ianzeng123
Descripción general
La estrategia es una metodología integral de trading cuantitativo que identifica tendencias de mercado y señales de trading mediante la integración de varios indicadores técnicos (MACD, Supertrend y Parabolic SAR). La estrategia está diseñada para proporcionar un marco de decisión de trading flexible y riguroso que se adapte a diferentes entornos de mercado.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en una combinación dinámica de tres indicadores tecnológicos clave:
- Indicador MACD: evalúa el movimiento y la dirección de la tendencia de los precios
- Indicador de Supertrend: para juzgar la tendencia dominante en el mercado.
- Parabolic SAR: proporciona señales de entrada y salida precisas
Las estrategias para tomar decisiones comerciales se basan en la siguiente lógica:
- Las condiciones de entrada para las posiciones largas:
- La línea MACD es más alta que la línea de señal
- Supertrend se muestra en verde
- El precio de cierre es superior al de Parabolic SAR
- Condiciones para acceder a las bodegas vacías:
- La línea MACD está por debajo de la línea de señal
- Supertrend aparece en rojo (cabeza en blanco)
- El precio de cierre es inferior al de Parabolic SAR
Ventajas estratégicas
- Verificación integrada de múltiples indicadores: reducir el riesgo de falsas señales
- El mecanismo de activación de la señal flexible: no se requiere una secuencia estricta de activación de los indicadores
- Estrategia de negociación de todo el almacén: maximizar los beneficios potenciales de cada transacción
- Lógica de transacción simétrica: desempeño consistente en el mercado de capas múltiples y en el mercado de capas vacías
- Mecanismo de salida dinámico: confirmación de dos líneas K consecutivas para evitar la salida prematura
Riesgo estratégico
- Riesgo de retraso en los indicadores: los indicadores técnicos se basan en datos históricos y pueden tener retrasos
- Riesgo de negociación de posición completa: el stop loss no establecido puede provocar una mayor volatilidad de los fondos
- Riesgo de fluctuaciones extremas en el mercado: un entorno de mercado complejo podría afectar la estrategia
- Sensibilidad de parámetros: la elección de los parámetros del indicador afecta directamente el efecto de la estrategia
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de la gestión dinámica de las posiciones: ajuste del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado
- Aumentar el mecanismo de detención de pérdidas: reducir la pérdida máxima de una sola transacción
- Optimización de parámetros indicadores: encontrar la mejor combinación de parámetros mediante retroalimentación
- Introducción de condiciones de filtro adicionales, como el volumen de transacciones y el índice de volatilidad
- Aumento de la verificación de múltiples marcos de tiempo: mejora de la fiabilidad de la señal
Resumir
La estrategia de negociación multi-indicador de Vishal es un método de negociación cuantitativa innovador que ofrece un marco de decisión de negociación completo y flexible a través de la sinergia de MACD, Supertrend y Parabolic SAR. A pesar de los riesgos, su verificación de múltiples indicadores y su lógica de negociación simétrica ofrecen a los inversores un modelo de negociación que vale la pena estudiar en profundidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Vishal Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// **MACD Inputs & Calculation**
fast_length = input.int(13, title="MACD Fast Length")
slow_length = input.int(27, title="MACD Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// **Supertrend Inputs & Calculation**
atrPeriod = input.int(11, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bullTrend = direction < 0 // Uptrend Condition
bearTrend = direction > 0 // Downtrend Condition
// **Parabolic SAR Inputs & Calculation**
sarStep = input.float(0.02, "Parabolic SAR Step")
sarMax = input.float(0.2, "Parabolic SAR Max")
sar = ta.sar(sarStep, sarStep, sarMax)
// **Trade Entry Conditions**
macdBullish = macd > signal // MACD in Bullish Mode
macdBearish = macd < signal // MACD in Bearish Mode
priceAboveSAR = close > sar // Price above SAR (Bullish)
priceBelowSAR = close < sar // Price below SAR (Bearish)
// **Boolean Flags to Track Conditions Being Met**
var bool macdConditionMet = false
var bool sarConditionMet = false
var bool trendConditionMet = false
// **Track if Each Condition is Met in Any Order**
if (macdBullish)
macdConditionMet := true
if (macdBearish)
macdConditionMet := false
if (priceAboveSAR)
sarConditionMet := true
if (priceBelowSAR)
sarConditionMet := false
if (bullTrend)
trendConditionMet := true
if (bearTrend)
trendConditionMet := false
// **Final Long Entry Signal (Triggers When All Three Flags Are True)**
longSignal = macdConditionMet and sarConditionMet and trendConditionMet
// **Final Short Entry Signal (Triggers When All Three Flags Are False)**
shortSignal = not macdConditionMet and not sarConditionMet and not trendConditionMet
// **Execute Full Equity Trades**
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// **Exit Logic - Requires 2 Consecutive Candle Closes Below/Above SAR**
var int belowSARCount = 0
var int aboveSARCount = 0
if (strategy.position_size > 0) // Long position is active
belowSARCount := close < sar ? belowSARCount + 1 : 0
if (belowSARCount >= 1)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0) // Short position is active
aboveSARCount := close > sar ? aboveSARCount + 1 : 0
if (aboveSARCount >= 1)
strategy.close("Short")
// **Plot Indicators**
plot(supertrend, title="Supertrend", color=bullTrend ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(sar, title="Parabolic SAR", color=color.blue, style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(macd, title="MACD Line", color=color.blue, linewidth=2)
plot(signal, title="MACD Signal", color=color.orange, linewidth=2)
plot(hist, title="MACD Histogram", style=plot.style_columns, color=hist >= 0 ? color.green : color.red)