ianzeng123
Descripción general
Se trata de una innovadora estrategia de confirmación de tendencias Heikin-Ashi, sin replantear, que tiene como objetivo resolver el problema de replantear la estrategia de Heikin-Ashi en el TradingView tradicional. La estrategia ofrece un método de negociación más fiable y transparente mediante el cálculo manual de Heikin-Ashi y el mecanismo de confirmación de tendencias múltiples.
Principio de estrategia
El principio central de la estrategia incluye tres pasos clave:
El cálculo de las cuentas de Hacanásio no se realizó manualmente:
- El precio de cierre, el precio de apertura, el precio más alto y el precio más bajo se calculan con una fórmula única
- Asegurar que los datos de precios históricos se mantengan estables en las actualizaciones posteriores de la línea K
- Evitar los problemas de replanteo que suelen surgir en las estrategias tradicionales de Haikanasi
Las múltiples tendencias confirman:
- La demanda de una serie de fuentes de confirmación de tendencias
- Se necesita una serie de X-rays para ver si hay una señal de entrada larga.
- Se necesita una raíz X de bajadas continuas
- Mejorar la fiabilidad de las estrategias mediante la filtración de señales falsas mediante múltiples confirmaciones
Modelo de negociación flexible:
- Apoyo al modelo tradicional de seguir la tendencia
- Ofrecer opciones de cambio de tendencia
- Modos de transacción personalizados (todo, sólo más, sólo vacío)
Ventajas estratégicas
- Eliminación de los problemas de replanteo: los datos históricos se mantienen estables y los resultados de las respuestas son altamente coherentes con la ejecución en disco
- Confirmación de múltiples tendencias: Reducción de transacciones innecesarias mediante filtración continua de señales falsas
- La altura se puede personalizar:
- Ajustes flexibles de entrada y salida
- Apoyo al seguimiento de la tendencia y al cambio de tendencia
- Se puede ocultar la línea K estándar para proporcionar una visión clara
- Apto para operaciones a medio y largo plazo: especialmente para operaciones de oscilación y seguimiento de tendencias
Riesgo estratégico
Limitaciones de rendimiento:
- No es adecuado para el comercio de alta frecuencia de scalping
- El rendimiento de los mercados convulsionados puede ser peor cuando no hay una tendencia clara.
- Se requiere ajuste de parámetros para diferentes marcos de tiempo
Control de riesgos potenciales:
- Se recomienda la creación de mecanismos adecuados de prevención de daños
- Parámetros de optimización continua en diferentes condiciones de mercado
- Verificación cruzada con otros indicadores técnicos
Dirección de optimización de la estrategia
Ajuste dinámico de los parámetros:
- Desarrollo de algoritmos de entrada y salida adaptados
- Ajuste en tiempo real del número de tiros consecutivos en función de la volatilidad del mercado
- Introducción de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la selección de parámetros
Mejoras en la gestión de riesgos:
- Gestión de posiciones dinámica integrada
- Añadir un filtro de relevancia
- Desarrollo de mecanismos más inteligentes para detener los daños
Combinación de indicadores:
- Combinado con otros indicadores técnicos (como el RSI, el MACD)
- Desarrollo de sistemas de reconocimiento de múltiples indicadores
- Mejora de la precisión y fiabilidad de la señal
Resumir
La estrategia de confirmación de tendencias de replanteo de Haikansa en África del Sur ofrece a los comerciantes una herramienta de negociación más fiable y transparente a través de su innovador cálculo de la cuota y sus métodos de confirmación de tendencias múltiples. La estrategia muestra el potencial de innovación tecnológica en el comercio cuantitativo al eliminar problemas de replanteo, filtrar falsas señales y proporcionar un modelo de negociación flexible.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-03-15 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
//© PineIndicators
strategy("Heikin-Ashi Non-Repainting Strategy [PineIndicators]", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_boxes_count=500, max_labels_count=500, max_lines_count=500, commission_value=0.01, process_orders_on_close=true, slippage= 2, behind_chart=false)
//====================================
// INPUTS
//====================================
// Number of consecutive candles required for entry and exit
openThreshold = input.int(title="Number of Candles for Entry", defval=2, minval=1)
exitThreshold = input.int(title="Number of Candles for Exit", defval=2, minval=1)
// Trade mode selection: "Long & Short", "Only Long", or "Only Short"
tradeMode = input.string(title="Trade Mode", defval="Only Long", options=["Long & Short", "Only Long", "Only Short"])
// Option to invert the trading logic (bullish signals become short signals, and vice versa)
invertTrades = input.bool(title="Invert Trading Logic (Long ↔ Short)", defval=false)
// Option to hide the standard candles (bodies only)
hideStandard = input.bool(title="Hide Standard Candles", defval=true)
// Heikin-Ashi transparency is fixed (0 = fully opaque)
heikinTransparency = 0
//====================================
// HIDE STANDARD CANDLES
//====================================
// Hide the body of the standard candles by setting them to 100% transparent.
