ianzeng123
Descripción general
Se trata de una innovadora estrategia de trading cuantitativo que ofrece a los traders un método de trading estructurado mediante la integración de la entrada de zonas de liquidez, el límite de volatilidad ATR y la gestión dinámica del riesgo. La estrategia combina varios indicadores de análisis técnico para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad y calcular automáticamente los niveles de stop and loss.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes elementos clave:
- Análisis de zonas de liquidez: Identificación de posibles zonas de soporte y resistencia mediante el cálculo de los puntos más bajos y más altos en un período determinado.
- Filtración de la tasa de fluctuación ATR: utiliza el rango de fluctuación real promedio (ATR) como umbral dinámico para la entrada y la gestión de riesgos.
- Filtrado de tendencias: combina el índice de movimiento de 50 ciclos (EMA) y el índice de relative strength (RSI) para confirmar la tendencia y el dinamismo del mercado.
- Gestión de riesgos dinámica: Calcula automáticamente los niveles de stop y stop loss según el ATR y permite ajustar la relación riesgo/recompensa de manera flexible.
Ventajas estratégicas
- Generación de señales multidimensionales: combina fluidez, fluctuación y filtración de tendencias para mejorar la calidad de la señal.
- Gestión de riesgos adaptativa: ajuste dinámico de los stop-loss para controlar eficazmente el riesgo de las transacciones.
- Configuración de parámetros flexible: se puede personalizar la duración del ATR, el ciclo de liquidez y el tiempo de negociación.
- Soporte de visualización: ofrece visualización de la línea de fluidez y el primer nivel de la línea K.
- Seguimiento de rendimiento: tabla de estadísticas de transacciones integrada que muestra las tasas de ganancias y pérdidas directamente en el gráfico.
Riesgo estratégico
- Sensibilidad a parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la selección de parámetros, lo que requiere una constante retroalimentación y optimización.
- Adaptabilidad al mercado: el rendimiento puede ser inestable en un mercado con tendencias poco claras o con mucha volatilidad.
- Riesgo de falsa brecha: la brecha de la zona de liquidez podría haber sido falsamente reportada.
- Frecuencia de transacción: El filtrado de sesiones y las condiciones múltiples pueden reducir las oportunidades de transacción.
- Retrospectiva: El 64% de las victorias históricas puede no ser representativo de las futuras.
Dirección de optimización de la estrategia
- Integración de aprendizaje automático: introducción de algoritmos de aprendizaje automático para ajustar dinámicamente los parámetros y la generación de señales.
- Adaptabilidad a varios mercados: desarrollo de configuraciones de parámetros más generales para diferentes mercados y variedades.
- Administración de riesgos en profundidad: introducción de algoritmos más complejos de tamaño de posición y distribución de riesgos.
- Mecanismo de confirmación de señales: agregar indicadores de confirmación adicionales, como volumen de transacciones u otros indicadores técnicos.
- Monitoreo de rendimiento en tiempo real: desarrollo de módulos de evaluación de rendimiento en tiempo real y ajuste de adaptación.
