ianzeng123
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de negociación de ruptura de tendencia dinámica basada en el índice de fuerza relativa (RSI) en el eje inter-múltiples y el índice de fuerza relativa (RSI). Al combinar niveles de soporte y presión de precios a nivel de la línea de circunferencia con el indicador RSI, la estrategia busca capturar oportunidades de tendencia en los mercados financieros, al tiempo que ofrece un mecanismo de gestión de posición y control de riesgo.
Principio de estrategia
El principio central de la estrategia incluye los siguientes pasos clave:
- Los precios de los precios de los precios de los precios de los precios
- Calcular los niveles de presión de soporte crítico utilizando el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo de la línea K anterior a nivel de la circunferencia
- Calcula el punto de soporte típico (S1, S2, S3) y el punto de presión (R1, R2, R3)
- Ajuste de la sensibilidad de los puntos de presión de soporte mediante factores dinámicos
- El índice RSI está optimizando su dinámica:
- Calculación del indicador RSI con 21 ciclos
- Introducción de las medias móviles del índice (EMA) para suavizar el RSI
- Construcción de un indicador compuesto que combina el RSI primario y el EMA suavizado
- Se generan señales de transacción:
- Entradas múltiples: 0 en el índice compuesto
- El precio más alto de la R3
- Entrada en blanco: el precio más bajo cae por debajo del nivel de soporte S3
- Salió con la cabeza vacía: 0 bajo el índice compuesto
Ventajas estratégicas
- Perspectiva de múltiples períodos: filtración efectiva del ruido del mercado a corto plazo mediante la introducción de datos a nivel de perímetro
- Gestión de posiciones flexible: mecanismo de suspensión por etapas para reducir el riesgo de una sola transacción
- Construcción de indicadores dinámicos: combinación de RSI y EMA para mejorar la precisión de la señal
- Simetría en la lógica de las operaciones de varios espacios: estrategias flexibles para diferentes entornos de mercado
- Riesgo controlado: mecanismo de detención de pérdidas y parada por etapas
Riesgo estratégico
- El RSI y el centro de precios pueden tener problemas de atraso
- Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la selección de parámetros
- Efectos en los costos de las transacciones: las transacciones frecuentes pueden generar tarifas elevadas
- Extremos en el mercado: el cambio de tendencia y las fuertes fluctuaciones pueden hacer que las estrategias no funcionen
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la selección de parámetros
- Mecanismos de filtración para aumentar el volumen de transacciones y la volatilidad
- Verificación de señales en combinación con más indicadores técnicos
- Desarrollo de algoritmos dinámicos de stop loss y stop loss
- Introducción de un modelo de gestión de escala de posición más complejo
Resumir
La estrategia construye un método de negociación de ruptura de tendencias relativamente sólido a través de un análisis integrado de múltiples ciclos y múltiples indicadores. Su principal ventaja es la captura dinámica de las tendencias del mercado y la gestión de riesgos en gran medida. El espacio de optimización futuro incluye la inteligencia de los algoritmos y la repetición de los modelos de control de riesgo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yuxishejiang
//@version=6
//@version=5
strategy(title="BTC中轴策略优化-V2", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// 核心参数
strat_dir_input = input.string(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
// 指标计算
higherTF = input.timeframe("W", "Higher Timeframe")
pc = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, close[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ph = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pl = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
PP = (ph + pl + pc) / 3
R1 = PP + (PP - pl)
S1 = PP - (ph - PP)
R2 = PP + (ph - pl)
S2 = PP - (ph - pl)
factor = input.int(2, "Factor")
R3 = ph + factor * (PP - pl)
S3 = pl - 2 * (ph - PP)
length = input.int(21, "RSI Length")
p = close
vrsi = ta.rsi(p, length)
pp_ema = ta.ema(vrsi, length)
d = (vrsi - pp_ema) * 5
cc = (vrsi + d + pp_ema) / 2
// 仓位管理变量
var float entry_qty = na
// 交易执行逻辑
longEntry = ta.crossover(cc, 0)
longExit = ta.crossover(high, R3) // 使用实时最高价判断
shortEntry = ta.crossunder(low, S3) // 改为使用S3支撑位
shortExit = ta.crossunder(cc, 0) // 同步修改为下穿
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_qty := strategy.position_size
if (strategy.position_size > 0 and longExit)
strategy.close("Long", comment="5M背离离场")
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entry_qty := strategy.position_size
if (strategy.position_size < 0 and shortExit)
strategy.close("Short", comment="空头离场")
// 止盈止损模块
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(math.abs(pcnt/100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick)) : na
stoploss = input.float(15, "Stop Loss (%)", minval=0.01)
tp1 = input.float(3, "Take Profit 1 (%)", minval=0.01)
tp2 = input.float(5, "Take Profit 2 (%)", minval=0.01)
tp3 = input.float(7, "Take Profit 3 (%)", minval=0.01)
tp4 = input.float(10, "Take Profit 4 (%)", minval=0.01)
// 分阶段平仓逻辑
if strategy.position_size != 0
qty_total = math.abs(entry_qty)
qty1 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty2 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty3 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty4 = qty_total - (qty1 + qty2 + qty3)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("x1", qty=qty1, profit=per(tp1), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x2", qty=qty2, profit=per(tp2), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x3", qty=qty3, profit=per(tp3), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x4", qty=qty4, profit=per(tp4), loss=per(stoploss))
else
strategy.exit("x1", qty=qty1, profit=per(tp1), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x2", qty=qty2, profit=per(tp2), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x3", qty=qty3, profit=per(tp3), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x4", qty=qty4, profit=per(tp4), loss=per(stoploss))
// 可视化部分保持不变
// 多头入场可视化
if (longEntry)
label.new(bar_index, low, "多头入场", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// 多头离场可视化
if (strategy.position_size > 0 and longExit)
label.new(bar_index, high, "多头离场", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// 空头入场可视化
if (shortEntry)
label.new(bar_index, high, "空头入场", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// 空头离场可视化
if (strategy.position_size < 0 and shortExit)
label.new(bar_index, low, "空头离场", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)