Estrategia de trading de reversión de retroceso de media móvil doble: un sistema de seguimiento de tendencias basado en el cruce de EMA y la tolerancia a backtests

Descripción general

La estrategia de cambio de tendencia de retroceso de doble línea es un sistema de seguimiento de tendencias basado en el índice de movimiento medio (EMA), cuya idea central es “no perseguir cada cruce de la línea media, sino esperar a que el mercado confirme el cruce de la línea media a la línea rápida de EMA y luego entrar en el mercado”. La estrategia combina la señal de cruce de la línea media en el análisis técnico y el mecanismo de confirmación de cambio de precio, para realizar operaciones de alta probabilidad en el punto de cambio de tendencia después de establecer una diferencia de retorno razonable, la relación de retorno de riesgo y el límite de operaciones diarias.

Principio de estrategia

Los principios centrales de la estrategia se basan en los siguientes conceptos de análisis técnico:

1. Identificación de señales de cruce de línea mediaLa estrategia utiliza los EMA de 200 y 800 períodos para determinar la dirección de la tendencia general del mercado. Cuando el EMA rápido (de 200) atraviesa el EMA lento (de 800), el sistema lo identifica como una tendencia múltiple. Cuando el EMA rápido (de 200) atraviesa el EMA lento (de 800), el sistema lo identifica como una tendencia en blanco.

2. Seguimiento del estado de la tendenciaLa estrategia sigue el estado actual de la tendencia a través de las variables de la bolsa ((in_bullish_trend y in_bearish_trend) para asegurar que solo se negocie en la dirección de la tendencia confirmada.

3. Mecanismo de confirmación de devoluciónA diferencia de la estrategia de cruce de línea media tradicional, esta estrategia no entra directamente en el punto de cruce, sino que espera que el precio se reajuste cerca de la EMA rápida. En concreto, cuando el porcentaje de desviación entre el precio y la EMA rápida es menor que la capacidad de respuesta predeterminada (el 0.2% por defecto), el sistema considera que la reajuste se ha confirmado y en ese momento se activa la señal de negociación.

4. Mecanismo de control de riesgosLa estrategia consiste en establecer una tasa fija de pérdidas por transacción (el 0.5% por defecto) y un nivel de stop-loss basado en la relación de riesgo-rentabilidad (el 4:1 por defecto). Al mismo tiempo, se evita el exceso de operaciones limitando el número máximo de transacciones por día (el 2 por defecto).

5. Cambio de fecha y reajusteEstrategia: Reinicie el contador de operaciones al comienzo de la operación diaria y asegúrese de que los límites de frecuencia de operaciones se calculan por día.

Ventajas estratégicas

A través de un análisis profundo del código, la estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Trades después de la confirmación de la tendencia: La estrategia solo considera la entrada después de la confirmación de la dirección de la tendencia en el cruce de la línea media, evitando las pérdidas que conlleva el comercio frecuente en el mercado de liquidación.

2. El regreso a la cancha mejora las probabilidades de ganarEl riesgo de entrada en el mercado se reduce si el precio se extiende excesivamente, ya que se aumenta la probabilidad de éxito de la operación al esperar la reorientación del precio a un soporte/resistencia clave (EMA rápido).

3. Una gestión de riesgos claraCada transacción tiene un nivel predefinido de stop loss y stop loss, y la relación de riesgo/recibo es de 4:1, lo que garantiza la posibilidad de obtener ganancias a largo plazo, incluso si las probabilidades de ganar no son altas.

4. Protección de exceso de comercioLa limitación de la cantidad máxima de operaciones por día evita el exceso de operaciones en mercados volátiles, lo que ayuda a reducir los costos de las operaciones y aumenta la estabilidad de la estrategia en general.

5. Señales de negociación visualesEstrategia: El uso de etiquetas y cambios en el color del fondo para mostrar de manera intuitiva las señales de negociación y el estado de las posiciones, lo que facilita el análisis de retroceso y la supervisión en tiempo real.

6. Ajustabilidad de parámetrosTodos los parámetros clave, como el ciclo EMA, la capacidad de retroalimentación, la tasa de riesgo de retorno, el porcentaje de parada y el número máximo de operaciones por día, se pueden ajustar a través de la caja de entrada, lo que hace que la estrategia sea muy adaptable.

Riesgo estratégico

A pesar de la buena concepción de la estrategia, existen los siguientes riesgos potenciales:

1. Identificación tardía de la reversión de la tendenciaDebido al uso de EMAs de períodos más largos (como los 200 y 800), la estrategia puede tener un retraso significativo en la identificación de la reversión de la tendencia, lo que lleva a perder parte de la situación inicial de la tendencia. Soluciones: Se puede considerar un juicio auxiliar de indicadores combinados con períodos más cortos o ajustar el ciclo de EMA según las características del mercado.

2. Riesgo de una falsa brechaEn un mercado convulso, los cruces de EMA pueden presentarse con frecuencia con falsas rupturas, dando lugar a señales erróneas. Solución: Se pueden agregar mecanismos de confirmación de cruces, como pedir que los precios mantengan la dirección de la tendencia durante un tiempo después de la cruza, o aumentar la confirmación de volumen de operaciones.

