ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un método de negociación de alta precisión basado en el punto medio de un intervalo de mercado dinámico, que permite un momento preciso de entrada y salida mediante la captura de las características de la fluctuación de los precios en un rango de tiempo específico. El núcleo de la estrategia es utilizar un ciclo de retroceso configurable, calcular dinámicamente los puntos altos, bajos y medios de un intervalo de precios y ejecutar operaciones de precio límite durante el período de negociación de la Bolsa de Nueva York.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes mecanismos clave:
- Calculación de intervalos dinámicos: Calcula el punto más alto, el punto más bajo y el punto medio del precio en tiempo real mediante el establecimiento de un ciclo de retroceso ajustable (la línea K de 30 por defecto).
- Las operaciones con restricción de tiempo: se realizan estrictamente dentro de las horas de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (entre las 9:30 a.m. y las 3:00 p.m.).
- Señal de ruptura del punto medio: genera una señal de venta o venta baja cuando el precio de cierre rompe el punto medio de la franja.
- Estrategia de pedidos de límite: ponga un pedido en el intervalo y establezca el precio de parada y el precio de parada como el punto más alto y el más bajo del intervalo.
Ventajas estratégicas
- Entrada de alta precisión: proporciona una hora de entrada más precisa mediante el cálculo dinámico de los puntos medios de los intervalos.
- Riesgo controlado: Estricto mecanismo de stop y stop loss para controlar eficazmente el riesgo de una sola operación.
- Selectividad en el tiempo: solo negociar en los períodos de actividad de la bolsa, evitando los períodos de baja liquidez.
- Parámetros flexibles: el ciclo de retroceso es ajustable para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- Evitar el riesgo de la noche a la mañana: liquidación automática antes de que finalice el día de negociación.
Riesgo estratégico
- Limitaciones del cálculo de intervalos: en mercados muy volátiles, los ciclos de retroceso fijos pueden no reflejar con precisión el estado del mercado en tiempo real.
- Riesgo de la frecuencia de las transacciones: las transacciones frecuentes pueden aumentar los costos de las transacciones y el riesgo de deslizamiento.
- Sensibilidad de parámetros: los ajustes del ciclo de retroceso y la hora de negociación tienen un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia.
- Adaptabilidad al mercado: La estrategia puede no ser adecuada para todas las variedades y entornos de mercado.
Dirección de optimización de la estrategia
- Ciclo de retroceso dinámico: Introducción de algoritmos de adaptación para ajustar el ciclo de retroceso en función de la dinámica de la volatilidad del mercado.
- Verificación de múltiples marcos de tiempo: combina señales de diferentes marcos de tiempo para mejorar la precisión de la señal.
- Filtración de volatilidad: incremento de los indicadores de volatilidad, filtrando las señales de comercio de baja calidad.
- Optimización de aprendizaje automático: ajuste dinámico de los parámetros de entrada y salida con algoritmos de aprendizaje automático.
- Mejora de la gestión de riesgos: introducción de una gestión de posiciones más compleja y un mecanismo de suspensión de pérdidas dinámicas.
Resumir
La estrategia ofrece a los operadores un método de negociación sistematizado y con reglas claras a través de un mecanismo de negociación de brechas medias y precios límite en intervalos precisos. Sus principales ventajas son la alta precisión de entrada, el control del riesgo y la selectividad del tiempo. La dirección de optimización futura se centrará en mejorar la adaptabilidad y la estabilidad de la estrategia.
Indicadores técnicos clave
- Periodo de retroceso
- El punto más alto de la franja
- Punto bajo de rango
- Punto medio de rango
- Horas de negociación en el NYSE
Resumen de la lógica de las transacciones
La estrategia de la empresa consiste en calcular dinámicamente los rangos de precios y realizar operaciones de precio límite cerca del punto medio para capturar tendencias de precios a corto plazo y oportunidades de reversión dentro de un marco riguroso de tiempo y gestión de riesgos.
Consejos de riesgo
Esta estrategia es solo para referencia y se ajusta en función de la capacidad de asunción de riesgo individual y el entorno del mercado en las transacciones reales.
Escenario de aplicación recomendado
Aplicable para inversores de línea media y corta que buscan estrategias de negociación estables y sistemáticas, especialmente para los operadores que se centran en el comercio de futuros y variedades de alta liquidez.
Conclusión
El núcleo de la negociación cuantitativa está en la optimización y adaptación continuas, y esta estrategia ofrece a los comerciantes un marco de negociación que vale la pena investigar y mejorar.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na