Estrategia de avance de alta probabilidad BTST y sistema de selección de acciones

Descripción general

La estrategia BTST de alta probabilidad de ruptura con el sistema de selección de acciones seleccionadas es una estrategia cuantitativa diseñada para el comercio diurno y nocturno, diseñada para identificar y capturar oportunidades de ruptura de la dinámica de precios a corto plazo. La estrategia combina la selección de fluctuaciones de precios específicas en el tiempo, la confirmación de formas técnicas clásicas y el juicio de rupturas de resistencia dinámica, para construir un sistema de decisión de transacciones en varios niveles.

Principio de estrategia

El principio de funcionamiento de esta estrategia se basa en la selección y confirmación por capas de múltiples condiciones:

1. Selección inicial (a las 3 de la tarde): La estrategia comienza con la hora exacta de las 3:00 p.m. de cada día y selecciona los indicadores de aumento del día en el rango del 2-3%. La elección de esta ventana de tiempo específico se basa en la suposición de que la dinámica del mercado puede continuar en el final.

2. Análisis de la forma en que se derrumbó la línea solarLa estrategia es una mezcla de los tres clásicos juicios de la percepción:

   • Bullish Engulfing: La línea K se ha engullido por completo el día anterior, y el precio de cierre es más alto que el precio de apertura.
   • Estrella de la Mañana (Morning Star): Consiste en tres líneas K, que muestran el proceso de transición de la baja a la alta.
   • Three White Soldiers: tres líneas de sol consecutivas y el precio de cierre de cada línea de sol es más alto que el precio de cierre de la línea de sol anterior.

3. 30 minutos de resistencia a la ruptura: La estrategia establece dinámicamente un nivel de resistencia cada 30 minutos (el punto más alto de los 30 minutos actuales) y determina si el precio supera este nivel de resistencia como una señal potencial de continuación o de cierre de ganancias.

4. Evita la expansión excesiva: Estrategia para evitar el riesgo de un posible repunte mediante el cálculo de los aumentos del día y evitar los indicadores que han subido más del 5% o caído más del 10%

5. Lista de observación para el día siguiente: En combinación con los requisitos anteriores, se agregarán a la lista de observación el día siguiente los signos que cumplan con la selección inicial, la confirmación de la forma de la cuña y no se extienden excesivamente.

6. Estrategias de salidaObservaciones antes y después de la apertura del mercado: si el indicador aparece con un alza de más del 2% y el precio se mantiene por encima de los mínimos del día anterior, mantenga la posición durante al menos 15 minutos para esperar una posible subida adicional.

7. Compra y venta de disparadores: La señal de compra se basa en un juicio integral de la forma de la barra, las condiciones de selección inicial y la no expansión excesiva; la señal de venta se basa en la condición de ruptura del punto de resistencia y el estado de no expansión excesiva.

Ventajas estratégicas

1. Precisión en el tiempoLa estrategia de filtrar en este momento específico, a las 3 de la tarde, captura de manera efectiva las etapas clave en el desarrollo de la dinámica durante el día y proporciona una alerta temprana para una posible continuación de la situación al día siguiente.

2. Mecanismo de confirmación múltiple: La combinación de cambio porcentual en el precio, la forma técnica y el punto de resistencia para romper la triple confirmación, mejora significativamente la fiabilidad de la señal y reduce el riesgo de falsas señales.

3. Integración de la gestión de riesgosLa estrategia incluye un filtro para evitar la expansión excesiva de las acciones, un diseño que evita el riesgo de persecución y aumenta la margen de seguridad de la operación.

4. Mecanismo de salida flexibleLa estrategia establece condiciones de salida flexibles en función de la ruptura de la resistencia y el comportamiento del precio, lo que ayuda a cerrar la posición a tiempo cuando se manifiestan ganancias o riesgos.

5. Ayuda visualLa estrategia marca todo tipo de condiciones y señales en el gráfico, lo que permite al comerciante comprender intuitivamente el estado del mercado y la lógica de la estrategia, lo que facilita el ajuste de decisiones en tiempo real.