Resumir
La estrategia de negociación de ThinkTech AI ofrece a los operadores una poderosa herramienta de negociación cuantitativa a través de un innovador método multifactorial. La estrategia está diseñada para identificar oportunidades de negociación de alta calidad a través de análisis de liquidez, filtración de volatilidad y gestión de riesgo dinámica. Sin embargo, los operadores necesitan un seguimiento continuo, optimización y aplicación cuidadosa para aprovechar al máximo el potencial de la estrategia.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=6
strategy("ThinkTech AI Signals", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//──────────────────────────────
// Input Settings
//──────────────────────────────
riskRewardRatio = input.float(title="Risk/Reward Ratio", defval=2.0, minval=1.0, step=0.1)
// Inputs from second script
liquidity_period = input.int(20, title="Liquidity Base Period")
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_threshold = input.float(0.3, title="ATR Breakout Threshold")
take_profit_mult = input.float(0.25, title="Take-Profit Multiplier")
stop_loss_mult = input.float(0.75, title="Stop-Loss Multiplier")
vol_filter = input.bool(true, title="Enable Volume Filter")
session_filter = input.bool(true, title="Limit to Trading Session")
// Additional inputs for further filtering and settings
atrMultiplier = input.float(title="ATR Multiplier for Stop Loss", defval=1.5, minval=0.1, step=0.1)
retestCushionLong = input.float(title="Retest Cushion Factor for BUY", defval=1.0, minval=1.0, step=0.001)
retestCushionShort = input.float(title="Retest Cushion Factor for SELL", defval=1.0, minval=0.0, maxval=1.0, step=0.001)
useTrendFilter = input.bool(title="Use 50 EMA Trend Filter", defval=true)
useRSIFilter = input.bool(title="Use RSI Filter", defval=false)
rsiPeriod = input.int(title="RSI Period", defval=14, minval=1)
rsiOversold = input.float(title="RSI Oversold Level", defval=30.0, minval=1, maxval=50)
rsiOverbought = input.float(title="RSI Overbought Level", defval=70.0, minval=50, maxval=100)
// Option to remove plotted lines
showLiquidityLines = input.bool(true, title="Show Liquidity Lines")
showFirstCandleLines = input.bool(true, title="Show First Candle Level Lines")
//──────────────────────────────
// Calculations & Variables (Liquidity & ATR Based)
//──────────────────────────────
price = close
atr = ta.atr(atr_length)
vol_condition = volume > ta.sma(volume, 20)
// Define Liquidity Base and Apex for support/resistance
liquidity_base = ta.lowest(low, liquidity_period)
apex = ta.highest(high, liquidity_period)
// Track recent highs and lows for filtering
hh = ta.highest(high, 30)
ll = ta.lowest(low, 30)
//──────────────────────────────
// Trade Stats Variables
//──────────────────────────────
var float take_profit = na
var float stop_loss = na
var bool in_trade = false
var int win_count = 0
var int loss_count = 0
//──────────────────────────────
// ENTRY LOGIC (BUY) Based on Liquidity & ATR
//──────────────────────────────
breakout_up = price > liquidity_base + (atr * atr_threshold)
point_of_release = ta.crossover(price, liquidity_base) and breakout_up
retest_buy = price > liquidity_base and price < hh and not in_trade
// Session condition (e.g. trading between 9AM–12PM)
session_condition = (hour >= 9 and hour <= 12) or not session_filter
if (point_of_release or retest_buy) and (vol_condition or not vol_filter) and session_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
take_profit := price + (atr * take_profit_mult)
stop_loss := liquidity_base - (atr * stop_loss_mult)
in_trade := true
alert("Buy Signal - Price: " + str.tostring(price), alert.freq_once_per_bar)
//──────────────────────────────
// ENTRY LOGIC (SELL) Based on Liquidity & ATR
//──────────────────────────────
breakout_down = price < apex - (atr * atr_threshold)
clean_break = ta.crossunder(price, apex) and breakout_down
retest_sell = price < apex and price > ll and not in_trade
if (clean_break or retest_sell) and (vol_condition or not vol_filter) and session_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
take_profit := price - (atr * take_profit_mult)
stop_loss := apex + (atr * stop_loss_mult)
in_trade := true
alert("Sell Signal - Price: " + str.tostring(price), alert.freq_once_per_bar)
//──────────────────────────────
// EXIT LOGIC (For BUY & SELL)
//──────────────────────────────
if strategy.position_size > 0
if price >= take_profit
strategy.close("Buy", comment="Take Profit")
win_count += 1
