Estrategia de trading cuantitativo de cruce de medias móviles dobles: basada en el sistema de ruptura de medias móviles de corto y mediano plazo

Descripción general

La estrategia de comercio cuantitativo de cruzamiento de dos medias es un sistema de seguimiento de tendencias basado en análisis técnico, cuyo mecanismo central es generar señales de compra y venta utilizando la relación cruzada entre el promedio móvil a corto plazo (MA7) y el promedio móvil a mediano plazo (MA10). La estrategia también combina las medias móviles a largo plazo (MA100 y MA200) como indicadores de referencia para la tendencia del mercado, pero las principales señales de comercio dependen del comportamiento de cruce de medias a corto y mediano plazo.

Principio de estrategia

El principio central de esta estrategia se basa en la señal de cruce de las medias móviles, y la lógica de implementación es la siguiente:

1. Calcule cuatro promedios móviles: el promedio móvil simple de 7 días (MA7), el promedio móvil simple de 10 días (MA10), el promedio móvil simple de 100 días (MA100) y el promedio móvil simple de 200 días (MA200).

2. Se generan señales de transacción:

   • BuySignal: Cuando el MA7 rompe el MA10 desde abajo.
   • La señal de venta: Cuando el MA7 cae desde arriba hasta el MA10 (función ta.crossunder)

3. La lógica de ejecución de la transacción:

   • Cuando aparece una señal de compra, el sistema abre más posiciones.
   • Cuando aparece una señal de venta, el sistema cerrará la posición de la posición más cerrada (strategy.close).

4. Las señales de compra se muestran por debajo de la línea K y las señales de venta por encima de la línea K para facilitar la identificación visual.

La estrategia se basa en cruces de medias que capturan los cambios en el movimiento de los precios. En una tendencia alcista, la mediana corta está por encima de la mediana intermedia, lo que indica un aumento de la presión de compra a corto plazo; en una tendencia bajista, la mediana corta está por debajo de la mediana intermedia, lo que indica un aumento de la presión de venta a corto plazo. Cuando las dos medias se cruzan, significa que hay un cambio en el movimiento del mercado y puede indicar una reversión de la tendencia.

Ventajas estratégicas

1. Sencillo y fácil de entender: la estrategia se basa en los conceptos clásicos de análisis técnico, tiene una lógica clara, es fácil de entender e implementar, es adecuada para los principiantes en el comercio cuantitativo.

2. Capacidad de captura de tendencias: el sistema de cruce de líneas bi-equivalente capta de manera efectiva los cambios en las tendencias de precios a medio y corto plazo, evitando el comercio frecuente en el mercado horizontal.

3. Alto grado de automatización: la estrategia puede ser ejecutada de forma totalmente automatizada, sin necesidad de juicio subjetivo, con una menor interferencia de factores emocionales.

4. Adaptabilidad: Al ajustar el ciclo de las medias móviles, la estrategia puede adaptarse a diferentes entornos de mercado y variedades de transacciones.

5. Intuitivo visual: Marca claramente las señales de compra y venta en los gráficos para facilitar el análisis de retroalimentación y la supervisión en tiempo real de los comerciantes.

6. Gestión de riesgos clara: reglas claras de entrada y salida para la gestión de fondos y el control de riesgos.

7. Alta eficiencia de cálculo: se utiliza una media móvil simple (SMA) de cálculo, la carga de cálculo es baja, adecuada para el sistema de negociación en tiempo real.

Riesgo estratégico

1. Problemas de atraso: La media móvil es un indicador atrasado en su esencia, la generación de señales puede haber perdido el punto de entrada óptimo, lo que puede causar pérdidas en mercados que cambian rápidamente.

2. Falsa señal en mercados de oscilación: En mercados de oscilación horizontal, el cruce frecuente de las medias genera una gran cantidad de falsas señales, lo que provoca una erosión frecuente de las operaciones y las comisiones.

