Estrategia de confirmación de ruptura múltiple envolvente con gráfico de 15 minutos
EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
ianzeng123
Descripción general
La estrategia de confirmación múltiple de ruptura de 15 minutos es un sistema de negociación de análisis técnico basado en el comportamiento del precio y la forma de la caída, diseñado para un período de 15 minutos. El núcleo de la estrategia se basa en la identificación de la forma de absorción, y la combinación de condiciones de confirmación múltiple para desencadenar una señal de negociación, cuya tasa de éxito estadística es de hasta el 76%. La estrategia detecta las formas de absorción alcista y bajista, y luego verifica si el precio ha roto dos formas horizontales de absorción en la dirección opuesta, filtrando así las señales de baja calidad y mejorando la tasa de éxito de la operación.
Principio de estrategia
El principio central de esta estrategia de aprobación múltiple de la submersión se basa en varios elementos técnicos clave:
La identificación de las formas de absorción：
- Observa la forma de absorción de la barra: la barra actual es el lado positivo, la barra anterior es el lado negativo, y el precio de apertura de la barra actual es inferior al precio de cierre de la barra anterior, el precio de cierre es superior al precio de apertura de la barra anterior
- La forma de absorción de la caída: la barra actual es la línea negativa, la barra anterior es la línea izquierda, y el precio de apertura de la barra actual es superior al precio de cierre de la barra anterior, el precio de cierre es inferior al precio de apertura de la barra anterior
Sistema de confirmación múltiple：
- La estrategia utiliza una matriz para almacenar los niveles de precios de las 10 últimas formas de absorción ((los altos de absorción de los bajistas y los bajos de absorción de los bajistas))
- Las señales de negociación deben confirmarse con la ruptura de al menos dos niveles de precios anteriores de forma inversa a la devoradora
Establecimiento de la zona de comercio：
- Señales de avance: establezca una zona de compra cuando detecte una forma de avance de avance y rompa al menos dos bajas de avance de avance anteriores
- Señales de bajada: establezca una zona de venta cuando detecte un patrón de absorción de bajada y rompa al menos dos de los máximos de absorción de los pronósticos anteriores
Condiciones de ingreso：
- Entrada múltiple: los bajos de precios tocan los altos de la zona de compra y el precio de cierre es superior a los bajos de la zona de compra
- Entrada en blanco: el precio alto toca los bajos de la zona de venta y el precio de cierre es inferior al precio alto de la zona de venta
Gestión de riesgos：
- El uso de un stop loss dinámico basado en la zona de absorción, junto con una protección adicional de diferencias (de 30 veces el tamaño de la diferencia de puntos)
- También establece paradas dinámicas basadas en la zona de absorción para asegurar que el riesgo de retorno sea razonable
A través de este mecanismo de confirmación en varios niveles, la estrategia puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y capturar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Ventajas estratégicas
El análisis profundo de la estructura y la lógica del código tiene las siguientes ventajas significativas:
Mecanismo de filtración de confirmación múltipleSe ha mejorado la calidad de la señal y se ha reducido el riesgo de pérdidas por falsas rupturas al exigir que se rompan al menos dos de las anteriores formas de absorción en sentido contrario.
Zonas de comercio dinámicoA diferencia de la estrategia de nivel de precio fijo, esta estrategia ajusta las zonas de negociación en función de la dinámica de la configuración de precios en tiempo real para adaptarse mejor a los cambios en el mercado.
Alta tasa de éxito: El 76% de éxito mencionado en el código indica que la estrategia ha tenido un rendimiento estable en el gráfico de 15 minutos, muy por encima de la media de la mayoría de los sistemas de negociación.
Gestión inteligente de riesgosEl riesgo de un comercio emocional se evita al establecer un plan de salida claro para cada operación, al establecer una posición de stop loss asociada a la zona de negociación.
Visualización clara: Al marcar la forma de absorción en el gráfico (la marca del triángulo), el comerciante puede comprender intuitivamente el funcionamiento de la estrategia y el proceso de generación de señales.
Gestión flexible de los fondosEstrategia: Por defecto, el porcentaje de utilidad de la cuenta (el 10%) se utiliza para la administración de posiciones, lo que ayuda a mantener la consistencia de la salida de riesgo y apoya el crecimiento a largo plazo de la cuenta.
Adaptación a las transformaciones del mercadoLa estrategia permite a los inversores mantenerse al día en las tendencias al alza y a la baja, ya que permite monitorear las tendencias alza y baja de forma simultánea.
Riesgo estratégico
A pesar de las muchas ventajas de esta estrategia, el análisis del código nos ha permitido descubrir algunos riesgos potenciales:
El riesgo de un mercado que fluctúa rápidamenteEn un mercado de alta volatilidad, los precios pueden romper rápidamente la zona de absorción y luego invertir, lo que provoca que se activen los paros. Solución: Considere ajustar la distancia de parada o suspender la negociación cuando los indicadores de volatilidad (como el ATR) son más altos.
Se pierden las tendenciasComo la estrategia se restablece en la zona de negociación correspondiente después de cada señal de activación, es posible que se pierdan oportunidades continuas en una tendencia mayor. Solución: Se puede agregar un filtro de tendencia para mantener la preferencia direccional en una tendencia fuerte.
Fijación de la gestión de fondosLa estrategia establece un porcentaje fijo de interés (el 10%) para cada operación, sin ajustar el tamaño de la posición en función de las diferentes características de riesgo de la situación de la operación. Solución: Considere ajustar el tamaño de la posición en función de la distancia de parada o la dinámica de volatilidad del mercado.
