Descripción general

La estrategia es un sistema de negociación híbrido que combina el canal de Keltner y el promedio móvil de múltiples índices (EMA). Capta las condiciones de sobreventa y sobreventa mediante la monitorización de la interacción de los precios con los límites del canal de Keltner, mientras que utiliza los puntos de cruce de los EMA a corto y medio plazo para confirmar la dinámica de la tendencia. Este doble enfoque permite a los operadores operar en una variedad de condiciones de mercado: tanto para invertir cuando los precios alcanzan el borde del canal como para confirmar el avance de la tendencia.

Principio de estrategia

El núcleo de esta estrategia se basa en dos diferentes sistemas de señales de comercio:

1. El comercio inverso en el Canal de Kettner:

   • Cuando el precio se rompe la vía baja (lower KC) se activa una señal de entrada larga (longEntryKC)
   • Cuando el precio rompe la vía superior (upper KC) se dispara una señal de corta entrada (shortEntryKC)
   • El comercio inverso se cerró cuando el precio regresó a la vía media (emaBasis)

2. Seguimiento de tendencias:

   • Cuando el precio está por encima del EMA de 50 y el EMA de 9 ciclos atraviesa el EMA de 21 ciclos, se dispara la señal de entrada prolongada.
   • Cuando un EMA de 9 períodos atraviesa un EMA de 21 períodos y el precio está por debajo de un EMA de 50 períodos, se activa la señal de entrada corta (shortEntryTrend)
   • El comercio de tendencia se estabiliza cuando el EMA a corto plazo vuelve a cruzar el EMA intermedio

El canal de Kentner en sí mismo pasa por 20 ciclos de EMA como el medio de la vía, la vía ascendente y descendente, respectivamente, para el medio de la vía y la reducción de 1,5 veces el valor de ATR. Esta forma de construcción permite que el canal ajuste la anchura de acuerdo con la dinámica de la volatilidad del mercado, se expande automáticamente en períodos de alta volatilidad y se contrae automáticamente en períodos de baja volatilidad.

El mecanismo de gestión de riesgos del sistema adopta objetivos dinámicos de stop loss y profit based en ATR:

• Hacer una parada de pérdida múltiple a 1.5 veces el ATR por debajo del precio de entrada
• El Stop Loss se establece en el ATR 1.5 veces por encima del precio de entrada
• Hacer un objetivo de ganancias por encima del precio de entrada en 3 veces ATR ((2×1.5 ATR)
• El objetivo de ganancias por descuento se establece en 3 veces el ATR por debajo del precio de entrada ((2 × 1.5 ATR)

Ventajas estratégicas

1. Fusión de estrategiasLa combinación de las dos estrategias de inversiones y seguimiento de tendencias permite al sistema mantener la flexibilidad en diferentes entornos de mercado, capturando cambios de precio a corto plazo y siguiendo tendencias a medio y largo plazo.

2. Gestión de riesgos dinámicosLos objetivos de pérdidas y ganancias calculados a través de ATR se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado, lo que proporciona un mayor espacio de pérdidas en períodos de alta volatilidad y un control de riesgo más estricto en períodos de baja volatilidad.

3. Mecanismo de reconocimiento de señales: la parte de negociación de tendencias requiere que se cumplan múltiples condiciones al mismo tiempo (cruce de EMA a corto y medio plazo y que el precio esté en el lado correcto del EMA a largo plazo), reduciendo considerablemente las señales falsas.

4. Altamente adaptableLa amplitud del canal de Kentner se ajusta automáticamente según la volatilidad del mercado, lo que permite que las estrategias se adapten a diversos entornos de mercado sin tener que ajustar manualmente los parámetros.

5. Ciclo completo de las transaccionesLa estrategia define claramente las condiciones de entrada, salida, parada y ganancia, formando un marco de negociación completo.

6. Recuerdo automáticoLa función de alerta de TradingView está integrada, permitiendo la notificación de señales de comercio totalmente automatizada.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una falsa brechaEn un mercado de alta volatilidad, los precios pueden tocar con frecuencia los límites del canal de Kenten y luego regresar rápidamente, produciendo una falsa señal de reversión. Método de mitigación: Se puede considerar agregar condiciones de confirmación, como requerir que los precios permanezcan fuera del canal por un tiempo determinado o en combinación con otros indicadores técnicos.