6. Integración de los sistemas de alertaLa configuración de condiciones de alerta incorporada permite a los operadores recibir alertas de compra y venta de señales en tiempo real, sin necesidad de un cierre continuo, lo que mejora la eficiencia de las operaciones.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una falsa brechaLa brecha de la resistencia de 30 minutos puede ocasionar falsos brechas, especialmente cuando el mercado es muy volátil, lo que puede provocar señales de negociación innecesarias. La solución es aumentar la confirmación de la transacción o establecer un umbral de ruptura más alto.

2. Limitaciones en la identificación de formasLa identificación de las formas de decadencia se basa en reglas fijas que pueden no capturar todas las formas efectivas en un entorno de mercado complejo. Se recomienda la verificación cruzada en combinación con otros indicadores técnicos como el RSI o el MACD.

3. Dependencia del tiempo: La estrategia depende en gran medida de las condiciones de filtración de las 3:00 p.m. Si se pierde ese punto de tiempo o si los datos se retrasan, se puede perder la oportunidad de negociación. Se puede considerar ampliar la ventana de tiempo de filtración o establecer un punto de tiempo alternativo.

4. El riesgo de exceso de selección: La superposición de múltiples condiciones puede provocar que haya pocas oportunidades de negociación elegibles, lo que afecta la practicidad de la estrategia. Se pueden flexibilizar adecuadamente ciertas condiciones de selección o ajustar los parámetros según la situación dinámica del mercado.

5. Adaptabilidad al estado del mercado: Esta estrategia funciona bien en ciertos estados de mercado (como tendencias moderadamente al alza), pero puede ser ineficaz en mercados horizontales o de gran volatilidad. Se recomienda una estrategia de activación selectiva según el entorno general del mercado.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Ajuste de parámetros dinámicos: Las estrategias actuales utilizan un porcentaje fijo de desvalorización ((filtración de desvalorización del 2-3% y juicio de desvalorización del 5-10%), se puede considerar ajustar estos parámetros en función de la dinámica de la volatilidad del mercado para mejorar la adaptabilidad de las estrategias en diferentes entornos de mercado.

2. Acompañamiento de la confirmación de la entrega: La estrategia actualmente se basa principalmente en el comportamiento del precio, se puede agregar una dimensión de análisis de la transacción, por ejemplo, la exigencia de que la ruptura ocurra en el caso de un aumento de volumen, o la configuración de condiciones para aumentar el volumen de transacción en un porcentaje específico con respecto al promedio anterior, para mejorar la calidad de la señal.

3. Ampliación del marco de tiempoConsidere la confirmación de forma y ruptura en diferentes marcos de tiempo (por ejemplo, 15 minutos, 60 minutos), construya un sistema de confirmación de varios marcos de tiempo, reduzca las señales falsas y aumente la fiabilidad de la señal.

4. Integración de los filtros de tendenciasIntroducción de indicadores de tendencia a medio plazo, como el sistema de medias móviles o el indicador ADX, para asegurar que la dirección de las operaciones a corto plazo sea coherente con la tendencia a medio plazo y evitar operaciones de contratiempo para aumentar la tasa de éxito.

5. Mejoras en el aprendizaje automático: Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para la identificación de patrones y optimización de parámetros de casos de éxito en los datos históricos, para extraer reglas de negociación más refinadas y mecanismos de ajuste de devaluación dinámica.

6. Retirado el mecanismo de controlAumentar la configuración de stop loss basada en porcentajes fijos o múltiplos de ATR, y considerar la implementación de mecanismos de captación de ganancias en parte, como la liquidación por lotes o el stop loss móvil, para controlar mejor el riesgo y bloquear los beneficios.

Resumir

La estrategia de BTST de alta probabilidad de ruptura con el sistema de selección de acciones seleccionadas, mediante la combinación de la selección específica del tiempo, el análisis de la forma técnica y el juicio de la resistencia dinámica de ruptura, para construir un marco de decisión de comercio corto plazo sistematizado. La estrategia es especialmente adecuada para buscar un día que ha acumulado un cierto volumen de movimiento y que tiene una marca de confirmación técnica para capturar la continuidad de la situación que puede aparecer al día siguiente.