3. Falta de mecanismo de stop loss: el código no tiene una estrategia de stop loss clara, lo que puede generar grandes pérdidas si la tendencia se invierte fuertemente.

4. Riesgo fijo de parámetros: el ciclo de las medias móviles fijas (7, 10, 100, 200) puede no ser adecuado para todos los entornos de mercado, y la falta de adaptabilidad.

5. Dependencia de un solo indicador: depender únicamente de la intersección lineal equidistante puede carecer de una visión completa del mercado, ignorando la información de los fundamentos y otros indicadores técnicos.

6. Confirmación sin volumen de transacciones: la estrategia no se combina con el análisis de volumen de transacciones, lo que puede conducir a falsas señales de ruptura en casos de bajo volumen de transacciones.

7. Falta de gestión dinámica de la posición: la estrategia utiliza una entrada de posición fija, sin ajustar el tamaño de la posición según la volatilidad del mercado.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de un mecanismo de detención de pérdidas: agregar un límite fijo o un límite dinámico ATR para proteger la seguridad de los fondos, comostrategy.exit("止损", "Buy", stop=close * 0.95)。

2. Añadir condiciones de filtro de tendencia: se pueden agregar MA100 y MA200 como filtro de tendencia, solo para negociar en la dirección de tendencia principal indicada por la línea media a largo plazo, por ejemplo, solo para hacer más cuando el precio está por encima de MA200.

3. Aumentar la confirmación de volumen de transacciones: Combinación de indicadores de volumen de transacciones para verificar la efectividad de la señal y evitar falsas rupturas bajo un volumen de transacciones bajo.

4. Optimización de parámetros de la media: se puede encontrar el parámetro óptimo en un entorno de mercado específico mediante la retroalimentación de diferentes combinaciones de ciclos de la media, o considerar el uso de una media adaptativa.

5. Añadir otros indicadores técnicos: combinación de indicadores como RSI, MACD y otros para formar un sistema de confirmación múltiple, mejorar la calidad de la señal.

6. Implementar la gestión de posiciones dinámicas: ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones en función de la volatilidad (como ATR), reducir las posiciones cuando la volatilidad es alta y aumentar las posiciones cuando la volatilidad es baja.

7. Participar en el juicio del entorno del mercado: distinguir entre mercados de tendencia y mercados de crisis, y adoptar diferentes estrategias o parámetros de negociación en diferentes entornos.

8. Mejora de la lógica de la posición cerrada: se pueden diseñar condiciones de posición cerrada más precisas, como paradas parciales o seguimiento de paradas, para optimizar la estructura de ganancias.

Resumir

La estrategia de comercio cuantitativo de cruzamiento de dos líneas es un sistema de seguimiento de tendencias clásico basado en análisis técnico, que capta los cambios en la dinámica del mercado a través de la relación cruzada de MA7 y MA10 y ejecuta las transacciones. La estrategia tiene la ventaja de ser lógica simple, fácil de entender e implementar, capaz de capturar eficazmente los cambios de tendencia a corto plazo. Sin embargo, también enfrenta riesgos como el retraso de la línea de la igualdad, una gran cantidad de falsas señales de mercado en el mercado y la falta de mecanismos de detención de pérdidas.

Para mejorar el rendimiento de la estrategia, podemos mejorar mediante la adición de mecanismos de parada de pérdidas, filtración de tendencias, confirmación de volúmenes de transacciones, optimización de parámetros y combinación con otros indicadores técnicos. Además, la lógica de transacción de la implementación de la gestión de posiciones dinámicas y el entorno de mercado diferenciado también es una dirección de optimización potencial.

En resumen, la estrategia de cruce de doble equilátero ofrece a los comerciantes un buen punto de partida para el comercio cuantitativo, que puede convertirse en un sistema de negociación más estable y eficiente con una optimización y gestión de riesgos razonables. La primera estrategia adecuada para el comercio cuantitativo para principiantes, también puede ser parte de la cartera de estrategias de comerciantes experimentados.