// Note: The wicks of the standard candles cannot be hidden via code.
barcolor(hideStandard ? color.new(color.black, 100) : na)
//====================================
// HEIKIN-ASHI CALCULATION
//====================================
// Calculate Heikin-Ashi values manually
haClose = (open + high + low + close) / 4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(high, math.max(haOpen, haClose))
haLow = math.min(low, math.min(haOpen, haClose))
// Define colors for Heikin-Ashi candles (using fixed transparency)
bullColor = color.new(#0097a7, heikinTransparency)
bearColor = color.new(#ff195f, heikinTransparency)
//====================================
// PLOT HEIKIN-ASHI CANDLES
//====================================
// Plot the manually calculated Heikin-Ashi candles over the chart.
// The candle body, wicks, and borders will be colored based on whether the candle is bullish or bearish.
plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title="Heikin-Ashi",
color = haClose >= haOpen ? bullColor : bearColor,
wickcolor = haClose >= haOpen ? bullColor : bearColor,
bordercolor = haClose >= haOpen ? bullColor : bearColor,
force_overlay = true)
//====================================
// COUNT CONSECUTIVE TREND CANDLES
//====================================
// Count the number of consecutive bullish or bearish Heikin-Ashi candles.
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if haClose > haOpen
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if haClose < haOpen
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
//====================================
// DEFINE ENTRY & EXIT SIGNALS
//====================================
// The signals are based on the number of consecutive trend candles.
// In normal logic: bullish candles trigger a long entry and bearish candles trigger a short entry.
// If invertTrades is enabled, the signals are swapped.
var bool longEntrySignal = false
var bool shortEntrySignal = false
var bool exitLongSignal = false
var bool exitShortSignal = false
if not invertTrades
longEntrySignal := bullishCount >= openThreshold
shortEntrySignal := bearishCount >= openThreshold
exitLongSignal := bearishCount >= exitThreshold
exitShortSignal := bullishCount >= exitThreshold
else
// Inverted logic: bullish candles trigger short entries and bearish candles trigger long entries.
longEntrySignal := bearishCount >= openThreshold
shortEntrySignal := bullishCount >= openThreshold
exitLongSignal := bullishCount >= exitThreshold
exitShortSignal := bearishCount >= exitThreshold
//====================================
// APPLY TRADE MODE RESTRICTIONS
//====================================
// If the user selects "Only Long", disable short signals (and vice versa).
if tradeMode == "Only Long"
shortEntrySignal := false
exitShortSignal := false
else if tradeMode == "Only Short"
longEntrySignal := false
exitLongSignal := false
//====================================
// TRADING STRATEGY LOGIC
//====================================
// Execute trades based on the calculated signals.
// If a long position is open:
if strategy.position_size > 0
if shortEntrySignal
strategy.close("Long", comment="Reverse Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Enter Short")
else if exitLongSignal
strategy.close("Long", comment="Exit Long")
// If a short position is open:
if strategy.position_size < 0
if longEntrySignal
strategy.close("Short", comment="Reverse Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Enter Long")
else if exitShortSignal
strategy.close("Short", comment="Exit Short")
// If no position is open:
if strategy.position_size == 0
if longEntrySignal
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Enter Long")
else if shortEntrySignal
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Enter Short")