3. Frecuentes disparos bajo oscilaciones estrechasEn un entorno de baja volatilidad, los precios pueden fluctuar frecuentemente cerca de la EMA, y luego salir rápidamente después de cumplir con las condiciones de retroceso, formando una señal de invalidez. Solución: Considere aumentar el filtro de fluctuación o aumentar los requisitos de la capacidad de retroceso en un entorno de baja volatilidad.

4. Riesgo de pérdidas fijasLa estrategia utiliza un porcentaje fijo de stop loss, sin tener en cuenta las diferencias de volatilidad del mercado, lo que puede provocar que el stop loss sea demasiado pequeño y se active con frecuencia en mercados de alta volatilidad. Solución: Se puede considerar el uso de ATR (medio real amplitud) para ajustar dinámicamente el nivel de stop loss.

5. Dependencia de un solo indicador técnicoLa estrategia se basa principalmente en los indicadores EMA, que carecen de análisis de mercado multidimensional. Solución: Considere la combinación de otros tipos de indicadores (como el índice de dinámica, el índice de volatilidad) para la confirmación de la señal.

Dirección de optimización de la estrategia

Basado en el análisis anterior, la estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Ajuste de parámetros dinámicosLa razón por la que se hace esto es porque las características de la volatilidad del mercado cambian con el tiempo y los parámetros fijos pueden no ser aplicables a todas las condiciones del mercado.

2. Análisis de marcos de tiempo múltiplesAumentar el juicio de las tendencias de los marcos de tiempo más altos, comerciar solo en la dirección de la tendencia general y evitar el comercio inverso en la tendencia general. Esta optimización mejora la calidad de la señal y reduce el riesgo de operaciones en contra.

3. Confirmación de la transacción: Aumentar las condiciones de confirmación de volumen de transacción al generar la señal de entrada, como requerir que se produzca un avance de soporte / resistencia en el punto de reajuste. El volumen de transacción es la fuente de impulso de los cambios en los precios, y la combinación de análisis de volumen de transacción puede mejorar la eficacia de la señal.

4. Ajuste de ganancias y pérdidasAjuste el riesgo-rendimiento en función de las características de la fluctuación del mercado y la estructura histórica de los precios, en lugar de utilizar una proporción 4:1 fija. Esto permite que las estrategias se adapten mejor a las diferentes fases y características del mercado.

5. Añadir condiciones de filtraciónLa inclusión de indicadores de intensidad de tendencias en el mercado (como el ADX) como filtro para iniciar la estrategia solo en mercados de tendencia fuerte. De esta manera, se evita la generación de demasiadas señales falsas en mercados de tendencia débil o convulsivos.

6. Mecanismo de bloqueo parcial de las gananciasLa función de bloqueo por lotes, que bloquea una parte de las ganancias cuando el precio alcanza un nivel de ganancias, y el resto se mantiene para seguir la tendencia. Este mecanismo puede equilibrar la necesidad de obtener ganancias a corto plazo y seguir la tendencia a largo plazo.

7. Optimización del período de recuperación: Añadir filtro de período de negociación, evitar los períodos de alta volatilidad antes de la apertura y el cierre del mercado, o centrarse en períodos de negociación de alta eficiencia específicos. La eficiencia del mercado y las características de los diferentes períodos varían mucho, y elegir el período de negociación que mejor se adapte a la lógica de la estrategia puede mejorar el rendimiento general.

Resumir

La estrategia de inversión de retorno de la línea de paridad binaria crea un sistema de seguimiento de tendencias completo mediante la combinación de la señal de cruce de la línea de paridad y el mecanismo de confirmación de la corrección de precios. La estrategia no solo incluye una lógica de entrada y salida clara, sino también una buena gestión de fondos y un mecanismo de control de riesgo. Su principal ventaja radica en la idea de “espera de confirmación”, que aumenta la probabilidad de éxito de las operaciones al evitar perseguir directamente la señal de cruce de la línea de paridad, sino esperar a que el precio se desvíe hasta la posición técnica clave y luego entrar en juego.

Sin embargo, las estrategias aún tienen limitaciones, como la dependencia de EMA de largo plazo, el juicio de un solo indicador técnico y la configuración de parámetros fijos. Las medidas de optimización, como el ajuste de parámetros dinámicos, el análisis de múltiples marcos de tiempo, la confirmación de volumen de transacciones y la filtración de la intensidad de la tendencia, pueden mejorar aún más la adaptabilidad y la solidez de las estrategias.

En última instancia, la estrategia representa un enfoque de negociación equilibrado y estable, adecuado para los operadores con cierta capacidad de asumir riesgos y que buscan obtener ganancias estables a medio y largo plazo. A través de la configuración razonable de los parámetros y la optimización continua de la estrategia, puede mantener un rendimiento relativamente estable en una variedad de entornos de mercado.