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Descripción general
La estrategia OneTrend Lite EMA es una innovadora estrategia de seguimiento de tendencias para identificar y capturar tendencias en el mercado mediante la combinación de un índice de promedio móvil (EMA), un índice de tendencia promedio (ADX) y un rango de fluctuación real promedio (ATR). La estrategia tiene como objetivo proporcionar una señal de negociación clara y regular, mientras se ajusta dinámicamente la sensibilidad a la volatilidad del mercado.
Principio de estrategia
La estrategia se centra en tres indicadores tecnológicos clave:
- EMA rápido y lento: captura la tendencia de los cambios en los precios mediante el cálculo de promedios móviles de diferentes longitudes de ciclo
- Cálculo ADX personalizado: evaluación de la fuerza de la tendencia y la dinámica del mercado
- Límite de ATR dinámico: sensibilidad para ajustar la tendencia de acuerdo con los valores de ADX
La estrategia utiliza el EMA rápido de 30 períodos y el EMA lento de 60 períodos para generar señales de negociación mediante la combinación de sus diferencias con el multiplicador ATR adaptado. Cuando el EMA rápido supera el umbral dinámico, entra en la zona de tendencia azul (bullish), y cuando cae por debajo del umbral, entra en la zona de tendencia rosa (bullish).
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad: la estrategia puede ajustar la sensibilidad a las diferentes condiciones del mercado a través de la valoración dinámica de ADX
- Combinación de indicadores multidimensionales: combinación de EMA, ADX y ATR para mejorar la precisión de la señal
- Zonas de negociación visuales claras: las zonas azul y rosa muestran de forma visual el cambio de tendencia
- Flexibilidad de gestión de riesgos: ciclo EMA, multiplicador ATR y umbral ADX ajustables
Riesgo estratégico
- Retraso: El EMA es intrínsecamente retrógrado y puede tardar en responder a un mercado que cambia rápidamente.
- El comportamiento de los mercados convulsivos: puede generar señales de negociación frecuentes e ineficaces en mercados donde no hay una tendencia clara.
- Sensibilidad a parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de los parámetros seleccionados, que requieren una constante retroalimentación y optimización
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de algoritmos de aprendizaje automático: selección de parámetros de optimización dinámica con tecnología de IA
- Verificación de múltiples marcos de tiempo: verificación de la estabilidad de la estrategia en diferentes escalas de tiempo
- Combinación con otros indicadores: combinación con indicadores de potencia como RSI, MACD para mejorar la precisión de la señal
- Mecanismo de parada de pérdidas adaptado: ajuste de la estrategia de parada de pérdidas en función de la dinámica de ATR
Resumir
La estrategia OneTrend Lite EMA ofrece a los operadores una forma flexible e intuitiva de seguir la tendencia a través de una combinación innovadora de indicadores y un desvalorización autoadaptativa. A pesar de algunos riesgos inherentes, su análisis multidimensional y su capacidad de ajuste dinámico lo convierten en una estrategia de comercio cuantitativa que vale la pena estudiar en profundidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//============================== OneTrend Lite Historical Performance ==============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 557x | 55.29% | 11 | 72.73% | 13.579 | OneTrend Pro |
//| ETH | 207x | 55.11% | 13 | 46.15% | 1.696 | OneTrend Pro |
//| XRP | 29x | 99.85% | 23 | 30.43% | 1.261 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 152x | 40.20% | 8 | 62.50% | 4.341 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 519x | 64.29% | 12 | 50.00% | 3.351 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 21x | 89.63% | 22 | 27.27% | 1.521 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 9x | 76.18% | 9 | 55.56% | 9.039 | OneTrend Pro |
//| SUI | 6.6x | 11.44% | 2 | 100.00% | ∞ | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//============================== OneTrend Pro Historical Performance ===============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 723x | 50.99% | 41 | 53.66% | 2.625 | OneTrend Pro |
//| ETH | 1925x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 298x | 99.97% | 53 | 37.74% | 1.87 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 917x | 73.31% | 18 | 44.44% | 2.71 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 353x | 49.44% | 31 | 45.16% | 2.849 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 238x | 92.38% | 40 | 40.00% | 2.389 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 39x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 8.7x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//=========================== OneTrend Gaussian Historical Performance =============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 107x | 72.45% | 26 | 57.69% | 5.5 | OneTrend Pro |
//| ETH | 10x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 1125x | 99.94% | 29 | 48.28% | 1.509 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 925x | 52.10% | 11 | 63.64% | 11.338 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 434x | 58.10% | 22 | 59.09% | 4.845 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 487x | 90.48% | 40 | 32.50% | 2.263 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 20x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 3.3x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//@version=6
strategy("OneTrend Lite EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 10000)
// ——— USER INPUTS ———
// EMA settings
emaFastLen = 30
emaSlowLen = 60
atrLen = 60
// ADX settings
adxLen = 14
adxThreshold = 20
// ATR multipliers for trend conditions
atrMultStrong = 0.3
atrMultWeak = 0.1
// ——— CALCULATIONS ———
// Calculate EMAs and their difference
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
emaDiff = emaFast - emaSlow
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0.0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0.0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLen)
// Determine the dynamic ATR multiplier based solely on ADX
dynamicAtrMult = adxVal > adxThreshold ? atrMultStrong : atrMultWeak
// Define bull (blue) and bear (pink) zones using the dynamic multiplier
emaBull = emaDiff > dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
emaBear = emaDiff < -dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
// ——— PLOTTING ———
clrBull = color.rgb(70, 163, 255) // Blue for bull
clrBear = color.rgb(255, 102, 170) // Pink for bear
clrNeutral = color.rgb(128, 128, 128) // Gray for neutral
fastPlot = plot(emaFast, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Fast EMA")
slowPlot = plot(emaSlow, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Slow EMA")
fill(fastPlot, slowPlot, color=emaBull ? color.new(clrBull, 70) : emaBear ? color.new(clrBear, 70) : color.new(clrNeutral, 70))
// ——— STRATEGY LOGIC ———
// Enter long immediately when the zone turns blue, and exit when it turns pink.
if emaBull
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if emaBear
strategy.close("Long", comment="Close Long")