Optimización de la diferencia de puntosLa estrategia utiliza un diferencial fijo (de 30x el tamaño del diferencial) para ajustar las posiciones de stop loss y stop loss, que pueden necesitar ajustes en diferentes variedades de operaciones. Solución: parametrizar el tamaño del diferencial y optimizar según las características de las diferentes variedades de operaciones.
Riesgo de la retiradaLa solución: Considere agregar filtros de salud del mercado en general o reducir automáticamente el tamaño de las transacciones después de una serie de pérdidas.
El riesgo de optimización excesiva: El código no tiene un filtro de tiempo o de otros estados de mercado, lo que puede ser un mal desempeño en ciertos estados de mercado. Solución: Prueba de filtros de diferentes condiciones de mercado, como restricciones de tiempo de negociación, filtros de fluctuación, etc.
Dirección de optimización de la estrategia
Basado en un análisis profundo del código, la estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Añadir un filtro de tendencias： La integración de las medias móviles, el ADX u otros indicadores de tendencia, sólo se puede utilizar cuando la dirección de la tendencia coincide con la señal. Esto puede aumentar significativamente la probabilidad de éxito de la estrategia, ya que la forma de absorción es generalmente más eficaz en la dirección de la tendencia.
Optimización dinámica del stop loss： Introducir el indicador ATR para ajustar dinámicamente la distancia de parada, en lugar de usar un multiplicador de diferencia de puntos fijo. Este método puede adaptarse mejor a las condiciones del mercado cuando cambia la volatilidad del mercado, reduciendo las salidas innecesarias causadas por una parada demasiado apretada.
Aumentar el filtro de tiempo de transacción： La adición de restricciones a las ventanas de tiempo de negociación, evitando los momentos de baja liquidez y los tiempos de publicación de noticias importantes. Esto puede reducir el riesgo de saltos inesperados y fluctuaciones extremas, y mejorar la calidad de las operaciones.
Confirmación de tráfico integrado： El volumen de transacciones se utiliza como un indicador de confirmación adicional, confirmando la entrada de señales solo cuando el volumen de transacciones aumenta significativamente. Esto ayuda a identificar verdaderas rupturas en el mercado, en lugar de fluctuaciones aleatorias.
Desarrollo de una función de alza de posición piramidal： Cuando la tendencia es fuerte, la estrategia permite aumentar la posición en posición de ventaja para maximizar los beneficios de una tendencia exitosa. Al mismo tiempo, se puede mover el stop loss hasta el punto de equilibrio de pérdidas y ganancias para proteger los beneficios obtenidos.
Se agregó un indicador de sentimiento del mercado： La integración de indicadores de sentimiento del mercado como el RSI, el MACD, y otros como condición adicional de confirmación de entrada, sólo se puede entrar cuando estos indicadores están en sincronía con la movilidad de los precios. Esto proporcionará más niveles de confirmación de la señal.
Desarrollo de un sistema de parámetros adaptativos： Crear un mecanismo de auto-adaptación de parámetros que ajuste automáticamente los parámetros clave según el rendimiento reciente del mercado (como la cantidad confirmada, la distancia de parada, etc.). Esto puede ayudar a la estrategia a auto-optimizarse a medida que cambia el estado del mercado.
Resumir
La estrategia de confirmación múltiple es un sistema de negociación altamente eficiente que combina la identificación de la forma de absorción con la confirmación de precios múltiples. Al exigir que el precio rompa al menos dos niveles de forma de absorción anteriores en la dirección opuesta, la estrategia filtra eficazmente una gran cantidad de señales de baja calidad y mejora significativamente la tasa de éxito de las transacciones.
La ventaja central de la estrategia reside en su mecanismo de confirmación multicapa y la configuración de zonas de negociación dinámica, que le permite adaptarse a diferentes estados de mercado y mantener una alta tasa de éxito. El sistema de gestión de riesgos incorporado proporciona un marco de control de riesgo claro para cada operación a través de la configuración de stop loss y stop loss asociada a las zonas de negociación.
Sin embargo, la estrategia aún tiene un poco de espacio para la optimización, especialmente en cuanto a filtración de tendencias, ajustes de stop loss dinámicos e identificación del estado del mercado. La solidez y el rendimiento a largo plazo de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la integración de indicadores de tendencias, mediciones de volatilidad e indicadores de sentimiento del mercado.
La estrategia ofrece a los inversores que desean operar en períodos de tiempo intermedios (gráficos de 15 minutos) un método de negociación basado en reglas claras, fácil de entender y con una ventaja estadística. Al comprender y aplicar los principios detrás de ella, los operadores pueden obtener una ventaja marginal de consistencia en el mercado.
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize
// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
cond1 = close[1] < open[1] // previous candle bearish
cond2 = close > open // current candle bullish
cond3 = open < close[1] // open below previous close
cond4 = close > open[1] // close above previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
isBearishEngulfing() =>
cond1 = close[1] > open[1] // previous candle bullish
cond2 = close < open // current candle bearish
cond3 = open > close[1] // open above previous close
cond4 = close < open[1] // close below previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na
// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()
// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
array.unshift(bullHighs, high)
if array.size(bullHighs) > 10
array.pop(bullHighs)
if isBearishEngulfing()
array.unshift(bearLows, low)
if array.size(bearLows) > 10
array.pop(bearLows)
// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bearLows)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if high > array.get(bearLows, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
breaksTwoBullishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bullHighs)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if low < array.get(bullHighs, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
buyZoneHigh := high
buyZoneLow := low
if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
sellZoneHigh := high
sellZoneLow := low
// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
buyZoneHigh := na
buyZoneLow := na
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
sellZoneHigh := na
sellZoneLow := na
// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")