Ruptura de la primera vela: estrategia dinámica de stop loss y cierre de posición

La estrategia de cerrar y cerrar el primer umbral es una estrategia de negociación intradiaria que utiliza el intervalo de precios de la primera línea de cerramiento después de la apertura del mercado como soporte y resistencia importantes. La estrategia se forma después de la primera línea de cerramiento y espera que el precio entre en el mercado después de que se rompa su punto más alto o más bajo.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en la observación del mercado de que los intervalos de precios que se forman en la primera línea de tendido después de la apertura del mercado a menudo tienen un significado técnico importante. La lógica central de la estrategia es la siguiente:

1. Identifica y registra los precios más altos y más bajos de la primera línea de aluminio del día en un momento específico establecido por el usuario (default 9:15).
2. Calcula el rango de precios de la primera línea de conexión (el precio más alto menos el precio más bajo).
3. La estrategia se activa cuando el precio supera el máximo de la primera barra después de la formación de la primera barra.
4. La estrategia dispara una señal de brecha cuando el precio rompe el precio mínimo de la primera barra después de la formación de la primera barra.
5. La entrada se establece con una parada de seguimiento dinámico, con una distancia de parada de 1.5 veces el rango de precios de la primera barra (se puede ajustar a través de los parámetros).
6. En el caso de las posiciones con múltiples titulares, los niveles de stop loss aumentan a medida que sube el precio, manteniendo la distancia de stop loss fija con respecto al precio actual.
7. Para las posiciones en blanco, los niveles de stop loss disminuyen a medida que el precio baja, manteniendo la distancia de stop loss fija con respecto al precio actual.
8. La obligación de cerrar todas las posiciones en un determinado momento del día (default 15:30), para evitar el riesgo de la noche a la mañana.

La estrategia utiliza un mecanismo de entrada posterior a la confirmación, es decir, la entrada en el comercio después de que el precio realmente rompa los máximos o mínimos de la primera barra, en lugar de entrar en el mercado inmediatamente cuando el precio acaba de tocar estos niveles, lo que ayuda a reducir el riesgo de falsas rupturas.

Ventajas estratégicas

1. Una clara señal de entradaLa estrategia se basa en señales claras de entrada de ruptura de precios, las reglas son simples y claras, fáciles de entender y ejecutar.
2. Gestión de riesgos dinámicosEl mecanismo de seguimiento de pérdidas basado en la fluctuación dinámica del mercado, el límite de pérdidas se ajusta automáticamente según el rango de fluctuación de la primera barra del día, lo que hace que la gestión de riesgos sea más adaptable.
3. Evita las falsas brechas: El hecho de esperar a que el cierre del precio rompa los máximos o mínimos de la primera barrera, en lugar de entrar en el mercado cuando los precios tocan estos niveles, ayuda a filtrar parte de las falsas señales de ruptura.
4. El riesgo de pasar la nocheLa obligación de cerrar las posiciones a una hora fija todos los días evita el riesgo de brecha y la incertidumbre que puede tener la posición durante la noche.
5. Adaptarse a las fluctuaciones del mercadoEl punto de entrada y el nivel de parada de la estrategia se ajustan automáticamente según la volatilidad del mercado en el día, con una mayor distancia de parada en días de gran volatilidad y una menor distancia de parada en días de baja volatilidad, lo que lo adapta mejor a diferentes entornos de mercado.
6. Sólo una transacción.El objetivo es evitar el exceso de transacciones y reducir los costos de las mismas.
7. Todo es automático.Las estrategias se pueden ejecutar de forma totalmente automatizada, sin necesidad de intervención humana, y son adecuadas para los operadores que no tienen tiempo de monitorear el mercado en tiempo real.

El riesgo estratégico

A pesar de las ventajas de esta estrategia, existen algunos riesgos potenciales:

1. El riesgo de una falsa brecha: A pesar de que la estrategia espera que el precio se cierre y se vuelva a entrar, aún es posible que se encuentre con una falsa ruptura, es decir, una retirada rápida después de la ruptura del precio, lo que provoca que se active el stop loss. La solución es considerar agregar indicadores de confirmación adicionales, como la confirmación de la cantidad de transacción o la confirmación de la tendencia.
2. La distancia de frenado es demasiado grande.En los días de mayor volatilidad, la primera barra puede ser más ancha, lo que provoca una distancia de detención demasiado grande y una mayor pérdida individual. La solución es establecer un límite absoluto para la distancia de detención máxima.
3. La distancia de frenado es demasiado pequeñaPor el contrario, en los días de menor volatilidad, la primera brecha puede ser muy estrecha, lo que hace que la distancia de parada sea demasiado pequeña y sea fácilmente activada por el ruido del mercado. La solución es establecer un límite inferior absoluto para la distancia de parada mínima.
4. Se perdió el gran evento.Como la estrategia solo permite una operación al día y obliga a cerrar las posiciones en un horario fijo, es posible que se pierda la tendencia a la continuidad. La solución es considerar la posibilidad de mantener las posiciones durante la noche bajo ciertas condiciones.
5. Dependencia del tiempo: La estrategia tiene requisitos estrictos para el tiempo de formación de la primera barra y el tiempo de cierre obligatorio, la dependencia de la hora es fuerte, diferentes mercados o diferentes zonas horarias pueden necesitar ajustar los parámetros. La solución es ajustar los parámetros según el tiempo de negociación de un mercado específico.
6. Objetivos sin fines de lucro: La estrategia no tiene un objetivo de ganancias claro, depende completamente de la búsqueda de paros o paradas para cerrar las operaciones, y puede no tener un cierre de ganancias en la posición óptima. La solución es considerar la posibilidad de agregar un mecanismo de cierre de ganancias basado en soporte / resistencia o indicadores técnicos.
7. Sensibilidad de los parámetrosEl rendimiento de las estrategias puede ser muy sensible a los ajustes de parámetros (como el tiempo de inicio, el tiempo de finalización, el seguimiento de los multiplicadores de stop loss, etc.) y requiere una evaluación y optimización completas.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia se puede optimizar para los riesgos mencionados en las siguientes direcciones:

1. Añadir condiciones de filtración: En combinación con indicadores de tendencia del mercado o indicadores de volumen de transacciones, solo ingrese si la dirección de la tendencia es consistente o el volumen de transacciones está confirmado, para reducir el riesgo de falsas rupturas. Por ejemplo, puede agregar promedios móviles como filtros de tendencia o pedir que el volumen de transacciones sea claramente ampliado cuando se rompa.
2. Optimización de los mecanismos de pérdidasSe puede considerar la posibilidad de establecer una distancia de parada más dinámica en combinación con el indicador ATR (medio de amplitud de fluctuación real).
3. Introducción de un mecanismo de ganancias en parte: Cuando el precio alcanza un objetivo (por ejemplo, 2 o 3 veces el rango de la primera barra), se puede considerar una ganancia parcial de la posición cerrada, y la posición restante continúa utilizando la gestión de trazado de pérdidas.
4. Aumento de las condiciones de mantenimiento durante la nocheEn ciertas condiciones (por ejemplo, cuando la tendencia es fuerte o el precio está lejos del punto de entrada), se permite que parte o la totalidad de las posiciones se mantengan durante la noche para conocer la situación de la tendencia general.
5. Añadir un filtro de tiempoEvitar el comercio en momentos de baja volatilidad o incertidumbre del mercado, como evitar el ingreso antes y después de la publicación de datos económicos importantes.
6. Mecanismo de adaptación de parámetros de optimización: permite que la estrategia ajuste automáticamente los parámetros según las condiciones recientes del mercado, como el seguimiento de los multiplicadores de stop loss según la volatilidad promedio de los últimos días.
7. Participar en la identificación del entorno del mercadoLa adaptabilidad de las estrategias es mejorada mediante la adopción de diferentes parámetros de negociación o incluso diferentes lógicas de negociación en diferentes entornos de mercado (por ejemplo, mercados de tendencia o de crisis).
8. Considere el análisis de múltiples marcos de tiempoLa estrategia de mercado es la siguiente: combinar la estructura del mercado con un marco de tiempo más amplio, negociar en la dirección de la tendencia principal y evitar el comercio en contra.
9. Añadir un módulo de gestión de fondos: Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado y la dinámica de rendimiento histórico, reduzca la posición en períodos de alta incertidumbre y aumente la posición en períodos de buen rendimiento de la estrategia.

Resumir

La estrategia de cerrar y cerrar el primer breakout es una estrategia de negociación diaria basada en el primer breakout de la línea de precios después de la apertura del mercado. Utiliza la entrada de la señal de entrada de la línea de precios después de la confirmación, utiliza el mecanismo de cerrar y cerrar el riesgo basado en las fluctuaciones del mercado y obliga a cerrar el mercado a una hora fija todos los días para evitar el riesgo de la noche a la mañana.

Las ventajas de esta estrategia residen en la claridad de las señales de entrada, la gestión dinámica de los riesgos, la evitación de los falsos breaks y el riesgo nocturno, la adaptación a la volatilidad del mercado, la limitación de las operaciones excesivas y la ejecución totalmente automatizada. Sin embargo, también se enfrenta a desafíos como el riesgo de falsos breaks, el estancamiento irrazonable, la pérdida de grandes situaciones, la dependencia del tiempo, la falta de objetivos de ganancias y la sensibilidad a los parámetros.

La estabilidad y la rentabilidad de las estrategias se pueden mejorar aún más mediante el aumento de las condiciones de filtración, la optimización de los mecanismos de parada de pérdidas, la introducción de mecanismos de ganancias parciales, el aumento de las condiciones de mantenimiento de la posición durante la noche, la adición de filtros de tiempo, la optimización de los parámetros del mecanismo de adaptación, la incorporación de la identificación del entorno del mercado, la consideración del análisis de marcos temporales múltiples y la adición del módulo de gestión de fondos.

En general, se trata de una estrategia de day trading estructurada, lógica y razonable, adecuada para aquellos operadores que desean operar con un sistema automatizado y estrictamente controlar el riesgo. Mediante la optimización específica y el ajuste de los parámetros apropiados, la estrategia espera obtener un rendimiento estable en diferentes entornos de mercado.