in_trade := false
if price <= stop_loss
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")
loss_count += 1
in_trade := false
if strategy.position_size < 0
if price <= take_profit
strategy.close("Sell", comment="Take Profit")
win_count += 1
in_trade := false
if price >= stop_loss
strategy.close("Sell", comment="Stop Loss")
loss_count += 1
in_trade := false
//──────────────────────────────
// Plot Liquidity Lines (Support/Resistance)
//──────────────────────────────
plot(showLiquidityLines ? liquidity_base : na, color=color.green, title="Liquidity Base (Support)")
plot(showLiquidityLines ? apex : na, color=color.red, title="Apex (Resistance)")
//──────────────────────────────
// Debugging Signal Shapes
//──────────────────────────────
plotshape(series=point_of_release, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=clean_break, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")
//──────────────────────────────
// Win/Loss Table Display
//──────────────────────────────
var table t = table.new(position.top_right, 1, 2)
if bar_index == last_bar_index
table.cell(t, 0, 0, "Wins: " + str.tostring(win_count), bgcolor=color.new(color.green, 80))
table.cell(t, 0, 1, "Losses: " + str.tostring(loss_count), bgcolor=color.new(color.red, 80))
//──────────────────────────────
// Alert Conditions for Entries and Exits
//──────────────────────────────
alertcondition(point_of_release, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(clean_break, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")
var int lastClosedTrades = 0
var bool exitSignal = false
if strategy.closedtrades > lastClosedTrades
exitSignal := true
lastClosedTrades := strategy.closedtrades
alertcondition(exitSignal, title="EXIT Signal", message="EXIT signal triggered: Trade has closed (TP or SL reached).")
//──────────────────────────────
// FIRST 15-MINUTE CANDLE CAPTURE (9:30–9:45 AM EST)
//──────────────────────────────
newDay = dayofmonth != dayofmonth[1]
var float fHigh = na
var float fLow = na
var bool firstCandleCaptured = false
if newDay
fHigh := high
fLow := low
firstCandleCaptured := true
//──────────────────────────────
// Additional Filters & Calculations
//──────────────────────────────
// Trend Filter: 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, 50)
longFilter = not useTrendFilter or (close > ema50)
shortFilter = not useTrendFilter or (close < ema50)
// ATR-Based Stop Loss Buffer
atrValue = ta.atr(14)
stopLossBuffer = atrValue * atrMultiplier
// RSI Calculation (if enabled)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
//──────────────────────────────
// ENTRY CONDITIONS (15-Minute Candle Retest)
//──────────────────────────────
// Breakout/Breakdown based on the first candle levels
buyBreakout = firstCandleCaptured and ta.crossover(close, fHigh)
sellBreakdown = firstCandleCaptured and ta.crossunder(close, fLow)
// Retest conditions: price must retest the level after the breakout/breakdown
buyRetest = firstCandleCaptured and (low <= fHigh) and (close > fHigh)
sellRetest = firstCandleCaptured and (high >= fLow) and (close < fLow)
// Final entry signals (with optional RSI filter)
buySignal = buyBreakout and buyRetest and longFilter and (strategy.position_size == 0) and (not useRSIFilter or (rsiValue < rsiOversold))
sellSignal = sellBreakdown and sellRetest and shortFilter and (strategy.position_size == 0) and (not useRSIFilter or (rsiValue > rsiOverbought))
//──────────────────────────────
// Trade Parameters for 15-Minute Candle Retest
//──────────────────────────────
candleRange = fHigh - fLow
stopLossBuy = fLow - stopLossBuffer
takeProfitBuy = fHigh + (candleRange * riskRewardRatio)
stopLossSell = fHigh + stopLossBuffer
takeProfitSell = fLow - (candleRange * riskRewardRatio)
//──────────────────────────────
// Execute Trades for 15-Minute Candle Retest
//──────────────────────────────
if buySignal
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL BUY", "BUY", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
if sellSignal
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL SELL", "SELL", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)
//──────────────────────────────
// Plot First Candle Level Lines (Optional)
//──────────────────────────────
plot(showFirstCandleLines and firstCandleCaptured ? fHigh : na, title="First Candle High", color=color.blue, linewidth=2)
plot(showFirstCandleLines and firstCandleCaptured ? fLow : na, title="First Candle Low", color=color.red, linewidth=2)