguen experimentando brechas falsas que pueden conducir a pérdidas innecesarias en las operaciones.

4. Identificación repetida de las formas: Algunas de las funciones de identificación de formas en el código actual tienen una lógica similar (como la cabeza, el hombro y el doblete), lo que puede conducir a la activación de múltiples señales en el mismo mercado, aumentando la frecuencia y el costo de las transacciones.

5. Falta de filtro de tendenciasLa estrategia no tiene en cuenta la dirección de la tendencia general del mercado, y puede generar señales de reversión en una tendencia fuerte, lo que lleva a una negociación a la inversa.

El riesgo es el siguiente:

• Añadir condiciones de filtro adicionales, como la confirmación de la transacción y el filtro de indicadores de tendencia
• Optimización de los algoritmos de reconocimiento de formas, añadiendo más validación condicional
• Implementar una gestión de posiciones más conservadora
• Considere la posibilidad de añadir filtros de tiempo para evitar transacciones antes o después de noticias o eventos importantes.
• Realizar un análisis más amplio para encontrar la combinación óptima de parámetros

Dirección de optimización de la estrategia

1. Mejoras en los algoritmos de reconocimiento de formas：

   • Añadir más condiciones de verificación, como el tamaño de la forma, el tiempo de formación, la amplitud de los cambios en el precio, etc.
   • Criterios de identificación para distinguir formas similares, como la cabeza, los hombros y las dos cimas
   • Añadir formas más complejas, como la forma de la mano de la copa, la forma ascendente/descendiente, etc.

2. Acompañamiento de la confirmación de la entrega：

   • Aumentar el volumen de transacciones y ampliar las condiciones de confirmación en el momento de la ruptura de forma
   • Análisis de los patrones de cambio de volumen en el proceso de formación de formas

3. Filtración de tendencias：

   • La adición de indicadores de tendencia (como las medias móviles, ADX, etc.) solo se puede negociar cuando la dirección de la tendencia coincide con la señal de forma
   • Considerar la estructura del mercado en un ciclo de tiempo más largo

4. Optimización de la gestión de riesgos：

   • Prueba de las diferentes configuraciones de ATR
   • Gestión de posiciones dinámica basada en la volatilidad
   • Considere una estrategia de bloqueo de lotes para bloquear parte de las ganancias

5. Aumentar el tiempo de filtrado：

   • Evite las transacciones en momentos de baja volatilidad o antes y después de las noticias importantes
   • Tener en cuenta la estacionalidad del mercado

6. Análisis de marcos de tiempo múltiples：

   • Confirmación de la dirección de la tendencia en un marco de tiempo más alto
   • Optimización de puntos de entrada en un marco de tiempo más corto

Estas orientaciones de optimización pueden mejorar significativamente la solidez y la eficiencia de las estrategias debido a:

• Reconocimiento de formas más preciso reduce las señales erróneas
• La confirmación de la entrega aumenta la fiabilidad de la señal
• Filtración de tendencias para evitar operaciones a la baja
• Optimizar la gestión de riesgos para mejorar la eficiencia y protección de los fondos
• El análisis del marco temporal múltiple ofrece una perspectiva más completa del mercado

Resumir

La estrategia de confirmación de gráficos técnicos de tipo dinámico de múltiples ciclos es un sistema de negociación sistematizado y de reglas claras que genera señales de negociación mediante la identificación de varias formas clásicas de gráficos y la combinación de confirmación de rupturas. La estrategia utiliza el indicador ATR para la gestión dinámica del riesgo y establece un razonable índice de retorno de riesgo.