2. El retraso en el cambio de tendencia: La señal de cruce de EMA es esencialmente un indicador de retraso, que puede provocar entradas o salidas inadecuadas cerca de los puntos de cambio de tendencia. Método de mitigación: Se puede considerar la introducción de un indicador de movimiento más sensible como confirmación auxiliar.

3. No hay suficiente deterioroMétodo de mitigación: Para ciertas variedades de alta volatilidad, se puede considerar ajustar el multiplicador de pérdidas a 2 veces o más.

4. Conflicto de múltiples señalesLa estrategia de reversión y la estrategia de tendencia pueden producir al mismo tiempo señales opuestas, lo que dificulta la toma de decisiones. Método de mitigación: Se puede establecer la prioridad de la señal o aplicar las dos estrategias por separado en diferentes marcos de tiempo.

5. Sensibilidad de los parámetrosLa estrategia de rendimiento es más sensible a la selección de los múltiplos de los canales de Kentner (mult) y el ciclo de EMA. Método de mitigación: Se recomienda la optimización de los parámetros y la verificación de retroalimentación antes del disco duro.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Aumentar el filtro de tiempo de transacciónSe puede agregar un filtro de ventana de tiempo de negociación para evitar la fluctuación anormal y los períodos de baja liquidez durante la apertura y el cierre del mercado y ejecutar la señal de negociación solo en los momentos en que el mercado está más activo.

2. Introducción del juicio de la volatilidadSe puede incrementar el criterio de ATR con respecto al valor histórico, suspender el reverso cuando la volatilidad es demasiado alta y ejecutar solo operaciones de tendencia; dar prioridad al reverso cuando la volatilidad es demasiado baja.

3. Optimización de la gestión de fondos: La estrategia actual utiliza un porcentaje fijo ((10%) para la gestión de posiciones, que se puede mejorar para el ajuste de posiciones dinámicas basadas en la volatilidad, aumentando las posiciones en entornos de baja volatilidad y reduciendo las posiciones en entornos de alta volatilidad.

4. Aumentar las condiciones de filtración de transaccionesSe pueden agregar más condiciones de filtración para mejorar la calidad de la señal, por ejemplo:

   • Combinado con el indicador RSI, el filtro indica una señal de reversión en el canal de Duncan Kentner.
   • Se requiere la confirmación de la señal de cruce de la EMA para el tráfico
   • Ejecutar operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal

5. Análisis de marcos de tiempo múltiples: Introducción de la determinación de tendencias en los marcos de tiempo más altos, ejecutando las señales de marcos de tiempo bajos solo en la dirección de tendencia de los marcos de tiempo altos.

6. Optimización de las gananciasEn la actualidad se utiliza el ATR de multiplicador fijo como objetivo de ganancias, y se puede mejorar el mecanismo de stop loss de seguimiento para maximizar las ganancias de captura de tendencias.

Resumir

El sistema de comercio mixto entre el canal de Kentner y el EMA es una estrategia de negociación integral y flexible que permite la adaptabilidad a diferentes entornos de mercado mediante la combinación de señales de reversión y seguimiento de tendencias. Su principal ventaja reside en el ajuste dinámico de la anchura del canal y la gestión de riesgos basada en el ATR, que permite a la estrategia adaptarse automáticamente a los cambios en la volatilidad del mercado. Sin embargo, la estrategia aún presenta algunos riesgos inherentes, como brechas falsas y problemas de retraso de la señal.

La estrategia tiene un gran espacio para mejorar con una serie de medidas de optimización, como el aumento de las condiciones de filtración de transacciones, la optimización de la gestión de fondos y la introducción de análisis de múltiples marcos de tiempo. Para los comerciantes, se recomienda realizar una evaluación exhaustiva de las diferentes condiciones del mercado y marcos de tiempo antes de la aplicación en el mercado real, y ajustar los parámetros de configuración según las características de la variedad de transacciones específicas. En general, es una estrategia de comercio cuantitativa que es estructurada, lógica y clara y tiene una gran utilidad.